| 1. | | Автоматика и телемеханика |
| 2. | | Автоматика и телемеханика |
| 3. | | Автоматика и телемеханика |
| 4. | | Автоматика и телемеханика |
| 5. | | Автоматика и телемеханика |
| 6. | | Автоматика и телемеханика |
| 7. | | Автоматика и телемеханика |
| 8. | | Автоматика и телемеханика |
| 9. | | Автоматика и телемеханика |
| 10. | | Автоматика и телемеханика |
| 11. | | Автоматика и телемеханика |
| 12. | Игнатюк И.А. | Моментно-замкнутые процессы с локальным взаимодействием. Препринт |
| 13. | Кузнецов Н.А. (гл. ред.) | Проблемы передачи информации |
| 14. | Кудрявцев В.Б. (гл. ред.) | Интеллектуальные системы |
| 15. | Беляев Ю.К. | Основные понятия и задачи математической статистики: Учебное пособие |
| 16. | Митин Б.С. (науч. ред.) | Очерки по физико-химии и материаловедению. Сборник научных трудов |
| 17. | Барашков В.М. | Границы вероятностных неравенств чебышевского типа для функций независимых случайных величин |
| 18. | | Автоматика и телемеханика |
| 19. | | Автоматика и телемеханика |
| 20. | Емельянов С.В. (гл. ред.) | Итоги науки и техники. Техническая кибернетика |
| 21. | Емельянов С.В. (гл. ред.) | Итоги науки и техники. Связь |
| 22. | Кузнецов Н.А. (гл. ред.) | Проблемы передачи информации |
| 23. | Кузнецов Н.А. (гл. ред.) | Проблемы передачи информации |
| 24. | Кузнецов Н.А. (гл. ред.) | Проблемы передачи информации |
| 25. | Кузнецов Н.А. (гл. ред.) | Проблемы передачи информации |
| 26. | Кузнецов Н.А. (гл. ред.) | Проблемы передачи информации |
| 27. | Кузнецов Н.А. (гл. ред.) | Проблемы передачи информации |
| 28. | Кузнецов Н.А. (гл. ред.) | Проблемы передачи информации |
| 29. | Кузнецов Н.А. (гл. ред.) | Проблемы передачи информации |
| 30. | Сифоров В.И. (гл. ред.) | Проблемы передачи информации |
| 31. | Сифоров В.И. (гл. ред.) | Проблемы передачи информации |
| 32. | Сифоров В.И. (гл. ред.) | Проблемы передачи информации |
| 33. | | Вестник Московского Университета. Серия математики, механики, астрономии, физики, химии |
| 34. | | Журнал "Квант" |
| 35. | | Журнал "Квант" |
| 36. | | Журнал "Квант" |
| 37. | | Журнал "Квант" |
| 38. | | Журнал "Квант" |
| 39. | | Журнал "Квант" |
| 40. | | Журнал "Квант" |
| 41. | | Журнал "Квант" |
| 42. | | Журнал "Квант" |
| 43. | | Журнал "Квант" |
| 44. | | Журнал "Квант" |
| 45. | | Журнал "Квант" |
| 46. | | Журнал "Квант" |
| 47. | | Журнал "Квант" |
| 48. | | Журнал "Квант" |
| 49. | | Журнал "Квант" |
| 50. | | Журнал "Квант" |
| 51. | | Журнал "Квант" |
| 52. | | Журнал "Квант" |
| 53. | | Журнал "Квант" |
| 54. | | Журнал "Квант" |
| 55. | Шмидт О.Ю. (отв. ред.) | Математический сборник |
| 56. | Четаев Н.Г. (ред.) | Прикладная математика и механика |
| 57. | Четаев Н.Г. (ред.) | Прикладная математика и механика |
| 58. | Четаев Н.Г. (ред.) | Прикладная математика и механика |
| 59. | Четаев Н.Г. (ред.) | Прикладная математика и механика |
| 60. | Четаев Н.Г. (ред.) | Прикладная математика и механика |
| 61. | Четаев Н.Г. (ред.) | Прикладная математика и механика |
| 62. | Четаев Н.Г. (ред.) | Прикладная математика и механика |
| 63. | Четаев Н.Г. (ред.) | Прикладная математика и механика |
| 64. | Четаев Н.Г. (ред.) | Прикладная математика и механика |
| 65. | Четаев Н.Г. (ред.) | Прикладная математика и механика |
| 66. | Четаев Н.Г. (ред.) | Прикладная математика и механика |
| 67. | Четаев Н.Г. (ред.) | Прикладная математика и механика |
| 68. | Четаев Н.Г. (ред.) | Прикладная математика и механика |
| 69. | Четаев Н.Г. (ред.) | Прикладная математика и механика |
| 70. | Четаев Н.Г. (ред.) | Прикладная математика и механика |
| 71. | Четаев Н.Г. (ред.) | Прикладная математика и механика |
| 72. | Четаев Н.Г. (ред.) | Прикладная математика и механика |
| 73. | Четаев Н.Г. (ред.) | Прикладная математика и механика |
| 74. | Четаев Н.Г. (ред.) | Прикладная математика и механика |
| 75. | Четаев Н.Г. (ред.) | Прикладная математика и механика |
| 76. | Четаев Н.Г. (ред.) | Прикладная математика и механика |
| 77. | Четаев Н.Г. (ред.) | Прикладная математика и механика |
| 78. | Четаев Н.Г. (ред.) | Прикладная математика и механика |
| 79. | Четаев Н.Г. (ред.) | Прикладная математика и механика |
| 80. | Четаев Н.Г. (ред.) | Прикладная математика и механика |
| 81. | Четаев Н.Г. (ред.) | Прикладная математика и механика |
| 82. | Четаев Н.Г. (ред.) | Прикладная математика и механика |
| 83. | Четаев Н.Г. (ред.) | Прикладная математика и механика |
| 84. | Четаев Н.Г. (ред.) | Прикладная математика и механика |
| 85. | Четаев Н.Г. (ред.) | Прикладная математика и механика |
| 86. | Четаев Н.Г. (ред.) | Прикладная математика и механика |
| 87. | Четаев Н.Г. (ред.) | Прикладная математика и механика |
| 88. | Четаев Н.Г. (ред.) | Прикладная математика и механика |
| 89. | Четаев Н.Г. (ред.) | Прикладная математика и механика |
| 90. | Четаев Н.Г. (ред.) | Прикладная математика и механика |
| 91. | Четаев Н.Г. (ред.) | Прикладная математика и механика |
| 92. | Четаев Н.Г. (ред.) | Прикладная математика и механика |
| 93. | Четаев Н.Г. (ред.) | Прикладная математика и механика |
| 94. | Четаев Н.Г. (ред.) | Прикладная математика и механика |
| 95. | Четаев Н.Г. (ред.) | Прикладная математика и механика |
| 96. | Четаев Н.Г. (ред.) | Прикладная математика и механика |
| 97. | Четаев Н.Г. (ред.) | Прикладная математика и механика |
| 98. | | Прикладная математика и механика. авторский и предметно-тематический указатели |
| 99. | Кострикин А.И. (гл. ред.) | Вестник Московского Университета. Математика. Механика |
| 100. | Стародубцев С.В. (гл. ред.) | Известия Академии Наук УзССР. Серия физико-математический наук |
| 101. | Четаев Н.Г. (ред.) | Прикладная математика и механика |
| 102. | Четаев Н.Г. (ред.) | Прикладная математика и механика |
| 103. | Linkov Yu.N.(ed.) | Theory of stochastic processes |
| 104. | Linkov Yu.N.(ed.) | Theory of stochastic processes |
| 105. | Linkov Yu.N.(ed.) | Theory of stochastic processes |
| 106. | Linkov Yu.N.(ed.) | Theory of stochastic processes |
| 107. | Linkov Yu.N.(ed.) | Theory of stochastic processes |
| 108. | Скольник М (ред.). | Справочник по радиолокации |
| 109. | Скольник М (ред.). | Справочник по радиолокации |
| 110. | Styan G.P.H.(ed.) | The Institute of Mathematical Statistics Bulletin |
| 111. | Styan G.P.H.(ed.) | The Institute of Mathematical Statistics Bulletin |
| 112. | Styan G.P.H.(ed.) | The Institute of Mathematical Statistics Bulletin |
| 113. | Styan G.P.H.(ed.) | The Institute of Mathematical Statistics Bulletin |
| 114. | Styan G.P.H.(ed.) | The Institute of Mathematical Statistics Bulletin |
| 115. | Styan G.P.H.(ed.) | The Institute of Mathematical Statistics Bulletin |
| 116. | Wilson S.R.(ed.) | The Institute of Mathematical Statistics Bulletin |
| 117. | Wilson S.R.(ed.) | The Institute of Mathematical Statistics Bulletin |
| 118. | Wilson S.R.(ed.) | The Institute of Mathematical Statistics Bulletin |
| 119. | Wilson S.R.(ed.) | The Institute of Mathematical Statistics Bulletin |
| 120. | Wilson S.R.(ed.) | The Institute of Mathematical Statistics Bulletin |
| 121. | Styan G.P.H.(ed.) | The Institute of Mathematical Statistics Bulletin |
| 122. | Styan G.P.H.(ed.) | The Institute of Mathematical Statistics Bulletin |
| 123. | Styan G.P.H.(ed.) | The Institute of Mathematical Statistics Bulletin |
| 124. | Styan G.P.H.(ed.) | The Institute of Mathematical Statistics Bulletin |
| 125. | Styan G.P.H.(ed.) | The Institute of Mathematical Statistics Bulletin |
| 126. | Styan G.P.H.(ed.) | The Institute of Mathematical Statistics Bulletin |
| 127. | Styan G.P.H.(ed.) | The Institute of Mathematical Statistics Bulletin |
| 128. | Styan G.P.H.(ed.) | The Institute of Mathematical Statistics Bulletin |
| 129. | Wilson S.R.(ed.) | The Institute of Mathematical Statistics Bulletin |
| 130. | Wilson S.R.(ed.) | The Institute of Mathematical Statistics Bulletin |
| 131. | Styan G.P.H.(ed.) | The Institute of Mathematical Statistics Bulletin |
| 132. | Styan G.P.H.(ed.) | The Institute of Mathematical Statistics Bulletin |
| 133. | Styan G.P.H.(ed.) | The Institute of Mathematical Statistics Bulletin |
| 134. | Styan G.P.H.(ed.) | The Institute of Mathematical Statistics Bulletin |
| 135. | Silverman B.W.(ed.) | International Statistical Review |
| 136. | Silverman B.W.(ed.) | International Statistical Review |
| 137. | Silverman B.W.(ed.) | International Statistical Review |
| 138. | Silverman B.W.(ed.) | International Statistical Review |
| 139. | Silverman B.W.(ed.) | International Statistical Review |
| 140. | Silverman B.W.(ed.) | International Statistical Review |
| 141. | Silverman B.W.(ed.) | International Statistical Review |
| 142. | Brillinger D.R.(ed.) | International Statistical Review |
| 143. | Brillinger D.R.(ed.) | International Statistical Review |
| 144. | Brillinger D.R.(ed.) | International Statistical Review |
| 145. | Brillinger D.R.(ed.) | International Statistical Review |
| 146. | Moore D.S.(g.ed.) | International Statistical Review |
| 147. | Silverman B.W.(ed.) | International Statistical Review |
| 148. | Nair V.(ed.) | International Statistical Review |
| 149. | Brillinger D.R.(ed.) | International Statistical Review |
| 150. | Brillinger D.R.(ed.) | International Statistical Review |
| 151. | Brillinger D.R.(ed.) | International Statistical Review |
| 152. | Brillinger D.R.(ed.) | International Statistical Review |
| 153. | Липатов В.П. (гл.ред.) | Изобретения стран мира |
| 154. | Липатов В.П. (гл.ред.) | Изобретения стран мира |
| 155. | Шамшин В.А. (гл.ред.) | Электросвязь |
| 156. | Липатов В.П. (гл.ред.) | Изобретения стран мира |
| 157. | Приставко В.Т. | Матричные модели управления. Диссертация на соискание ученой степени доктора физико-математических наук |
| 158. | Байер Дитмар | Некоторые асимптотические задачи оптимального управления при случайных возмущениях. Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук |
| 159. | | Technical Journal |
| 160. | | Technical Journal |
| 161. | | Technical Journal |
| 162. | | Technical Journal |
| 163. | | Technical Journal |
| 164. | | Technical Journal |
| 165. | | Technical Journal |
| 166. | | Technical Journal |
| 167. | | Society of actuaries. 1996 yearbook |
| 168. | | Society of actuaries. 1997 yearbook |
| 169. | Tiao G.C. (ed.) | Statistica Sinica |
| 170. | | Mathematical Methods of Statistics |
| 171. | | Mathematical Methods of Statistics |
| 172. | Morrow C. (l.ed.) | Record. Society of actuaries. New York meeting. May 22-23, 1995 |
| 173. | Pryor R.A. (l.ed.) | Record. Society of actuaries. Vancouver meeting. June 26-28, 1995 |
| 174. | Hawke J.S. (l.ed.) | Record. Society of actuaries. New Orleans meeting. April 6-7, 1995 |
| 175. | Pryor R.A. (l.ed.) | Record. Society of actuaries. Vancouver meeting. June 26-28, 1995 |
| 176. | Жидков Г.В. | О теоремах вложения. Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук |
| 177. | Гиря Т.В. | Статистические решения нелинейных стохастических параболических и гиперболических уравнений. Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук |
| 178. | Сидоров Н.В. | Некоторые модели сферического типа. Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук |
| 179. | Molcanov S.A. | The local structure of the spectrum of the one-dimensional schrodinger operator |
| 180. | Легостаева И.Л. | Минимаксное оценивание тренда случайного процесса. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук |
| 181. | Peskir G. | The Azema-Yor embedding in Brownian motion with drift |
| 182. | Graversen S.E. | On the distributlon of some exponential functionals of the brownian motion |
| 183. | Baum W.A.(ed.) | The Journal of Meteorology |
| 184. | Montgomery R.B.(ed.) | The Journal of Meteorology |
| 185. | Montgomery R.B.(ed.) | The Journal of Meteorology |
| 186. | Montgomery R.B.(ed.) | The Journal of Meteorology |
| 187. | Montgomery R.B.(ed.) | The Journal of Meteorology |
| 188. | Baum W.A.(ed.) | The Journal of Meteorology |
| 189. | Baum W.A.(ed.) | The Journal of Meteorology |
| 190. | Baum W.A.(ed.) | The Journal of Meteorology |
| 191. | Baum W.A.(ed.) | The Journal of Meteorology |
| 192. | | Proceedings of tye 41st session. |
| 193. | McIntyre D.P.(ed.) | Journal of applied meteorology |
| 194. | Wilson S.R. | The Institute of Mathematical Statistics. Bulletin |
| 195. | Wilson S.R. | The Institute of Mathematical Statistics. Bulletin |
| 196. | Wilson S.R. | The Institute of Mathematical Statistics. Bulletin |
| 197. | Wilson S.R. | The Institute of Mathematical Statistics. Bulletin |
| 198. | Wilson S.R. | The Institute of Mathematical Statistics. Bulletin |
| 199. | Wilson S.R. | The Institute of Mathematical Statistics. Bulletin |
| 200. | Styan G.P.H. | The Institute of Mathematical Statistics. Bulletin |
| 201. | Styan G.P.H. | The Institute of Mathematical Statistics. Bulletin |
| 202. | | Revue de l'institut international de statistique |
| 203. | | Revue de l'institut international de statistique |
| 204. | | Revue de l'institut international de statistique |
| 205. | | Coupons courus en date future |
| 206. | Hansen E. | Pulse Dimension Estimation |
| 207. | Graversen S.E. | An extension of P.Levy's distributional properties to the case of a Brownian motion with drift |
| 208. | | Normes applicables au Marche obligataire domestique Francais. Definitions et Methodes de Calcul |
| 209. | Shepp L.A. | The Annals of Mathematical Statistics. Explicit solutions to some problems of optimal stopping |
| 210. | Cherny A.S. | On P.Levy's Theorem and Some Other Distributional Properties of the Brownian Motion |
| 211. | Урусов М.А. | Оптимальный прогноз момента достижения максимума броуновским движением |
| 212. | Guo X. | Some optimal stopping problems with non-trivial boundaries for pricing exotic options |
| 213. | Bityukov S.S. | Head or Tails? |
| 214. | Delbaen F. | A compactness principle for bounded sequences of martingales with applications |
| 215. | Knut K. Aase | Perspectives of Risk Sharing |
| 216. | Czarnecki M.-O. | Modelisation des cours boursiers: le modele stable. Utilisation pratique et pricing d'option |
| 217. | Shepp L. | The Russion Option: Reduced Regret |
| 218. | Valkeila E. | Research plan: Stochastic finance and fractal models |
| 219. | Oksendal B. | Introduction to Impulse Control Theory and Applications to Economics |
| 220. | Frolova A.G. | In the insurance business risky investments are dangerous |
| 221. | Picard P. | First crossing of basic counting processes with lower non-linear boundaries: A unified approach through pseudopolynomials |
| 222. | Peskir G. | The concept of Risk in the Theory of Option Pricing |
| 223. | Лупанов О.Б. (гл. ред.) | Вестник Московского университета. Математика. Механика |
| 224. | Сердобольский В.И. | Спектральные функции выборочных ковариационных матриц растущей размерности |
| 225. | Diener F. | Asymptotique des oscillations du prix d'une option dans un modele d'arbre |
| 226. | | Росквiт рэспублiкi маёй. Да 40-годдзя вызвалення Беларусi ад нямецка-фашысцкiх захопнiкау |
| 227. | Кравчук Э. (сост.) | Воронеж |
| 228. | Добрушин Р.Л. | Качественные методы теории сетей с очередями. Препринт |
| 229. | Кельберт М.Я. | Пуассоновская гипотеза для гибридных звездообразных сетей. Препринт |
| 230. | | Memoires de la filiere actuariat (assurance et finance) |
| 231. | Icard A. | La place financiere de Paris: organisation et informations financieres |
| 232. | Gasbarra D. | Particle filtres for counting process observations |
| 233. | Jakubenas P. | On option pricing in certain incomplete markets |
| 234. | Kramkov D. | Duality and Martingales in finance (optimal investment) |
| 235. | Follmer H. | Marc Yor |
| 236. | Delbaen F. | A simple counterexample to several problems in the theory of asset pricing |
| 237. | Dolezal J. | Open-loop and closed-loop equlibrium solutions for multistage games |
| 238. | Kindleberger C.P. | Manias, Panics and Crashes |
| 239. | Pollett P.K. | Some peisson approximations for departure processes in general queueral networks |
| 240. | Peretto P. | Stochastic dinamics of neural networks |
| 241. | Кельберт М.Я. | Качественные методы теории очередей в сетях связи (план-проспект) |
| 242. | Гершт А.М. | Упрощенное описание сетей связи |
| 243. | Рыбко А.Н. | Проблемы передачи информации. Область пропускной способности сетей связи с коммуникацией каналов |
| 244. | Кельберт М.Я. | Исследование полного случайного поля, описывающего состояние коммутационной сети (препринт). |
| 245. | Кельберт М.Я. | Свойства слабой зависимости случайного поля, описывающего состояние коммуникационной сети, при малых транзитных потоках |
| 246. | Кельберт М.Я. | Условия существования и единственности случайного поля, описывающего состояние коммутационной сети |
| 247. | Кельберт М.Я. | Об одном классе звездообразных сетей связи с пакетной коммуникацией |
| 248. | Добрушин Р.Л. | Асимптотическое исследование звездообразных сетей коммутации сообщений с большим числом радиальных лучей |
| 249. | Добрушин Р.Л. | Асимптотический подход к исследованию сетей коммуникации сообщений линейной структуры с большим числом узлов |
| 250. | Марбух В.В. | Асимптотическое исследование полной сети связи с большим числом узлов и обходными маршрутами |
| 251. | Марбух В.В. | Асимптотическое исследование полной сети связи с большим числом узлов и обходными маршрутами |
| 252. | | Revue de l'institut international de statistique |
| 253. | Umezawa M. | Invariant quatities in semi-simple group |
| 254. | Bachelier L. | Seminare de mathematiques et finance. Theorie de la speculation |
| 255. | Aase K. | Using the Donsker Delta function to compute Hedging strategies |
| 256. | | Resumes des memoires centre d'etuarielles |
| 257. | DeBlassie R.D. | Stopping times of bessel processes |
| 258. | Engelbert H.J. | Strong Markov local Dirichlet processes and strochastic differential equations |
| 259. | Salminen P. | On Russian option squared |
| 260. | Borkovec M. | Extremal behaviour of diffusion models in finance |
| 261. | Nicolis G. | Stochastic resonance in chaotic dynamics |
| 262. | Osipov V.V. | The nature of bursting noises, stochastic resonance and deterministic chaos in excitable neurons |
| 263. | Eckmann J.P. | Letter to the editor. Remarks on stochastic resonances |
| 264. | Gorenflo R. | Random walk models approximating symmetric space-fractional diffusion processess |
| 265. | Fox R.F. | Stochastic resonance in a double well |
| 266. | Taqqu M.S. | Bachelier and his Times: a conversation with Bernard Bru |
| 267. | Bardos C. | Static hedging of barrier options with a smile: a inverse problem |
| 268. | Monroe I. | Processes that can be embedded in brownian motion |
| 269. | Dixit A.K. | Abstract |
| 270. | Boyarchenko S.I. | Pricing of the perpetual american put under Levy processes |
| 271. | Dorogovtsev A.A. | Measure-valued Markov processes and stochastic flows on abstract spaces |
| 272. | Dorogovtsev A.A. | Stochastic differential equations driven by the random measures |
| 273. | Dorogovtsev A.A. | The Local times for one class of measure-valued Markov processes |
| 274. | Dorogovtsev A.A. | Smooth stationary solutions of quasilinear stochastic partial differential equations: 1. Finite mass |
| 275. | Siegmund D. | Statistical significance of sequence alignments |
| 276. | Donati-Martin C. | Integrales stochastiques de processus anticipants et projections duales previsibles |
| 277. | Kennedy D.P. | The term structure of interest rates as a Gaussian random field |
| 278. | Samuelson P.A. | Mathematics of speculative price |
| 279. | | Protection money |
| 280. | Fama E.F. | Components of investment performance |
| 281. | Ross S.A. | the Arbitrage theory of capital asset pricing |
| 282. | Harrison M. | Martingales and arbitrage in multiperiod securities markets |
| 283. | Hu Y. | Fractional white noise calculus and applications to finance |
| 284. | Shiryaev A.N. | Quickest detection problems in the technical analysis of the financial data |
| 285. | Shiryaev A.N. | Hiring and firing optimally in a large corporation |
| 286. | Meyer P.A. | Demonstration probabiliste de certaines inegalites de littlewood-paley |
| 287. | Bassily N.L. | On the Representation of L-mean oscillating random variables |
| 288. | Burkholder D.L. | Differential subordination of harmonic functions and martigales |
| 289. | Hitczenko P. | Sharp inequality for randomly stopped of independent non-negative random variables |
| 290. | Bassily N.L. | Maximal inequalities for nonnegative supermartingales |
| 291. | Burkholder D.L. | Sharp inequalities for martingales and stochastic integrals |
| 292. | Стечкин С.Б. | О наилучших лакунарных системах функций |
| 293. | Дороговцев А.А. | Мерозначные марковские процессы и стохастические потоки |
| 294. | Hitczenko P. | Best constantes in martingale version of Rosenthal's inequality |
| 295. | Burkholder D.L. | Martingale transforms |
| 296. | Burkholder D.L. | Boundary value problems and sharp inequalities for martingale transforms |
| 297. | Storvik G. | Assessment of the scientific documentation of the drugs etidronat (Didronate) and alendronat (Fosamax) for the reduction of the number of fractures among women with osteoporosis. An analysis based on Bayesian statistics |
| 298. | Basu A. | Robust and efficient estimation by minimising a density power divergence |
| 299. | Gefeller O. | A new look at the visual performance of nonparametric Hazard rate estimators |
| 300. | Gasemyr J. | Asymptotic distributions for downtimes of monotone systems |
| 301. | Borgan O. | Risk set sampling designs for proportional hazards models |
| 302. | Черный А. | О моментах первого выхода одномерного броуновского движения на криволинейную границу |
| 303. | Frey R. | Bounds on European option prices under stochastic volatility |
| 304. | Norvaisa R. | Integration of rough sample functions and modelling of stock price changes |
| 305. | Kabanov Yu.M. | hedging in a model with transaction costs |
| 306. | Valkeila E. | Some properties of geometric fractional Brownian motions |
| 307. | Norros I. | A Girsanov formula approach to the fractional Brownian storage |
| 308. | Bertoin J. | Complements on the Hilbert transform and the fractional derivative of Brownian local times |
| 309. | Jacod J. | Non-parametric kernel estimation of the diffusion coefficient of a diffusion |
| 310. | Кожевников Н.Р. | Одно простое доказательство закона Хорста для сумм взаимно независимых и одинаково распределенных случайных величин |
| 311. | Salminen P. | On Russian Options |
| 312. | Oldfield S. | An autoregressive jump process for common stock returns |
| 313. | Aitsahlia F. | Random walk duality and the valuation of discrete lookback options |
| 314. | Asmussen S. | Discretization error in simulation of one-dimensional reflecting Brownian motion |
| 315. | Petrova S.S. | The Origin of the Method of Steepest Descent |
| 316. | Chan T. | Pricing contingent claims on stocks driven by Levy processes |
| 317. | Leblanc B. | Levy processes in finance: a remedy to the non-stationarity of continuous martingales |
| 318. | Cvitanic J. | Tracking Volatility |
| 319. | Валкейла Э. | Отсутствие арбитража в смешанной Броуновской - Дробно-Броуновской модели |
| 320. | Shiryaev A. | Journees sur les Mathematiques Financieres. Workshop on Mathematical Finance |
| 321. | | Sixth International teletraffic congress |
| 322. | Temme N. | CWI Quarterly |
| 323. | Четаев Н.Г. | Прикладная математика и механика |
| 324. | Четаев Н.Г. | Прикладная математика и механика |
| 325. | Wilson S.R. | The Institute of Mathematical Statistics Bulletin |
| 326. | Михайлова Н.А. | Исследование переноса твердых частиц турбулентным потоком. Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук |
| 327. | Гнеденко Б.В. | Стохастические модели для оценки перспективных систем связи по 4 этапу НИР "Тебриз-2-ММ" |
| 328. | Гнеденко Б.В. | Стохастические модели для оценки перспективных систем связи по 2 этапу НИР "Тебриз-2-ММ" |
| 329. | Шмидт О.Ю. | Математический сборник. Новая серия |
| 330. | Александров П.С. | Математический сборник. Новая серия |
| 331. | Александров П.С. | Математический сборник. Новая серия |
| 332. | Burgen A. | European review. Interdisciplinary journal of the academia europaea |
| 333. | Burgen A. | European review. Interdisciplinary journal of the academia europaea |
| 334. | Burgen A. | European review. Interdisciplinary journal of the academia europaea |
| 335. | Burgen A. | European review. Interdisciplinary journal of the academia europaea |
| 336. | Burgen A. | European review. Interdisciplinary journal of the academia europaea |
| 337. | Pliska S. | Mathematical Finance. An International Journal of Mathematics, Statistics and Financial Theory |
| 338. | Kastelijn W.M. | Surveys of Actuarial Studies. Solvency |
| 339. | Eeghen J.Van | Surveys of actuarial studies. Rate maling |
| 340. | Lowan A.N. | Таблицы вероятностных функций |
| 341. | Вардазарян В.К. | Спектральная теория одномерной случайной системы Дирака |
| 342. | | Успехи математических наук |
| 343. | Martini M.C. | 1.Polynomes harmoniques sur l'espace du bruit blanc.
2.Propagation de la convexite par des semigroupes martingaliens sur la demi-droite |
| 344. | Foias C. | Contractive intertwining dilations and wawes in layered media |
| 345. | Philbrick S.W. | Principles underlying actuarial science. Exposure dreft |
| 346. | | The newsletter of the Society of Actuaries. The Actuary |
| 347. | | Computational and applied mathematics |
| 348. | | 133rd Annual report 1996. Swiss Reinsurance Company |
| 349. | | Problemes divers lies a l'analyse harmonique |
| 350. | | Bulletin of the international statistical institute. Proceedings of the 41st session |
| 351. | Burgen A. | European review. Interdisciplinary journal of the academia europaea |
| 352. | Mercer A. | European journal of operational research |
| 353. | Crouhy-Veyrac L. | Brown University. Department of economics. Rappel des resultats essentiels obtenus au cours de la precedente periode(1990-1993) |
| 354. | Johnson R.A. | Statistics & probability letters |
| 355. | | Revista matematica complutense |
| 356. | Graversen S.E. | Stopping Brownian Motion without Anticipation as Close as Possible to its Ultimate Maximum |
| 357. | Henderson V. | Local time, Coupling and the Passport Option |
| 358. | Jacka S. | Stochastics and stochastics reports |
| 359. | Urbanik K. | Probability and mathematical statistics |
| 360. | Зайнутдинов Г.Ф. | Асимптотический анализ приоритетных систем с быстрым обслуживанием. Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук |
| 361. | Брысина И.В. | Асимптотический анализ сетей массового обслуживания при малой нагрузке |
| 362. | Blanc-Lapierre A. | Theorie des fonctions aleatoires (главы 5-10) |
| 363. | | Bulletin of the international statistical institute. Proceedings of the 41st session |
| 364. | Katzschner L. | 12th Report on Studies in Congestion Theory. Loss Systems with Priorities |
| 365. | Bux Werner | 26th Report on Studies in Congestion Theory. Traffic-Based Dimensioning of Switching Nodes in Data and Computer Networks |
| 366. | Kuhn P. | 15th Report on Studies in Congestion Theory. On the calculation of waiting times in switching and computer systems |
| 367. | Kramer W. | 22th Report on Studies in Congestion Theory. Investigations of Systems with Queues in Series |
| 368. | Schehrer R. | 16th Report on Studies in Congestion Theory. On the Calculation of Overflow Systems with Full Available Groups and Finite Source Traffic |
| 369. | Thierer G. | 29th Report on Studies in Congestion Theory. The calculation of the probability of loss in link systems with point-to-point selection |
| 370. | Roder A. | 28th Report on Studies in Congestion Theory. n the traffic performance and structures of one-sided multistage switching arrays in loss systems |
| 371. | Scheller R. | 31 st Report on Studies in Congestion Theory. Traffic Based Design of Economic PCM-Switching Arrays |
| 372. | Lorcher W. | 20th Report on Studies in Congestion Theory. Exact Calculation of the Probabilities of State and the Characteristic Traffic Values of Multistage Connecting Arrays with conjugated selection |
| 373. | Byholt M. | Bayesian nonparametric density estimation with a local likelihood |
| 374. | Borgan O. | Two contributions to the update of the Encyclopedia of Statistical Sciences: Nested case-control sampling and Counter-matched sampling |
| 375. | Taxt T. | Multichannel Blind Deconvolution of Seismic Signals |
| 376. | Natvug B. | An application of the MTP_2 property on bounds on system reliability |
| 377. | Borgan O. | Three contributions to the Encyclopedia of Biostatistics: The Nelson-Aalen, Kaplan-Meier, and Aalen-Johansen estimators |
| 378. | Bachle A. | 17th Report on Studies in Congestion Theory. On the calculation of full available groups with offered smoothed traffic |
| 379. | Bazlen D. | 18th Report on Studies in Congestion Theory. Multi-Stage Switching Systems with Both-Way Connections for Internal and External Traffic |
| 380. | Langenbach-Belz M. | 19th Report on Studies in Congestion Theory. Sampled Queuing Systems in Computers and Computer-Controlled Switching Exchanges |
| 381. | Bohm E. | 13th Report on Studies in Congestion Theory. Models for Telephony Development Forecasting |
| 382. | Hieber L. | 11th Report on Studies in Congestion Theory. The calculation of the probability of delay and mean waiting time of link systems with unlimited queuing |
| 383. | Brandt G.J. | 14th Report on Studies in Congestion Theory. The Pre-Emptive Delay and Loss System |
| 384. | Kampe G. | 23th Report on Studies in Congestion Theory. Link Systems for Traffic Concentration Operating in Delay or Combined Delay-Loss Mode with Finite or Infinite Number of Sources |
| 385. | Weisschuh H. | 24th Report on Studies in Congestion Theory. Development of the Control Software for a Stored Program Controlled PCM Switching System |
| 386. | Wizgall M. | 27th Report on Studies in Congestion Theory. On Architecture, Operating Mode and Traffic Behaviour of the Control of an SPC Switching Exchange |
| 387. | Helland I.S. | Statistical research report. More examples on the choice of conditioning |
| 388. | Skold M. | A bias-correction for cross-validation bandwidth selection when a kernel estimate is based on dependent data |
| 389. | Lindoff B. | Analysis of approximations to dual control |
| 390. | Sjo E. | Confidence regions for local maxima and minima of surfaces reconstructed from finite data |
| 391. | Zhao H. | Time-varying time delay tracking in distinct heating systems |
| 392. | Skold M. | The asymptotic variance of the continuous-time kernel estimator with applications to bandwidth selection |
| 393. | Guidici P. | Likelihood-ratio tests for hidden Markov models |
| 394. | Galtchouk L.I. | Optimality of the Wald SPRT for processes with continuous time parameter |
| 395. | Taksar M.I. | Optimal Risk/Dividend Distribution Control Models. Applications to Insurance |
| 396. | Taflin E. | Equity Allocation and Portfolio Selection in Insurance |
| 397. | Geman H. | Asset Prices are Brownian motion: only in Business Time |
| 398. | | Optimal investment policies for a firm with a random risk process: exponential utility and minimizing the probability of ruin |
| 399. | Weerasinghe A.P.N. | Singular optimal, strategies for investment with transaction costs |
| 400. | Gurevich B.M. | Stationary solutions of the bogoliubov hierarchy. Equations in classical statistical mechanics, II |
| 401. | Koell C. | An optimal procedure for testing hypotheses on cadlag processes |
| 402. | Asmussen S. | Fitting Phase-type Distributions via the EM Algorithm |
| 403. | Lotze A. | Nik-charts for the Design of Link Systems operating in the Point-to-Point Selection Mode or Point-to-Group Selection Mode |
| 404. | Lotze A. | Alternate Routing Tables for the Economic Dimensioning of Telephone Networks |
| 405. | | Loss reserving methods |
| 406. | | 10 jahre wissenschaftliche arbeit in lehre und forschung der technischen hochschule Dresden |
| 407. | Esscher F. | On the Probability Function in the Collective Theory of Risk |
| 408. | Eberlein E. | Hyperbolic distributions in finance |
| 409. | Schurger K. | On the existence of equivalent t-measures in finite discrete time |
| 410. | Nagai H. | Bellman equations of risk sensitive control |
| 411. | Keller U. | L^2-Approximation pricing and Hellinger projections |
| 412. | Peskir G. | Controlling the Velocity of Brownian Motion by its Terminal Value |
| 413. | Eberlein E. | Term Structure Models Driven by General Levy Processes |
| 414. | Cherny A.S. | Families of Consistent Probability Measures |
| 415. | Platen E. | Principles for modelling financial markets |
| 416. | Тренев Н.Н. | Управление финансами |
| 417. | Булинская Е.В. | Об оценке параметров сложных случайных множеств |
| 418. | Urmoneit W. | Reduktion des Ranges von linearen Gleichungssystemen zur Berechnung der Verlustwahrscheinlichkeit von vielstufigen Koppelanordnungen |
| 419. | Asmussen S. | Exact Asymptotics for a large deviations problem for the GI/G/1 Queue |
| 420. | Podgorski K. | How Big are the Big Waves? |
| 421. | Podgorski K. | Statistics for Velocities of Random Waves |
| 422. | | Membership directory |
| 423. | Peskir G. | Bounding the Maximal Height of a Diffusion by the Time Elapsed |
| 424. | Hog E. | A note on a representation and calculation of the long-memory Ornstein-Uhlenbeck process |
| 425. | Jensen B.A. | Options on bonds -II |
| 426. | Lotze A. | Point-to-Point Loss in case of multiple Marking attempts |
| 427. | Srinagabhushana | Bulletin of the Quality Control Association Bangalore |
| 428. | Dubourg N. | Couverture dynamique en presence d'imperfections sur les Marches d'options. Quelques applications aux couts de transaction et aux volatilites stochastiques |
| 429. | Coquet F. | Stability in D of martingales and backward equations under discretization of filtration |
| 430. | Umezawa M. | The Invariant and the InvariantOperator |
| 431. | Umezawa M. | Invariant quantities in semi-simple groups(II) |
| 432. | Umezawa M. | Invariant quantities in semi-simple groups(III) |
| 433. | | Revue de l'institut international de statistique |
| 434. | | Revue de l'institut international de statistique |
| 435. | | Annual Report. Systems and Control Group |
| 436. | Ruf-Fiedler O. | Russia Report 1998. Insurance market survey with emphasis on life business |
| 437. | Dalang C. | Equivalent martingale measures and no-arbitrage in stochastic securities market models |
| 438. | Bermin H.-P. | Path Dependent Options: Hedging Lookback and Partial Lookback Options |
| 439. | Shepp L.A. | A Dual Russian Option for Selling Short |
| 440. | Peskir G. | On the Brownian First-Passage Over a One-Sided Stochastic Boundary |
| 441. | Peltier R.F. | Multifractional Brownian motion: definition and preliminary results |
| 442. | Akian M. | Dynamic optimisation of a long term growth rate for a mixed portfolio with transactions costs - The logarithmic utility case |
| 443. | | Workshop on Finance and Turbulence. Centre for Mathematical Physics and Stochastics - MaPhySto and Centre for Analytical Finance - CAF. Aarhus School of Business and University of Aarhus. Program, abstracts and other information for the Workshop |
| 444. | | The newsletter of the Society of Actuaries. The Actuary |
|
|
О проекте