Главная    Ex Libris    Книги    Журналы    Статьи    Серии    Каталог    Wanted    Загрузка    ХудЛит    Справка    Поиск по индексам    Поиск    Форум   
Ex Libris
Настоящий раздел посвящен людям и организациям, безвозмездно предоставившим свои книги в фонд электронной библиотеки факультета:
square Боровиков В.А.
square Колмогоров А.Н.
square Лебедев В.Ф.
square Малый мехмат МГУ
square Тихомиров В.М.
square Ульянов П.Л.
square Цельман Ф.Х.
square Рожденственский
square Кафедра алгебры мехмата МГУ
square Гутерман А.Э.
square Кафедра теории верятностей мехмата МГУ
blank
Авторизация

       
blank
Поиск по указателям

blank
Красота
blank
blank
Книги из библиотеки кафедры теории вероятностей мехмата МГУ
1.Автоматика и телемеханика
2.Автоматика и телемеханика
3.Автоматика и телемеханика
4.Автоматика и телемеханика
5.Автоматика и телемеханика
6.Автоматика и телемеханика
7.Автоматика и телемеханика
8.Автоматика и телемеханика
9.Автоматика и телемеханика
10.Автоматика и телемеханика
11.Автоматика и телемеханика
12.Игнатюк И.А.Моментно-замкнутые процессы с локальным взаимодействием. Препринт
13.Кузнецов Н.А. (гл. ред.)Проблемы передачи информации
14.Кудрявцев В.Б. (гл. ред.)Интеллектуальные системы
15.Беляев Ю.К.Основные понятия и задачи математической статистики: Учебное пособие
16.Митин Б.С. (науч. ред.)Очерки по физико-химии и материаловедению. Сборник научных трудов
17.Барашков В.М.Границы вероятностных неравенств чебышевского типа для функций независимых случайных величин
18.Автоматика и телемеханика
19.Автоматика и телемеханика
20.Емельянов С.В. (гл. ред.)Итоги науки и техники. Техническая кибернетика
21.Емельянов С.В. (гл. ред.)Итоги науки и техники. Связь
22.Кузнецов Н.А. (гл. ред.)Проблемы передачи информации
23.Кузнецов Н.А. (гл. ред.)Проблемы передачи информации
24.Кузнецов Н.А. (гл. ред.)Проблемы передачи информации
25.Кузнецов Н.А. (гл. ред.)Проблемы передачи информации
26.Кузнецов Н.А. (гл. ред.)Проблемы передачи информации
27.Кузнецов Н.А. (гл. ред.)Проблемы передачи информации
28.Кузнецов Н.А. (гл. ред.)Проблемы передачи информации
29.Кузнецов Н.А. (гл. ред.)Проблемы передачи информации
30.Сифоров В.И. (гл. ред.)Проблемы передачи информации
31.Сифоров В.И. (гл. ред.)Проблемы передачи информации
32.Сифоров В.И. (гл. ред.)Проблемы передачи информации
33.Вестник Московского Университета. Серия математики, механики, астрономии, физики, химии
34.Журнал "Квант"
35.Журнал "Квант"
36.Журнал "Квант"
37.Журнал "Квант"
38.Журнал "Квант"
39.Журнал "Квант"
40.Журнал "Квант"
41.Журнал "Квант"
42.Журнал "Квант"
43.Журнал "Квант"
44.Журнал "Квант"
45.Журнал "Квант"
46.Журнал "Квант"
47.Журнал "Квант"
48.Журнал "Квант"
49.Журнал "Квант"
50.Журнал "Квант"
51.Журнал "Квант"
52.Журнал "Квант"
53.Журнал "Квант"
54.Журнал "Квант"
55.Шмидт О.Ю. (отв. ред.)Математический сборник
56.Четаев Н.Г. (ред.)Прикладная математика и механика
57.Четаев Н.Г. (ред.)Прикладная математика и механика
58.Четаев Н.Г. (ред.)Прикладная математика и механика
59.Четаев Н.Г. (ред.)Прикладная математика и механика
60.Четаев Н.Г. (ред.)Прикладная математика и механика
61.Четаев Н.Г. (ред.)Прикладная математика и механика
62.Четаев Н.Г. (ред.)Прикладная математика и механика
63.Четаев Н.Г. (ред.)Прикладная математика и механика
64.Четаев Н.Г. (ред.)Прикладная математика и механика
65.Четаев Н.Г. (ред.)Прикладная математика и механика
66.Четаев Н.Г. (ред.)Прикладная математика и механика
67.Четаев Н.Г. (ред.)Прикладная математика и механика
68.Четаев Н.Г. (ред.)Прикладная математика и механика
69.Четаев Н.Г. (ред.)Прикладная математика и механика
70.Четаев Н.Г. (ред.)Прикладная математика и механика
71.Четаев Н.Г. (ред.)Прикладная математика и механика
72.Четаев Н.Г. (ред.)Прикладная математика и механика
73.Четаев Н.Г. (ред.)Прикладная математика и механика
74.Четаев Н.Г. (ред.)Прикладная математика и механика
75.Четаев Н.Г. (ред.)Прикладная математика и механика
76.Четаев Н.Г. (ред.)Прикладная математика и механика
77.Четаев Н.Г. (ред.)Прикладная математика и механика
78.Четаев Н.Г. (ред.)Прикладная математика и механика
79.Четаев Н.Г. (ред.)Прикладная математика и механика
80.Четаев Н.Г. (ред.)Прикладная математика и механика
81.Четаев Н.Г. (ред.)Прикладная математика и механика
82.Четаев Н.Г. (ред.)Прикладная математика и механика
83.Четаев Н.Г. (ред.)Прикладная математика и механика
84.Четаев Н.Г. (ред.)Прикладная математика и механика
85.Четаев Н.Г. (ред.)Прикладная математика и механика
86.Четаев Н.Г. (ред.)Прикладная математика и механика
87.Четаев Н.Г. (ред.)Прикладная математика и механика
88.Четаев Н.Г. (ред.)Прикладная математика и механика
89.Четаев Н.Г. (ред.)Прикладная математика и механика
90.Четаев Н.Г. (ред.)Прикладная математика и механика
91.Четаев Н.Г. (ред.)Прикладная математика и механика
92.Четаев Н.Г. (ред.)Прикладная математика и механика
93.Четаев Н.Г. (ред.)Прикладная математика и механика
94.Четаев Н.Г. (ред.)Прикладная математика и механика
95.Четаев Н.Г. (ред.)Прикладная математика и механика
96.Четаев Н.Г. (ред.)Прикладная математика и механика
97.Четаев Н.Г. (ред.)Прикладная математика и механика
98.Прикладная математика и механика. авторский и предметно-тематический указатели
99.Кострикин А.И. (гл. ред.)Вестник Московского Университета. Математика. Механика
100.Стародубцев С.В. (гл. ред.)Известия Академии Наук УзССР. Серия физико-математический наук
101.Четаев Н.Г. (ред.)Прикладная математика и механика
102.Четаев Н.Г. (ред.)Прикладная математика и механика
103.Linkov Yu.N.(ed.)Theory of stochastic processes
104.Linkov Yu.N.(ed.)Theory of stochastic processes
105.Linkov Yu.N.(ed.)Theory of stochastic processes
106.Linkov Yu.N.(ed.)Theory of stochastic processes
107.Linkov Yu.N.(ed.)Theory of stochastic processes
108.Скольник М (ред.).Справочник по радиолокации
109.Скольник М (ред.).Справочник по радиолокации
110.Styan G.P.H.(ed.)The Institute of Mathematical Statistics Bulletin
111.Styan G.P.H.(ed.)The Institute of Mathematical Statistics Bulletin
112.Styan G.P.H.(ed.)The Institute of Mathematical Statistics Bulletin
113.Styan G.P.H.(ed.)The Institute of Mathematical Statistics Bulletin
114.Styan G.P.H.(ed.)The Institute of Mathematical Statistics Bulletin
115.Styan G.P.H.(ed.)The Institute of Mathematical Statistics Bulletin
116.Wilson S.R.(ed.)The Institute of Mathematical Statistics Bulletin
117.Wilson S.R.(ed.)The Institute of Mathematical Statistics Bulletin
118.Wilson S.R.(ed.)The Institute of Mathematical Statistics Bulletin
119.Wilson S.R.(ed.)The Institute of Mathematical Statistics Bulletin
120.Wilson S.R.(ed.)The Institute of Mathematical Statistics Bulletin
121.Styan G.P.H.(ed.)The Institute of Mathematical Statistics Bulletin
122.Styan G.P.H.(ed.)The Institute of Mathematical Statistics Bulletin
123.Styan G.P.H.(ed.)The Institute of Mathematical Statistics Bulletin
124.Styan G.P.H.(ed.)The Institute of Mathematical Statistics Bulletin
125.Styan G.P.H.(ed.)The Institute of Mathematical Statistics Bulletin
126.Styan G.P.H.(ed.)The Institute of Mathematical Statistics Bulletin
127.Styan G.P.H.(ed.)The Institute of Mathematical Statistics Bulletin
128.Styan G.P.H.(ed.)The Institute of Mathematical Statistics Bulletin
129.Wilson S.R.(ed.)The Institute of Mathematical Statistics Bulletin
130.Wilson S.R.(ed.)The Institute of Mathematical Statistics Bulletin
131.Styan G.P.H.(ed.)The Institute of Mathematical Statistics Bulletin
132.Styan G.P.H.(ed.)The Institute of Mathematical Statistics Bulletin
133.Styan G.P.H.(ed.)The Institute of Mathematical Statistics Bulletin
134.Styan G.P.H.(ed.)The Institute of Mathematical Statistics Bulletin
135.Silverman B.W.(ed.)International Statistical Review
136.Silverman B.W.(ed.)International Statistical Review
137.Silverman B.W.(ed.)International Statistical Review
138.Silverman B.W.(ed.)International Statistical Review
139.Silverman B.W.(ed.)International Statistical Review
140.Silverman B.W.(ed.)International Statistical Review
141.Silverman B.W.(ed.)International Statistical Review
142.Brillinger D.R.(ed.)International Statistical Review
143.Brillinger D.R.(ed.)International Statistical Review
144.Brillinger D.R.(ed.)International Statistical Review
145.Brillinger D.R.(ed.)International Statistical Review
146.Moore D.S.(g.ed.)International Statistical Review
147.Silverman B.W.(ed.)International Statistical Review
148.Nair V.(ed.)International Statistical Review
149.Brillinger D.R.(ed.)International Statistical Review
150.Brillinger D.R.(ed.)International Statistical Review
151.Brillinger D.R.(ed.)International Statistical Review
152.Brillinger D.R.(ed.)International Statistical Review
153.Липатов В.П. (гл.ред.)Изобретения стран мира
154.Липатов В.П. (гл.ред.)Изобретения стран мира
155.Шамшин В.А. (гл.ред.)Электросвязь
156.Липатов В.П. (гл.ред.)Изобретения стран мира
157.Приставко В.Т.Матричные модели управления. Диссертация на соискание ученой степени доктора физико-математических наук
158.Байер ДитмарНекоторые асимптотические задачи оптимального управления при случайных возмущениях. Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук
159.Technical Journal
160.Technical Journal
161.Technical Journal
162.Technical Journal
163.Technical Journal
164.Technical Journal
165.Technical Journal
166.Technical Journal
167.Society of actuaries. 1996 yearbook
168.Society of actuaries. 1997 yearbook
169.Tiao G.C. (ed.)Statistica Sinica
170.Mathematical Methods of Statistics
171.Mathematical Methods of Statistics
172.Morrow C. (l.ed.)Record. Society of actuaries. New York meeting. May 22-23, 1995
173.Pryor R.A. (l.ed.)Record. Society of actuaries. Vancouver meeting. June 26-28, 1995
174.Hawke J.S. (l.ed.)Record. Society of actuaries. New Orleans meeting. April 6-7, 1995
175.Pryor R.A. (l.ed.)Record. Society of actuaries. Vancouver meeting. June 26-28, 1995
176.Жидков Г.В.О теоремах вложения. Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук
177.Гиря Т.В.Статистические решения нелинейных стохастических параболических и гиперболических уравнений. Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук
178.Сидоров Н.В.Некоторые модели сферического типа. Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук
179.Molcanov S.A.The local structure of the spectrum of the one-dimensional schrodinger operator
180.Легостаева И.Л.Минимаксное оценивание тренда случайного процесса. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук
181.Peskir G.The Azema-Yor embedding in Brownian motion with drift
182.Graversen S.E.On the distributlon of some exponential functionals of the brownian motion
183.Baum W.A.(ed.)The Journal of Meteorology
184.Montgomery R.B.(ed.)The Journal of Meteorology
185.Montgomery R.B.(ed.)The Journal of Meteorology
186.Montgomery R.B.(ed.)The Journal of Meteorology
187.Montgomery R.B.(ed.)The Journal of Meteorology
188.Baum W.A.(ed.)The Journal of Meteorology
189.Baum W.A.(ed.)The Journal of Meteorology
190.Baum W.A.(ed.)The Journal of Meteorology
191.Baum W.A.(ed.)The Journal of Meteorology
192.Proceedings of tye 41st session.
193.McIntyre D.P.(ed.)Journal of applied meteorology
194.Wilson S.R.The Institute of Mathematical Statistics. Bulletin
195.Wilson S.R.The Institute of Mathematical Statistics. Bulletin
196.Wilson S.R.The Institute of Mathematical Statistics. Bulletin
197.Wilson S.R.The Institute of Mathematical Statistics. Bulletin
198.Wilson S.R.The Institute of Mathematical Statistics. Bulletin
199.Wilson S.R.The Institute of Mathematical Statistics. Bulletin
200.Styan G.P.H.The Institute of Mathematical Statistics. Bulletin
201.Styan G.P.H.The Institute of Mathematical Statistics. Bulletin
202.Revue de l'institut international de statistique
203.Revue de l'institut international de statistique
204.Revue de l'institut international de statistique
205.Coupons courus en date future
206.Hansen E.Pulse Dimension Estimation
207.Graversen S.E.An extension of P.Levy's distributional properties to the case of a Brownian motion with drift
208.Normes applicables au Marche obligataire domestique Francais. Definitions et Methodes de Calcul
209.Shepp L.A.The Annals of Mathematical Statistics. Explicit solutions to some problems of optimal stopping
210.Cherny A.S.On P.Levy's Theorem and Some Other Distributional Properties of the Brownian Motion
211.Урусов М.А.Оптимальный прогноз момента достижения максимума броуновским движением
212.Guo X.Some optimal stopping problems with non-trivial boundaries for pricing exotic options
213.Bityukov S.S.Head or Tails?
214.Delbaen F.A compactness principle for bounded sequences of martingales with applications
215.Knut K. AasePerspectives of Risk Sharing
216.Czarnecki M.-O.Modelisation des cours boursiers: le modele stable. Utilisation pratique et pricing d'option
217.Shepp L.The Russion Option: Reduced Regret
218.Valkeila E.Research plan: Stochastic finance and fractal models
219.Oksendal B.Introduction to Impulse Control Theory and Applications to Economics
220.Frolova A.G.In the insurance business risky investments are dangerous
221.Picard P.First crossing of basic counting processes with lower non-linear boundaries: A unified approach through pseudopolynomials
222.Peskir G.The concept of Risk in the Theory of Option Pricing
223.Лупанов О.Б. (гл. ред.)Вестник Московского университета. Математика. Механика
224.Сердобольский В.И.Спектральные функции выборочных ковариационных матриц растущей размерности
225.Diener F.Asymptotique des oscillations du prix d'une option dans un modele d'arbre
226.Росквiт рэспублiкi маёй. Да 40-годдзя вызвалення Беларусi ад нямецка-фашысцкiх захопнiкау
227.Кравчук Э. (сост.)Воронеж
228.Добрушин Р.Л.Качественные методы теории сетей с очередями. Препринт
229.Кельберт М.Я.Пуассоновская гипотеза для гибридных звездообразных сетей. Препринт
230.Memoires de la filiere actuariat (assurance et finance)
231.Icard A.La place financiere de Paris: organisation et informations financieres
232.Gasbarra D.Particle filtres for counting process observations
233.Jakubenas P.On option pricing in certain incomplete markets
234.Kramkov D.Duality and Martingales in finance (optimal investment)
235.Follmer H.Marc Yor
236.Delbaen F.A simple counterexample to several problems in the theory of asset pricing
237.Dolezal J.Open-loop and closed-loop equlibrium solutions for multistage games
238.Kindleberger C.P.Manias, Panics and Crashes
239.Pollett P.K.Some peisson approximations for departure processes in general queueral networks
240.Peretto P.Stochastic dinamics of neural networks
241.Кельберт М.Я.Качественные методы теории очередей в сетях связи (план-проспект)
242.Гершт А.М.Упрощенное описание сетей связи
243.Рыбко А.Н.Проблемы передачи информации. Область пропускной способности сетей связи с коммуникацией каналов
244.Кельберт М.Я.Исследование полного случайного поля, описывающего состояние коммутационной сети (препринт).
245.Кельберт М.Я.Свойства слабой зависимости случайного поля, описывающего состояние коммуникационной сети, при малых транзитных потоках
246.Кельберт М.Я.Условия существования и единственности случайного поля, описывающего состояние коммутационной сети
247.Кельберт М.Я.Об одном классе звездообразных сетей связи с пакетной коммуникацией
248.Добрушин Р.Л.Асимптотическое исследование звездообразных сетей коммутации сообщений с большим числом радиальных лучей
249.Добрушин Р.Л.Асимптотический подход к исследованию сетей коммуникации сообщений линейной структуры с большим числом узлов
250.Марбух В.В.Асимптотическое исследование полной сети связи с большим числом узлов и обходными маршрутами
251.Марбух В.В.Асимптотическое исследование полной сети связи с большим числом узлов и обходными маршрутами
252.Revue de l'institut international de statistique
253.Umezawa M.Invariant quatities in semi-simple group
254.Bachelier L.Seminare de mathematiques et finance. Theorie de la speculation
255.Aase K.Using the Donsker Delta function to compute Hedging strategies
256.Resumes des memoires centre d'etuarielles
257.DeBlassie R.D.Stopping times of bessel processes
258.Engelbert H.J.Strong Markov local Dirichlet processes and strochastic differential equations
259.Salminen P.On Russian option squared
260.Borkovec M.Extremal behaviour of diffusion models in finance
261.Nicolis G.Stochastic resonance in chaotic dynamics
262.Osipov V.V.The nature of bursting noises, stochastic resonance and deterministic chaos in excitable neurons
263.Eckmann J.P.Letter to the editor. Remarks on stochastic resonances
264.Gorenflo R.Random walk models approximating symmetric space-fractional diffusion processess
265.Fox R.F.Stochastic resonance in a double well
266.Taqqu M.S.Bachelier and his Times: a conversation with Bernard Bru
267.Bardos C.Static hedging of barrier options with a smile: a inverse problem
268.Monroe I.Processes that can be embedded in brownian motion
269.Dixit A.K.Abstract
270.Boyarchenko S.I.Pricing of the perpetual american put under Levy processes
271.Dorogovtsev A.A.Measure-valued Markov processes and stochastic flows on abstract spaces
272.Dorogovtsev A.A.Stochastic differential equations driven by the random measures
273.Dorogovtsev A.A.The Local times for one class of measure-valued Markov processes
274.Dorogovtsev A.A.Smooth stationary solutions of quasilinear stochastic partial differential equations: 1. Finite mass
275.Siegmund D.Statistical significance of sequence alignments
276.Donati-Martin C.Integrales stochastiques de processus anticipants et projections duales previsibles
277.Kennedy D.P.The term structure of interest rates as a Gaussian random field
278.Samuelson P.A.Mathematics of speculative price
279.Protection money
280.Fama E.F.Components of investment performance
281.Ross S.A.the Arbitrage theory of capital asset pricing
282.Harrison M.Martingales and arbitrage in multiperiod securities markets
283.Hu Y.Fractional white noise calculus and applications to finance
284.Shiryaev A.N.Quickest detection problems in the technical analysis of the financial data
285.Shiryaev A.N.Hiring and firing optimally in a large corporation
286.Meyer P.A.Demonstration probabiliste de certaines inegalites de littlewood-paley
287.Bassily N.L.On the Representation of L-mean oscillating random variables
288.Burkholder D.L.Differential subordination of harmonic functions and martigales
289.Hitczenko P.Sharp inequality for randomly stopped of independent non-negative random variables
290.Bassily N.L.Maximal inequalities for nonnegative supermartingales
291.Burkholder D.L.Sharp inequalities for martingales and stochastic integrals
292.Стечкин С.Б.О наилучших лакунарных системах функций
293.Дороговцев А.А.Мерозначные марковские процессы и стохастические потоки
294.Hitczenko P.Best constantes in martingale version of Rosenthal's inequality
295.Burkholder D.L.Martingale transforms
296.Burkholder D.L.Boundary value problems and sharp inequalities for martingale transforms
297.Storvik G.Assessment of the scientific documentation of the drugs etidronat (Didronate) and alendronat (Fosamax) for the reduction of the number of fractures among women with osteoporosis. An analysis based on Bayesian statistics
298.Basu A.Robust and efficient estimation by minimising a density power divergence
299.Gefeller O.A new look at the visual performance of nonparametric Hazard rate estimators
300.Gasemyr J.Asymptotic distributions for downtimes of monotone systems
301.Borgan O.Risk set sampling designs for proportional hazards models
302.Черный А.О моментах первого выхода одномерного броуновского движения на криволинейную границу
303.Frey R.Bounds on European option prices under stochastic volatility
304.Norvaisa R.Integration of rough sample functions and modelling of stock price changes
305.Kabanov Yu.M.hedging in a model with transaction costs
306.Valkeila E.Some properties of geometric fractional Brownian motions
307.Norros I.A Girsanov formula approach to the fractional Brownian storage
308.Bertoin J.Complements on the Hilbert transform and the fractional derivative of Brownian local times
309.Jacod J.Non-parametric kernel estimation of the diffusion coefficient of a diffusion
310.Кожевников Н.Р.Одно простое доказательство закона Хорста для сумм взаимно независимых и одинаково распределенных случайных величин
311.Salminen P.On Russian Options
312.Oldfield S.An autoregressive jump process for common stock returns
313.Aitsahlia F.Random walk duality and the valuation of discrete lookback options
314.Asmussen S.Discretization error in simulation of one-dimensional reflecting Brownian motion
315.Petrova S.S.The Origin of the Method of Steepest Descent
316.Chan T.Pricing contingent claims on stocks driven by Levy processes
317.Leblanc B.Levy processes in finance: a remedy to the non-stationarity of continuous martingales
318.Cvitanic J.Tracking Volatility
319.Валкейла Э.Отсутствие арбитража в смешанной Броуновской - Дробно-Броуновской модели
320.Shiryaev A.Journees sur les Mathematiques Financieres. Workshop on Mathematical Finance
321.Sixth International teletraffic congress
322.Temme N.CWI Quarterly
323.Четаев Н.Г.Прикладная математика и механика
324.Четаев Н.Г.Прикладная математика и механика
325.Wilson S.R.The Institute of Mathematical Statistics Bulletin
326.Михайлова Н.А.Исследование переноса твердых частиц турбулентным потоком. Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук
327.Гнеденко Б.В.Стохастические модели для оценки перспективных систем связи по 4 этапу НИР "Тебриз-2-ММ"
328.Гнеденко Б.В.Стохастические модели для оценки перспективных систем связи по 2 этапу НИР "Тебриз-2-ММ"
329.Шмидт О.Ю.Математический сборник. Новая серия
330.Александров П.С.Математический сборник. Новая серия
331.Александров П.С.Математический сборник. Новая серия
332.Burgen A.European review. Interdisciplinary journal of the academia europaea
333.Burgen A.European review. Interdisciplinary journal of the academia europaea
334.Burgen A.European review. Interdisciplinary journal of the academia europaea
335.Burgen A.European review. Interdisciplinary journal of the academia europaea
336.Burgen A.European review. Interdisciplinary journal of the academia europaea
337.Pliska S.Mathematical Finance. An International Journal of Mathematics, Statistics and Financial Theory
338.Kastelijn W.M.Surveys of Actuarial Studies. Solvency
339.Eeghen J.VanSurveys of actuarial studies. Rate maling
340.Lowan A.N.Таблицы вероятностных функций
341.Вардазарян В.К.Спектральная теория одномерной случайной системы Дирака
342.Успехи математических наук
343.Martini M.C.1.Polynomes harmoniques sur l'espace du bruit blanc. 2.Propagation de la convexite par des semigroupes martingaliens sur la demi-droite
344.Foias C.Contractive intertwining dilations and wawes in layered media
345.Philbrick S.W.Principles underlying actuarial science. Exposure dreft
346.The newsletter of the Society of Actuaries. The Actuary
347.Computational and applied mathematics
348.133rd Annual report 1996. Swiss Reinsurance Company
349.Problemes divers lies a l'analyse harmonique
350.Bulletin of the international statistical institute. Proceedings of the 41st session
351.Burgen A.European review. Interdisciplinary journal of the academia europaea
352.Mercer A.European journal of operational research
353.Crouhy-Veyrac L.Brown University. Department of economics. Rappel des resultats essentiels obtenus au cours de la precedente periode(1990-1993)
354.Johnson R.A.Statistics & probability letters
355.Revista matematica complutense
356.Graversen S.E.Stopping Brownian Motion without Anticipation as Close as Possible to its Ultimate Maximum
357.Henderson V.Local time, Coupling and the Passport Option
358.Jacka S.Stochastics and stochastics reports
359.Urbanik K.Probability and mathematical statistics
360.Зайнутдинов Г.Ф.Асимптотический анализ приоритетных систем с быстрым обслуживанием. Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук
361.Брысина И.В.Асимптотический анализ сетей массового обслуживания при малой нагрузке
362.Blanc-Lapierre A.Theorie des fonctions aleatoires (главы 5-10)
363.Bulletin of the international statistical institute. Proceedings of the 41st session
364.Katzschner L.12th Report on Studies in Congestion Theory. Loss Systems with Priorities
365.Bux Werner26th Report on Studies in Congestion Theory. Traffic-Based Dimensioning of Switching Nodes in Data and Computer Networks
366.Kuhn P.15th Report on Studies in Congestion Theory. On the calculation of waiting times in switching and computer systems
367.Kramer W.22th Report on Studies in Congestion Theory. Investigations of Systems with Queues in Series
368.Schehrer R.16th Report on Studies in Congestion Theory. On the Calculation of Overflow Systems with Full Available Groups and Finite Source Traffic
369.Thierer G.29th Report on Studies in Congestion Theory. The calculation of the probability of loss in link systems with point-to-point selection
370.Roder A.28th Report on Studies in Congestion Theory. n the traffic performance and structures of one-sided multistage switching arrays in loss systems
371.Scheller R.31 st Report on Studies in Congestion Theory. Traffic Based Design of Economic PCM-Switching Arrays
372.Lorcher W.20th Report on Studies in Congestion Theory. Exact Calculation of the Probabilities of State and the Characteristic Traffic Values of Multistage Connecting Arrays with conjugated selection
373.Byholt M.Bayesian nonparametric density estimation with a local likelihood
374.Borgan O.Two contributions to the update of the Encyclopedia of Statistical Sciences: Nested case-control sampling and Counter-matched sampling
375.Taxt T.Multichannel Blind Deconvolution of Seismic Signals
376.Natvug B.An application of the MTP_2 property on bounds on system reliability
377.Borgan O.Three contributions to the Encyclopedia of Biostatistics: The Nelson-Aalen, Kaplan-Meier, and Aalen-Johansen estimators
378.Bachle A.17th Report on Studies in Congestion Theory. On the calculation of full available groups with offered smoothed traffic
379.Bazlen D.18th Report on Studies in Congestion Theory. Multi-Stage Switching Systems with Both-Way Connections for Internal and External Traffic
380.Langenbach-Belz M.19th Report on Studies in Congestion Theory. Sampled Queuing Systems in Computers and Computer-Controlled Switching Exchanges
381.Bohm E.13th Report on Studies in Congestion Theory. Models for Telephony Development Forecasting
382.Hieber L.11th Report on Studies in Congestion Theory. The calculation of the probability of delay and mean waiting time of link systems with unlimited queuing
383.Brandt G.J.14th Report on Studies in Congestion Theory. The Pre-Emptive Delay and Loss System
384.Kampe G.23th Report on Studies in Congestion Theory. Link Systems for Traffic Concentration Operating in Delay or Combined Delay-Loss Mode with Finite or Infinite Number of Sources
385.Weisschuh H.24th Report on Studies in Congestion Theory. Development of the Control Software for a Stored Program Controlled PCM Switching System
386.Wizgall M.27th Report on Studies in Congestion Theory. On Architecture, Operating Mode and Traffic Behaviour of the Control of an SPC Switching Exchange
387.Helland I.S.Statistical research report. More examples on the choice of conditioning
388.Skold M.A bias-correction for cross-validation bandwidth selection when a kernel estimate is based on dependent data
389.Lindoff B.Analysis of approximations to dual control
390.Sjo E.Confidence regions for local maxima and minima of surfaces reconstructed from finite data
391.Zhao H.Time-varying time delay tracking in distinct heating systems
392.Skold M.The asymptotic variance of the continuous-time kernel estimator with applications to bandwidth selection
393.Guidici P.Likelihood-ratio tests for hidden Markov models
394.Galtchouk L.I.Optimality of the Wald SPRT for processes with continuous time parameter
395.Taksar M.I.Optimal Risk/Dividend Distribution Control Models. Applications to Insurance
396.Taflin E.Equity Allocation and Portfolio Selection in Insurance
397.Geman H.Asset Prices are Brownian motion: only in Business Time
398.Optimal investment policies for a firm with a random risk process: exponential utility and minimizing the probability of ruin
399.Weerasinghe A.P.N.Singular optimal, strategies for investment with transaction costs
400.Gurevich B.M.Stationary solutions of the bogoliubov hierarchy. Equations in classical statistical mechanics, II
401.Koell C.An optimal procedure for testing hypotheses on cadlag processes
402.Asmussen S.Fitting Phase-type Distributions via the EM Algorithm
403.Lotze A.Nik-charts for the Design of Link Systems operating in the Point-to-Point Selection Mode or Point-to-Group Selection Mode
404.Lotze A.Alternate Routing Tables for the Economic Dimensioning of Telephone Networks
405.Loss reserving methods
406.10 jahre wissenschaftliche arbeit in lehre und forschung der technischen hochschule Dresden
407.Esscher F.On the Probability Function in the Collective Theory of Risk
408.Eberlein E.Hyperbolic distributions in finance
409.Schurger K.On the existence of equivalent t-measures in finite discrete time
410.Nagai H.Bellman equations of risk sensitive control
411.Keller U.L^2-Approximation pricing and Hellinger projections
412.Peskir G.Controlling the Velocity of Brownian Motion by its Terminal Value
413.Eberlein E.Term Structure Models Driven by General Levy Processes
414.Cherny A.S.Families of Consistent Probability Measures
415.Platen E.Principles for modelling financial markets
416.Тренев Н.Н.Управление финансами
417.Булинская Е.В.Об оценке параметров сложных случайных множеств
418.Urmoneit W.Reduktion des Ranges von linearen Gleichungssystemen zur Berechnung der Verlustwahrscheinlichkeit von vielstufigen Koppelanordnungen
419.Asmussen S.Exact Asymptotics for a large deviations problem for the GI/G/1 Queue
420.Podgorski K.How Big are the Big Waves?
421.Podgorski K.Statistics for Velocities of Random Waves
422.Membership directory
423.Peskir G.Bounding the Maximal Height of a Diffusion by the Time Elapsed
424.Hog E.A note on a representation and calculation of the long-memory Ornstein-Uhlenbeck process
425.Jensen B.A.Options on bonds -II
426.Lotze A.Point-to-Point Loss in case of multiple Marking attempts
427.SrinagabhushanaBulletin of the Quality Control Association Bangalore
428.Dubourg N.Couverture dynamique en presence d'imperfections sur les Marches d'options. Quelques applications aux couts de transaction et aux volatilites stochastiques
429.Coquet F.Stability in D of martingales and backward equations under discretization of filtration
430.Umezawa M.The Invariant and the InvariantOperator
431.Umezawa M.Invariant quantities in semi-simple groups(II)
432.Umezawa M.Invariant quantities in semi-simple groups(III)
433.Revue de l'institut international de statistique
434.Revue de l'institut international de statistique
435.Annual Report. Systems and Control Group
436.Ruf-Fiedler O.Russia Report 1998. Insurance market survey with emphasis on life business
437.Dalang C.Equivalent martingale measures and no-arbitrage in stochastic securities market models
438.Bermin H.-P.Path Dependent Options: Hedging Lookback and Partial Lookback Options
439.Shepp L.A.A Dual Russian Option for Selling Short
440.Peskir G.On the Brownian First-Passage Over a One-Sided Stochastic Boundary
441.Peltier R.F.Multifractional Brownian motion: definition and preliminary results
442.Akian M.Dynamic optimisation of a long term growth rate for a mixed portfolio with transactions costs - The logarithmic utility case
443.Workshop on Finance and Turbulence. Centre for Mathematical Physics and Stochastics - MaPhySto and Centre for Analytical Finance - CAF. Aarhus School of Business and University of Aarhus. Program, abstracts and other information for the Workshop
444.The newsletter of the Society of Actuaries. The Actuary
blank
HR
@Mail.ru
© Электронная библиотека попечительского совета мехмата МГУ, 2004-2017
Электронная библиотека мехмата МГУ | Valid HTML 4.01!| Valid CSS! О проекте
Свадебный банкет.
-->