Главная    Ex Libris    Книги    Журналы    Статьи    Серии    Каталог    Wanted    Загрузка    ХудЛит    Справка    Поиск по индексам    Поиск    Форум   
blank
Авторизация

       
blank
Поиск по указателям

blank
blank
blank
Красота
blank
Люу Ю.-Д. — Методы и алгоритмы финансовой математики
Люу Ю.-Д. — Методы и алгоритмы финансовой математики



Обсудите книгу на научном форуме



Нашли опечатку?
Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter


Название: Методы и алгоритмы финансовой математики

Автор: Люу Ю.-Д.

Аннотация:

Исчерпывающая фундаментальная монография, в которой на очень доступном уровне излагается фактически вся финансовая математика: от классической и детерминированной финансовой теории до практически всех разделов современной стохастической финансовой математики. Основной акцент в книге делается на прикладные вычисления, что выражается, в частности, обилием приводимых алгоритмов Многие из них реализованы в виде Java-программ и доступны в Интернете на домашней странице книги.
Для студентов, аспирантов, преподавателей и специалистов в области финансов, а также математиков и программистов, интересующихся приложениями теории вероятностей.


Язык: ru

Рубрика: Математика/

Серия: Сделано в холле

Статус предметного указателя: Готов указатель с номерами страниц

ed2k: ed2k stats

Год издания: 2007

Количество страниц: 751

Добавлена в каталог: 23.02.2010

Операции: Положить на полку | Скопировать ссылку для форума | Скопировать ID
blank
Предметный указатель
Автоковариация (autocovariance)      364
Автокорреляция (autocorrelation)      364
Актив базовый (underlying asset)      111
Акция (equity, stock)      19
Акция, волатильность (stock volatility)      149
Амортизация (amortization)      35
Амортизация, коэффициент (amortization factor)      539
Арбитраж (Arbitrage)      123 124
Арбитраж индексный (index arbitrage)      220
Арбитраж треугольный (triangular arbitrage)      283 290
Арбитраж, принцип отсутствия (no-arbitrage principle)      123
Арбитражер (arbitrager)      291
Арбитражная свобода слабая (weakly arbitrage-free)      625
Арбитражная стоимость (arbitrage value)      140
Арбитражная теория оценки стоимости (arbitrage pricing theory)      594
Базисный пункт (Basis point)      68
Базисный пункт, стоимость (СБП) (basis point value (BPV))      68
Базисный пункт, цена (price value of basis point)      68
Базисный сдвиг ключевой ставки (basic key-rate shift)      518
Базовая ставка (reference rate)      189
Базовая стоимость (straight value)      506
Базовый актив (underlying asset)      111
Банкнота (note)      500 509
Банкнота Казначейства (БНК) (Tresuary note (T-note))      47
Банкнота структурная (structured note)      509
Белый шум (white noise)      365
Берри — Эссеена теорема (Berry — Esseen theorem)      328
Бескупонка (zero)      47
Бета (beta)      108 588 594
Бета доходности (yield beta)      68
Биномиальная модель (binomial model)      306 318
Биномиальная решетка (binomial lattice)      139
Биномиальное дерево (binomial tree)      139
Биномиальное дерево откалиброванное (calibrated binomial tree)      423
Биномиальное дерево процентной ставки (binomial interest rate tree)      414 421
Биномиальное дерево расширенное (extended binomial tree)      111
Биномиальное дерево цен состояния (binomial state price tree)      423
Биномиальное дерево, алгоритмы (binomial tree algorithms)      144
Блэка модель (Black model)      586
Блэка модель (Black — Scholes model)      134 197
Блэка формула (Black — Scholes formula)      151
Блэка — Дермана — Тоя модель (БДТ) (Black — Derman — Toy model (BDT))      477
Блэка — Карасинского модель (Black — Karasinski model)      480
Блэка — Шоулса дифференциальное уравнение (Black — Scholes differential equation)      273
Бреннана — Шварца модель (Вrenna — Schwartz model)      466
Броуновский мост (Brownian bridge)      249 331
Броуновское движение (Brownian motion)      243
Броуновское движение геометрическое (geometric Brownian motion)      246
Броуновское движение нормированное (normalized Brownian motion)      244
Броуновское движение опущенное вниз (tied-down Brownian motion)      249
Броуновское движение экспоненциальное (exponential Brownian motion)      246
Брэдли — Крейна схема (Bradley — Crane scheme)      410
Бутстреп (bootstrapping)      16
Вальда мартингал (Wald martingale)      245
Валюта с премией (premium currency)      194
Валюта со скидкой (discount currency)      194
Вариация квадратичная (quadratic variation)      248
Вариация необъясненная (unexplained variation)      104
Вариация объясненная (explained variation)      105
Вариация полная (total variation)      105 248
Варрант (Warrant)      182
Васичека модель (Vasicek model)      454
Васичека модель обобщенная (extended Vasicek model)      491
Вега (vega)      172
Вега нейтралитет (vega neutrality)      302
Величина тика (tick size)      220
Вероятность риск-нейтральная (risk-neutral probability)      137
Винера теорема (Wiener theorem)      244
Винера — Башелье процесс (Wiener — Ваchelier process)      244
Винеровский процесс (Wienerprocess)      244
Винеровский процесс обобщенный (generalized Wienerprocess process)      244
Владение, период (holdingperiod)      54
Возвращение к среднему (mean reversion)      454
Волатильность акции (stock volatility)      149
Волатильность выявленная (implied volatility)      157
Волатильность индуцированная (implied volatility)      156
Волатильность историческая (Historical volatility)      156
Волатильность цены (price volatility)      57
Волатильность «улыбка» («smile» volatility)      156
Волатильность, временная структура (timestructure of volatility)      417
Волновое уравнение (wave equation)      271
Воротник верхний (upper collar)      570
Воротник нижний (lower collar)      570
Воротник процентных ставок (interest rate collar)      189
Временная структура (term structure)      72
Временная структура волатильности (term structure of volatility)      417
Временная структура, динамика (term structure dynamics)      420 461
Временная структура, уравнение (term structure equation)      443
Временная структура, эволюция (term structure evolution)      420
Временной ряд (time series)      236 361
Время квадратичное (quadratic time)      27
Время кубическое (cubic time)      27
Время линейное (linear time)      27
Время логарифмическое (logarithmic time)      27
Время экспоненциальное (exponential time)      27
Выбор времени поставки (timing option)      383
Выбор качества (quality option)      383
Выбор, право связанное с поставкой (delivery option)      383
Выбор, предоставление wild card (mldcard option)      383
Выборка расслоеная (stratified size)      335
Выборка с учетом важности реализации (importance size)      336
Выборка, объем (sample size)      328
Выборочная дисперсия (sample variance)      97
Выборочное среднее (sample mean)      97
Выборочное среднее векторное (sample mean vector)      100
Выборочное стандартное отклонение (sample standard deviation)      97
Выпуклость (convexity)      57 69 71 564
Выпуклость с учетом опциона (option-adjusted convexity)      511
Выпуклость эффективная (effective convexity)      69
Гамма (gamma)      171
Гамма нейтралитет (gamma neutrality)      300 302
Гаусса метод исключения неизвестных (Gaussian elimination)      344
Гаусса — Маркова теорема (Gauss — Markov theorem)      108
Генератор денежного потока (cashflow generator)      562
Гивенса преобразования (Givens transformations)      354
Гипотеза случайного блуждания (random-walk hypotesis)      365
Гипотеза эффективного рынка (efficient market hypotesis)      366
Гирсанова теорема (Girsanov theorem)      290
Главные компоненты (Principal components)      346
График ЗПК (PAC schedule)      570
Грэя код (Gray code)      339
Грязная цена (dirty price)      52
Дельта (delta)      136 169 295
Денежный поток доходность статическая (static cash flow yield)      510 547
Денежный поток, генератор (cash flow generator)      562
Денежный поток, дюрация (cash flow duration)      558
Денежный поток, отображение (cash flow mapping)      605
Денежный рынок (Money market)      19
Денежный рынок, счёт (money market account)      241
Дерево биномиальное (binomial tree)      139
Дерево биномиальное откалиброванное (calibrated binomial tree)      423
Дерево биномиальное процентной ставки (binomial interest rate tree)      414 421
Дерево биномиальное расширенное (extended binomial tree)      111
Дерево биномиальное цен состояния (binomial state price tree)      423
Дерево биномиальное, алгоритмы (binomial tree algorithms)      144
Дерево дифференциальное (differential tree)      427
Детерминация, коэффициент (coefficient of determination)      105
Дефолт, форвардная вероятность (forward probability of default)      83
Джамбо ссуда (jumbo loan)      524
Дирака дельта-функция (Dirac delta function)      121
Дисконтирование (Discounting)      30
Дисконтирующая функция (discountfunction)      75 406 454
Дисконтирующий множитель (discount factor)      74
Дисперсия (variance)      97 244
Дисперсия выборочная (sample variance)      91
Дифференциал Ито (Ito differential)      255
Дифференциальное уравнение Блэка — Шоулса (Black — Scholes differential equation)      273
Дифференциальное уравнение стохастическое (stochastic differential equation)      255
Диффузия (diffusion)      255
Диффузия логнормальная (lognormal diffusion)      246
Диффузия, уравнение (diffusion equation)      271
Долговое обязательство (debt)      18 500
Донскера теорема (Donsker theorem)      250
Доходность (yield)      37
Доходность в худшем случае (yield to worst)      49
Доходность внутренняя (ВД) (internal rate of return (IRR))      39
Доходность денежного потока статическая (static cash flow yield)      510 547
Доходность дивидендная (dividend yield)      159
Доходность дивидендная непрерывная (continuous dividend yield)      162
Доходность дисконтная (discount yield)      38
Доходность до отзыва (yield to call)      49
Доходность до предполагаемого погашения (yield to stated maturity)      49
Доходность до реального погашения (yield to effective matrurity)      49
Доходность за до погашения (yield to maturity)      48
Доходность за период владения (ДПВ) (holding period return (HPR))      40 516 564
Доходность кривая (yield curve)      72—74 406
Доходность кривая горбатая (humped yield curve)      73
Доходность кривая нормальная (normal yield curve)      73
Доходность кривая перевернутая (inverted yield curve)      73
Доходность кривая плоская (flat yield curve)      73
Доходность кривая, своп (yield curve swap)      402
Доходность линейная интерполяция (linear yield interpolation)      407
Доходность номинальная (nominal yield)      37
Доходность ожидаемая (expected return)      137
Доходность по номиналу (yield toparcall)      509
Доходность продажная (ask yield)      39
Доходность рассчитанная по банковскому дисконту (yield on a bank dicount basis)      38
Доходность с учетом опциона (option-adjusted yield)      511
Доходность текущая (current yield)      37
Доходность удобства (convenience yield)      221
Доходность, бета (yield beta)      68
Доходность, СВ- (CD-yield)      38
Доходность, спрэд (yield spread)      74
Доходность, эквивалентная доходности денежного рынка (money-market-equvalent yield)      38
Доходность, эквивалентная доходности сертификата вклада (CD-equvalent yield)      38
Доходность, эквивалентная залоговой ставке (ДЭЗ) (mortgage-equvalent yield (MEY))      31
Доходность, эквивалентная облигационной (ДЭО) (bond-equvalent yield (BEY))      31
Дюрация (duration)      57 71 89 377 564
Дюрация в долларах (dollar duration)      68
Дюрация денежного потока (cashflow duration)      558
Дюрация ключевой ставки (keyrate duration)      91 517
Дюрация конца долгосрочного (long duration)      91
Дюрация конца краткосрочного (short duration)      90
Дюрация модифицированная (МД) (modified duration)      60
Дюрация по Бьервагу (Bierwag duration)      90
Дюрация по вторая (Macaulay second duration)      90
Дюрация по Маклэю (ДМ) (Macaulay duration (MD))      59
Дюрация предоплаты (prepayment duration)      564
Дюрация при параллельных сдвигах (duration under parallel shifts)      266
Дюрация с учетом опциона (ДУО) (option-adjusted duration (OAD))      511
Дюрация спрэда, учитывающего опцию (OAS duration)      512
Дюрация статическая (static duration)      558
Дюрация Фишера — Вейля (Fisher — Weil duration)      94
Дюрация эффективная (effective duration)      61
Дюрация, смещение (duration drift)      65
Закладная (mortgage)      521
Закладная с корректируемой ставкой (ЗКС) (adjustable-rate mortgage (ARM))      36
Закладная с корректируемыми выплатами (ЗКВ) (adjustable-payment mortgage (АРМ))      531
Закладная с погашением постоянными выплатами (level-payment (fully) amortized mortgage)      35
Закладная с экспоненциально растущими выплатами (graduated-payment mortgage (GPM))      37
Закладная согласованная (conforming mortgage)      523
Закладная традиционная (traditional mortgage)      35
Закладная «воздушный шар» (baloon mortgage)      71
Закладная, заемщик (mortgagor)      521
Закладная, кредитор (mortgagee)      521
Закладная, создатель (mortgage originator)      523
Закон средней ковариации (law of the average covariance)      580
Замещение, стоимость (placement value)      401
Запаздывание (lag)      237
Значение накопленное (НЗ) (future value (FV))      30
Значение приведенное (present value (PV))      30
Иммунизация (immunization)      62 71 89 91 296
Иммунизация полная (fiill immunization)      66
Инвестирование, период (investment horizon)      54
Индексный фонд (index fund)      606
Индукция обратная (backward induction)      139
Индукция форвардная (forward-immunization)      422
Индукция форвардная триномиальная (trinomial forward-immunization)      482
Инструмент производный квантовый (quanta derivative)      284
Инструмент производный кредитный (credit derivative)      520
Инструмент производный многокомпонентный (multivariate derivative)      316
Инструмент с плавающей ставкой (floating-rate instrument)      66
Интеграл стохастический (stochastic integral)      251
Интеграл стохастический Ито (Ito stochastic integral)      251
Интеграл стохастический Стратоновича (Stratonovich stochastic integral)      254
Информационное множество (information set)      98
Ито дифференциал (Ito differential)      255
Ито лемма (Ito lemma)      258
Ито процесс (Ito process)      254
Ито процесс, дискретная аппроксимация (discrete approximation to Ito process)      331
Ито стохастический интеграл ((Ito stochastic integral)      251
Казначейства банкнота (БНК) (Tresuary note (T-note))      47
Казначейства вексель (ВК) (Tresuary bill (T-bill))      38
Казначейства облигация (ОК) (Tresuary bond (T-bond))      47
Калибровка модели (calibraion)      415 466
Калибровка модели приближенная (approximate calibraion)      420
Капитал, прирост (capitalgain loss)      54
Капитал, рынок (capitalgain market)      19
Капитал, рыночная линия (capitalgain market line (CML))      587
Каппа (kappa)      172
Квадратичное программирование (Quadratic programming)      410
Квазиметод Монте — Карло (Monte — Carlo quasi-method)      321
Квант (quanta)      284
Ковариационная функция (covariancefunction)      236
Ковариация (covariance)      98
Ковариация выборочная (sample covariance matrix)      100
Ковариация, матрица (covariance matrix)      99
Код Грэя (Gray code)      339
Кокса — Ингерсолла — Росса модель (КИР) (Сох — Ingersoll — Ross model (CIR))      457
Колл (call)      111
Колл покрытый (covered call)      117
Колмогорова уравнение обратное (Kolmogorov backward equation)      245
Колмогорова уравнение прямое (Kolmogorov forward equation)      245
Комбинация (combination)      117 121
Комбинация стрип (strip)      121
Комбинация стрэддл (straddle)      121
Комбинация стрэнгл (strangle)      121
Комбинация стрэп (strap)      121
Компенсирующее урегулирование (settled by offset)      116
Компенсирующий заказ (offsetting order)      116
Конверсия вынужденная (forced conversion)      284
Конверсия рыночная (market conversion price)      507
Конверсия, коэффициент (conversion ratio)      183
Конверсия, паритет (conversion parity)      506
Конверсия, стоимость (conversion value)      285
Конверсия, цена (conversion price)      506
Конвертация (conversion)      128
Контракт инвестиционный гарантируемый (ГИК) (guaranteed investment contract (GIC))      398
Контракт форвардный (forward contract)      82 233
Контракт форвардный зонный (range forward contract)      196
Контракт форвардный условный (conditional forward contract)      196
Контракт форвардный участвующий (participating forward contract)      196
Контракт фьючерсный (futures contract)      207 215
Контракт, объем (contract size)      215
Контракт, срок оплаты (statedpayment delay)      566
Контрольные переменные (control variates)      334
Корниша — Фишера разложение (Cornish — Fisher expansion)      606
Корреляционная матрица (correlation matrix)      99
Корреляция (correlation)      98 106
Корреляция выборочный Пирсона (Pearson sample correlation coefficient)      106
Корреляция, коэффициент (correlation coefficient)      98
Костантинидеса модель (Costantinides model)      465
Коэффициент амортизации (ammortiza-tionfactor)      539
Коэффициент асимметрии (skewness)      97 606
Коэффициент детерминации (coefficient of determination)      105
Коэффициент задолженности (debt-to-total-value ratio)      179
Коэффициент конверсии (Conversion ratio)      183
Коэффициент корреляции (correlation coefficient)      98
Коэффициент корреляции Пирсона выборочный (Pearson sample correlation coefficient)      106
Коэффициент оплаты (payment coefficient)      539
1 2 3 4
blank
Реклама
blank
blank
HR
@Mail.ru
       © Электронная библиотека попечительского совета мехмата МГУ, 2004-2019
Электронная библиотека мехмата МГУ | Valid HTML 4.01! | Valid CSS! О проекте