Главная    Ex Libris    Книги    Журналы    Статьи    Серии    Каталог    Wanted    Загрузка    ХудЛит    Справка    Поиск по индексам    Поиск    Форум   
blank
Авторизация

       
blank
Поиск по указателям

blank
blank
blank
Красота
blank
Люу Ю.-Д. — Методы и алгоритмы финансовой математики
Люу Ю.-Д. — Методы и алгоритмы финансовой математики



Обсудите книгу на научном форуме



Нашли опечатку?
Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter


Название: Методы и алгоритмы финансовой математики

Автор: Люу Ю.-Д.

Аннотация:

Исчерпывающая фундаментальная монография, в которой на очень доступном уровне излагается фактически вся финансовая математика: от классической и детерминированной финансовой теории до практически всех разделов современной стохастической финансовой математики. Основной акцент в книге делается на прикладные вычисления, что выражается, в частности, обилием приводимых алгоритмов Многие из них реализованы в виде Java-программ и доступны в Интернете на домашней странице книги.
Для студентов, аспирантов, преподавателей и специалистов в области финансов, а также математиков и программистов, интересующихся приложениями теории вероятностей.


Язык: ru

Рубрика: Математика/

Серия: Сделано в холле

Статус предметного указателя: Готов указатель с номерами страниц

ed2k: ed2k stats

Год издания: 2007

Количество страниц: 751

Добавлена в каталог: 23.02.2010

Операции: Положить на полку | Скопировать ссылку для форума | Скопировать ID
blank
Предметный указатель
Коэффициент пула (pool coefficient)      539
Коэффициент разбавления (dilution coefficient)      184
Коэффициент ренты (annuity coefficient)      539
Коэффициент хеджирования (hedgeratio)      68 136 295 320
Коэффициент эксцесса (kurtosis)      97
Кранка — Никольсона метод (Crank — Nicolson method)      324
Кривая доходности (yield curve)      72 74 406
Кривая доходности номинальной (par yield curve)      73
Кривая доходности, своп (yield curve swap)      402
Кривая паритета по свопу (par swap curve)      397
Кривая спот-ставок (spot rate curve)      74 406
Кривая ставок свопа (zero-coupon swap curve)      397
Кривая форвардных ставок (forward rate curve)      406
Критерии стресса (stress test)      604
Куна — Таккера условия (Kuhn — Tucker conditions)      692
Купон (Coupon)      78
Купон средневзвешенный (СВК) (weightedav-erage coupon (WAC))      549
Купон текущий (current coupon)      533
Лагранжа множитель (Lagrange multiplier)      582
Ланжевена уравнение (Langevin equation)      255
Лемма Ито (Ito lemma)      258
Лемма Фаркаша (Farka Ito)      625
Линейное программирование (linearprogramming)      70
Логнормальная диффузия (lognormal diffusion)      246
Лямбда (lambda)      172
Ляпунова условие (Lyapunov condition)      149
МакКалоха схема (McCulloch scheme)      410
Марграбе формула (Margrabeformula)      279
Маржа (margin)      540
Марковица модель (Markowitz model)      586
Марковица проблема (Markowitz problem)      581
Марковская модель (Markov model)      490
Марковский процесс (Markovprocess)      237
Мартингал (matringale)      238
Мартингал Вальда (Wald matringale)      245
Математическое ожидание (mean)      97
Математическое ожидание полное (iterated conditional expectation)      99
Математическое ожидание условное (conditional expectation)      98 334
Матрица диагональная (diagonal matrix)      343
Матрица единичная (identity matrix)      343
Матрица квадратная (square matrix)      343
Матрица квадратная симметричная (square symmetric matrix)      343
Матрица ковариации (covariance matrix)      99
Матрица ковариации выборочная (sample covariance matrix)      100
Матрица ковариационная (specific variances)      354
Матрица корреляционная (correlation matrix)      99
Матрица ленточная (banded matrix)      345
Матрица неотрицательно определенная (positive semideflnite matrix)      344
Матрица ортогональная (orthogonal matrix)      344
Матрица положительно определенная (positive definite matrix)      344
Матрица псевдообратная (pseudoinverse matrix)      351
Матрица, ранг (rank of matrix)      343
Матрица, сингулярное разложение (СРМ) (singular value decomposition (SVD))      348
Матрица, собственное значение (eigenvalue of matrix)      346
Матрица, собственный вектор (eigenvector of matrix)      346
Мера чувствительности (sensetivity measure («the greek»))      169
Мера чувствительности амулет (charm)      170
Мера чувствительности вега (vega)      172
Мера чувствительности гамма (gamma)      171
Мера чувствительности дельта (delta)      169
Мера чувствительности каппа (kappa)      172
Мера чувствительности лямбда (lambda)      172
Мера чувствительности распад во времени (time decay)      170
Мера чувствительности ро (rho)      173
Мера чувствительности сигма (sigma)      172
Мера чувствительности скорость (speed)      174
Мера чувствительности тэта (theta)      170
Мера чувствительности цвет (color)      174
Мертона модель (Merton model)      265
Метод аналоговый (analog method)      110
Метод деления пополам (bisection method)      42
Метод дисконтный (discount method)      38
Метод дифференциального дерева (differential tree method)      427
Метод добавления (addon method)      38
Метод исключения неизвестных Гаусса (Gaussian elimination)      344
Метод конечных разностей (finite-difference method)      321
Метод Кранка — Николъсона (Crank — Nicolson method)      324
Метод максимального правдоподобия (МП) (maximum likelihood method (ML))      109 368
Метод моментов (method of moments)      110
Метод моментов обобщены и (generalised method of moments (GMM))      372
Метод Монте-Карло (Monte Carlo method)      147 321
Метод Монте-Карло квази- (quasi-Monte Carlo method)      321
Метод наименьших квадратов (least-squares principle)      103 105 349 350
Метод наименьших квадратов взвешенных (weighted least-squares problem)      352
Метод неявный (implicit method)      323
Метод Ньютона — Рафсона (Newton — Raphson method)      43
Метод оценки финансовых активов (capital asset pricing method (САРМ))      296 578
Метод просеяния (polar rejection method)      102
Метод Ридцерса (Ridders method)      45
Метод триномиальная (trinomial method)      304
Метод хорд (secant method)      44
Метод Эйлера (Euler method)      255
Метод Эйлера — Маруямы (Euler — Maruyama method)      255
Метод явный (explicit method)      323
Мильштейна схема (Milshtein scheme)      255
Моделирование историческое (historical simulation)      602
Модель безарбитражная (arbitrage-free model, no-arbitrage model)      415 471
Модель биномиальная (binomial model)      134 268 306 318
Модель Блэка (Black model)      586
Модель Блэка — Дермана — Тоя (БДТ) (Black— Derman — Toy model (BDT))      477
Модель Блэка — Карасинского (Black — Karasin-ski model      480
Модель Блэка — Шоулса (Black — Scholes model)      134 197
Модель Бреннана — Шварца (Вrennana—Schwartz model)      466
Модель Вас обобщенная (extended Vasicek model)      491
Модель Васичека (Vasicek model)      454
Модель выбора портфеля общая (general portfolio selection model)      586
Модель выбора стандартная (standard portfolio selection model)      586
Модель Кокса — Ингерсолла — Росса (КИР) (Cox — Ingersoll — Ross model (CIR))      457
Модель Костантинидеса (Costantinides model)      465
Модель краткосрочной ставки (short rate model)      265
Модель линейная регрессионная (linear regression model)      108
Модель логнормальная (lognormal model)      477
Модель Марковица (Markowitz model)      586
Модель марковская (Markov model)      490
Модель Мертона (Merlon model)      265
Модель Огдена (Ogden model)      465
Модель пропорциональных операционных издержек (proportional transactions cost model)      264
Модель равновесная (equilibrium model)      415
Модель Ритчкена — Санкарасубраманяна (PC) (Ritchken ——Sankarasubramanian model (RS))      495
Модель с непрерывным временем (continuous-time model)      268
Модель Тобина — Шарпа — Линтнера (Tobin — Sharpe — Lintner model)      586
Модель условной неоднородности авторегрессионная (autoregressive conditional het-eroskedastic model (ARCH))      370
Модель Фонга — Васичека (Fong — Vasicek model)      466
Модель Халла-Уайта (Hull-White model)      481
Модель Хита — Джэрроу — Мортона (ХДМ) (Heath — Jarrow — Morton model (HJM))      487
Модель Хо-Ли (Ho-Lee model)      472
Модель Хо-Ли, непрерывный аналог (continuous-time Ho-Lee model)      476
Модель Чана — Карольи — Лонгстаффа — Сандерса (ЧКЛС) (Chan — Karolyi — Longstaff — Sanders model (CKLS))      466
Модель, калибровка (calibration)      415 420 466
Модильяни — Миллера теорема непричастности (Modigliani — Miller irrelevance theorem)      284
Моменты центральные (central moments)      100
Моменты, производящая функция (moments generation function)      100
Нагрузка переноса (carrying charge)      222
Нагрузка факторная (factor loading)      353
Накопленное значение (НЗ) (future value (FV))      30
Нельсона — Зигеля схема (Nelson — Siegel scheme)      412
Неравенство Чебышева (Chebyshev inequality)      249
Несмещенная оценка (unbiasedestimator)      98
Нога плавающая (floating leg)      394
Нога фиксированная (fixed leg)      394
Номинал (par value, denomination, face value, maturity value, principle value)      46 49 56
Ньютона — Рафсона метод (Newton — Raphson method)      43
Облигация (bond)      18 46 500
Облигация Американская (Yankee bond)      47
Облигация без вложенных опций (option-free bond)      426
Облигация без купона (zero-coupon bond)      47
Облигация дешевая (cheap bond)      75
Облигация дорогая (rich bond)      75
Облигация доходная (revenue bond)      503
Облигация Казначейства (ОК) (Tresuary bond (T-bond))      47
Облигация класса запланированного погашения (ЗПК) (planned amortization class (PAC))      567 574
Облигация класса запланированного последовательные (sequential PAC)      574
Облигация класса целевого погашения (ЦПК) (targeted amortization class (TAQ)      567 575
Облигация конвертируемая (КО) (convertible bond)      46 183
Облигация конвертируемая с возможностью отзыва (convertible bond with call provisions)      184
Облигация корпоративная (corporate bond )      47 504
Облигация краткосрочная (commercial paper)      500
Облигация купонная (coupon bond )      47
Облигация муниципальная (municipal bond )      47
Облигация недооцененная (undervalued bond )      75
Облигация необеспеченная (unsecured bond, debenture bond)      500
Облигация номинальная (par bond )      51
Облигация отзывная (callable bond )      46
Облигация переоцененная (overvalued bond )      75
Облигация плановая (scheduled bond )      567
Облигация поддержки (support bond )      567
Облигация продаваемая (putable bond )      505
Облигация пропорциональная (pro rata bond )      567
Облигация равнокупонная (level-coupon bond )      48
Облигация растяжимая (extendible bond )      505
Облигация роста (accretion bond )      550
Облигация с вложенными опционами (bond with embedded options)      51
Облигация с накоплением (accrual bond )      550
Облигация с обязательствами общего плана (general obligation bond )      503
Облигация чисто дисконтная (pure discount bond )      47
Облигация, защита от отзыва (callprotection)      46
Облигация, подлежащая обмену (exchangeable bond )      501
Облигация-спутник (companion bond )      567
Обменный курс (exchange rate)      194
Обменный курс текущий (spate exchange rate)      194 210
Обменный курс форвардный (forward exchange rate)      194 210
Обратная индукция (backward induction)      139
Обязательство второстепенное (subordinated debt)      182
Обязательство долговое (debt)      19 500
Обязательство по закладным, исполняющим роль залога (ОЗЗ) (collateralizedmortgage obligation (CMO))      521 571 576
Обязательство подчиненное (debt)      182
Огдена модель (Ogden model)      465
Оговоренная сумма (notional principal)      386
Операционные издержки (transactions cost)      124
Оплата последовательная по слоям (sequential tranche paydown)      528
Оплата, коэффициент (payment factor)      539
Опцион (Option)      111
Опцион Азиатский (Asian option)      200
Опцион американский (American option)      112 125
Опцион барьерный (barrier option)      185
Опцион барьерный впереди-стартующий (forward-starting barrier option)      188
Опцион биржевой (exchange-traded option)      115
Опцион биржевой акционный (exchange-traded stock option)      115
Опцион в деньгах (in the money option)      114
Опцион вверх-и-вход (up-and-in option)      185
Опцион вверх-и-выход (up-and-out option)      185
Опцион взрывающийся колл-спрэд (option exploding call-spread)      308
Опцион вложенный (option embedded)      51
Опцион вне денег (out of the money option)      114
Опцион вниз-и-вход (down-and-in option )      185
Опцион вниз-и-выход (down-and-out option)      185
Опцион европейский (European option)      112
Опцион Европейский, амулет (charm of European option)      170
Опцион Европейский, скорость (speed of European option)      174
Опцион Европейский, цвет (color of European option)      174
Опцион иностранный в местной валюте (foreign domestic option)      282
Опцион катящийся (rolling option)      188
Опцион квантовый (quanta option)      284
Опцион колл (call option)      111
Опцион колл двойной (binary call option)      153
Опцион колл с усредненной ценой (average-rate call option)      200
Опцион колл с шапкой (capped call option)      128
Опцион корзина (basket option)      316
Опцион котируемый (listed option)      115
Опцион на большую стоимость (option on the best)      317
Опцион на индекс акции (stock index option)      132
Опцион на иностранные обычные акции (foreign equity option)      282
Опцион на кривую доходности (yield curve option)      391
Опцион на портфель из акций (stock portfolio option)      132
Опцион на процентную ставку (interest rate option)      387
Опцион на ценные бумаги с фиксированной доходностью (fixed-income option)      387
Опцион начало- (knock-in option)      185
Опцион нокаут- (knock-out option)      185
Опцион обмена (exchange option)      279
Опцион обобщенный (generalized option)      128
Опцион около денег (at the money)      114
Опцион парижский (Parisian option)      188
Опцион перекрестной валюты (cross-currency option)      196 283
Опцион переустановки (reset option)      187
Опцион при своих (at the money option)      114
Опцион при форвардно (at the money forward option)      213
Опцион пут (put option)      111
Опцион пут с обеспечением наличными (cash-secured put option)      118
Опцион пут со средневзвешенной ценой (average-rate put option)      200
Опцион Русский (Russian option)      201
Опцион с выбором (chooser option)      199
Опцион с выигрышем (in the money)      114
Опцион с двойным барьером (double-barrier option)      188
Опцион с кореляцией (correlation option)      260
Опцион с плавающей ценой исполнения (floating-strike option)      201
Опцион с проигрышем (out of the money)      114
Опцион с расколотым вознаграждением (split-fee option)      199
Опцион с фиксированной ценой исполнения (fixed-strike option)      201
Опцион сложный (compound option)      198
Опцион со средневзвешенной ценой исполнения (average-strike option)      201
Опцион стартующий в будущем (forward-start option)      288
Опцион степенной (power option)      308
Опцион форексный (foreign exchange option, forex option)      193
Опцион форексный условный (contingent foreign exchange option)      199
Опцион частично-барьерный (partial-barrier option)      188
Опцион «как хотите» (as-you-like-it option)      199
Опцион «оглядывающийся назад» (lookback option)      201
Опцион, компенсирующий заказ (offsetting order option)      116
Опцион, оценка стоимости (option pricing)      134
Опцион, стоимость относительная (relative option price)      124
Опцион, цена исполнения (strike price)      201
Орнштейна — Уленбека процесс (Оrnstein — Uhlenbeck process)      248 261
Остаток облигации, обеспеченной закладными (СМО residual)      576
Остаток ссуды непогашенный (remainingprinciple balance)      35
Остаток, ежемесячное сокращение (ЕСО) (single monthly mortality (SMM))      529 543
Отзыв (call)      46
Отклонение стандартное (standard deviation)      97
Отклонение стандартное выборочное (sample standard deviation)      97
Отношение Шарпа (Sharpe ratio)      588
Оценка наименьших квадратов (ОНК) (ordinary least-square estimator (OLS))      350
Оценка наименьших обобщённая (generalized lleast-square estimator (GLS))      352
Оценка наименьших условная (conditional least-square estimator)      108
Оценка по методу максимального правдоподобия (maximum likelihood estimation)      368
Оценка состоятельная (consistent estimation)      109
Оценка стоимости риск-нейтральная (risk-neutral valuation)      274
Оценка стоимости финансовых активов (capital asset pricing)      296 578
Ошибка в среднеквадратическом (mean-square error)      108
Ошибка слежения (tracking error)      298
Параметр нецентральности (noncentrality parametr)      101
Паритет (parity)      506
Паритет вход — выход (in — out parity)      185
Паритет процентных ставок (interest rate parity)      210
Паритет пут — колл (put — call parity)      126—128 226
Перевод, ставка (pass-through rate)      549
Переводные ценные бумаги модифицированные (modified pass-throughs)      526
Переводные ценные бумаги полностью (fully modified pass-throughs)      526
Переводные ценные обеспеченные закладными (ПЦБЗ) (mortgagepass-throughs secutity)      521
Переводные ценные условные (conventional pass-throughs)      527
Переводные ценные частного типа (private-label pass-throughs)      527
Перенос полный (full carry)      222
Перенос, нагрузка (carrying charge)      222
Перенос, стоимость (cost of carry)      221
Перенос, стоимость денежная (carrying money cost)      222
Пересчет, стратегия (rollover strategy)      79
Переустановка, пункт (refix clause)      506
Период владения (Holding period)      54
Период инвестирования (investment horizon)      54
Пирсона выборочный коэффициент корреляции (Pearson sample correlation coefficient)      106
Плавающая нога (floating leg)      394
Пловец (ПЛО) (floater (FIT))      450
1 2 3 4
blank
Реклама
blank
blank
HR
@Mail.ru
       © Электронная библиотека попечительского совета мехмата МГУ, 2004-2024
Электронная библиотека мехмата МГУ | Valid HTML 4.01! | Valid CSS! О проекте