Главная    Ex Libris    Книги    Журналы    Статьи    Серии    Каталог    Wanted    Загрузка    ХудЛит    Справка    Поиск по индексам    Поиск    Форум   
blank
Авторизация

       
blank
Поиск по указателям

blank
blank
blank
Красота
blank
Malliaris A.G., Brock W.A. — Stochastic methods in economics and finance
Malliaris A.G., Brock W.A. — Stochastic methods in economics and finance

Читать книгу
бесплатно

Скачать книгу с нашего сайта нельзя

Обсудите книгу на научном форуме



Нашли опечатку?
Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter


Название: Stochastic methods in economics and finance

Авторы: Malliaris A.G., Brock W.A.

Аннотация:

This book will almost certainly become a basic reference for academic researchers in finance. It will also find wide use as a textbook for Ph.D. students in finance and economics.


Язык: en

Рубрика: Математика/Вероятность/Стохастические методы в финансах/

Статус предметного указателя: Готов указатель с номерами страниц

ed2k: ed2k stats

Издание: 7th reprint 1999 edition of 1981

Год издания: 1999

Количество страниц: 317

Добавлена в каталог: 05.06.2005

Операции: Положить на полку | Скопировать ссылку для форума | Скопировать ID
blank
Предметный указатель
$\sigma$-algebra      2
$\sigma$-field      2
$\sigma$-finite measure      12
Absolute risk aversion      191 227
Absolutely continuous measure      12
Absorbing barrier      199
Absorbing states      107
Adjustment-cost model      157
Admissible process      183
Alchian, A.      61
Almost everywhere (a.e.)      9
Almost surely (a.s.)      9
Anderson, B.      139
Anticipated price process      158
Antosiewicz, H.      136
Aoki, M.      132 139
Araujo, A.      139
Arbitrage theory of capital asset pricing      242 277
Archer, S.H.      237 277
Arnold, L.      70 72 74 75 77 79 80 81 96 99 100 102 133
Arrow — Debreu model      247 277
Arrow, K.J.      108 138 217
Ash, R.B.      3 10 11 12 29 32 60 61
Astrom, K.J.      66 67 70 132 133 139
Athans, M.      139
Auto-covariance function      128
Average cost      191
Axiom of expextation formation      28
Bachelier, L.      61
Backward differences      129
Backwards heat equation      126
Balakrishman, A.V.      132
Baron, D.      214
Batra, R.N.      214
Baumol, W.J.      238
Bayes’ Theorem      59
Bcwlcy.T.      184 215
Bellman, R.      108 139
Bellman’s principle of optimality      108 115 148
Benes, U.E.      139
Benveniste, L.      139 186 249 251
Berkowitz, L.D.      139
Bernoulli, D.      62
Bertsekas, D.P      132 139
Bharucha-Reid, A.T.      62 70 72
Bicksler, J.L.      272
Billingsley, P.      5 13 15 16 19 29 32 34 37 58 60 61 62
Binomial distribution      6
Bismut approach to optimal stochastic control      118—121 125 150—152
Bismut, J.M.      115 118 119 120 139 150 160 163 214 215
Black, F.      220 221 222 233 273 276
Black-Scholcs option pricing model      220—223 268 273—275
Boole’s inequality      58
Borel sets      2 57
Borel — Cantelli lemma      4 93
Borg, G.      136
Boundedness property of solutions      104
Bourguignon, F.      106 141 214
Boyce, W.M.      216
Brainard, W.      192 216
Breeden, D.T.      275
Breiman, L.      63
Brennan, J.J.      276
Brock, W.A.      53 138 139 140 167 168 182 185 187 188 205 214 215 216 251 277
Brownian motion process      36—38 61—62
Brownian motion process, geometric      38 (see also “Wiener process”)
Bryson, A.E.      139
Bucy, R.S.      136
Burmeistcr, E.      142
Capital asset pricing model      182 237 245—253 275—277
Capital market efficiency      23 61 234
Cass, D.      139
Certainty equivalence      193 256—262
Cesari, L.      136
Chapman — Kolmogorov equation      40—41
Chebyshev’s inequality      58
Chow, Y.S.      45 51 52 53 63 216
Chow.G.C      67 132
Chung, K.L.      60
Cinlar, E.      62 63
Competitive process      161—168
Complete probability space      3 161
Condition, of compatability      34
Condition, of no arbitrage profits      263
Condition, of symmetry      33—34
Conditional distribution      16
Conditional expectation      14 22 28 59
Conditional expected rate of return      27—28
Conditional expected value      14
Conditional mean      67
Conditional probability      12—13
Consistency properties      33
Constant relative risk aversion      24 174 191
Constantinides, G.M.      236 237 238 270 276 277
Consumer surplus      159
Continuation region      126 194
Continuous in the mean square      128
Continuous parameter process      32
Contraction mapping theorem      255
control variable      108
Convergence, almost sure      167—168
Convergence, dominated      10 59
Convergence, in distribution      8 185 188
Convergence, in probability      7 76—77
Convergence, in the mean square      77
Convergence, monotone      10 59
Convergence, with probability one      7
Convertible bond      274
Cornell, B.      62
Correlation coefficient      11 192 232
Costatc variable      110
Counting measure      57
Covariance      11 246
Covariance function      1 28
Cox, D.R.      62 200
Cox, J.C      273 274 276 277
Crane, D.B.      277
Daellenbach, H.G.      277
Danthine, J.P.      62
Davis, M.H.A.      139
Debt      273
Decomposition      8
DeGroot, M.      45 47 48 49 51 63
Dellacherie, C      61 139
Demand function, linear in wealth      228
Demand function, random      207
Density function      6 189
Diamond, P.A.      214
Differential operator      100
Differentiate in the mean square      98
Diffusion process      99
Diffusion process, coefficient      99 108
Diffusion process, property      99—100 145
Directly testable equations      262—263
Discount on future utility      108
Discrete parameter process      32
Distribution, binomial      6
Distribution, common      43 183
Distribution, initial      40
Distribution, joint      5 53
Distribution, marginal      5
Distribution, normal      6
Distribution, of a random variable      5 189
Distribution, Poisson      6
Distribution, stationary      40 106—108 146—147
Distribution, steady state      40 106—108
Disturbances, additive      192
Disturbances, multiplicative      192—193
Dobell, A.R.      142
Dominated Convergence Theorem      10 59
Dominated measure      12
Doob, J.L.      19 29 61 62 69 133 139
Dothan, L.U.      276
Dreyfus, S.E.      139
Drift      38 99 108
Dvoretzky, A.      63
Dynamic deterministic model      66—67
Dynkin, E.B.      62 63
Edgeworth box      208
Elastic random walk      270
Environmental factor      119
Eppcn, G.D.      277
Equilibrium      102 243
Equilibrium distribution      106—108
Equilibrium solution      102 206
Equilibrium, stable      103 137 206
equity      273
European put      273
Event      2
Excessive function      126
Exercise price      222
Expectation      8
Expected present discounted value      24
Exponentially stable in the mean      137
Extended integrand problem      170
Fair game      17 261
Falb, P.L.      139
Fama, E.      18 22 23 61 62 275 277
Fatou’s theorem      10 59
Feller, W.      61 62 105 106 138
Fermat, P.      61
Final gain      125
Finite decomposition      8
Finite-dimensional distributions      33
Fischer, S.      217 230 232 276
Fixed point problem      254
Fleming, W.H.      108 139
Foldes, L.      29 214
Forsythe, R.      214
Francis, J.C.      237
Free boundary      126
Free boundary problem      124—128
Frenkcl, J.A.      239 240 241
Friedman, A.      78 132 235
Friedman, M.      59
Fundamental partial differential equation of optimal stopping      196
Fundamental theorem of calculus for Ito’s stochastic integral      91—92
Furopean call      273
Futures pricing      21
Gale, D.      251
Gal’perin, E.A.      139
Game, fair      17 261
Game, favorable      17
Game, unfavorable      17
Generalized hamiltonian      165
Generalized martingale      19
Generated $\sigma$-field      2
Gertler, M.      182 216
Gihman — Skorohod approach to stability      103
Gihman, J      62 70 72 77 79 81 93 94 96 97 98 101 103 104 122 132 135
Global asymptotically stable      105
Global solution      94
Gould, J.P.      214
Grossman, S.      61
Growth under uncertainty, monetary      206
Growth under uncertainty, N-sector model of      182—188
Growth under uncertainty, open economy      143—144
Growth under uncertainty, optimal saving function      148
Growth under uncertainty, properties of      144—146
Growth under uncertainty, stationary distribution of      146—148
Growth under uncertainty, steady state per capita output      147
Growth under uncertainty, stochastic differential equation ot      142—143
Hadjimichalakis, M.      206
Hadley, G.      139
Hahn, W.      136
Hakansson, N.H.      275
Hale, J.      139
Hall, R.E.      28 29 61
Hamilton — Jacobi — Bellman equation of stochastic control theory      110 114 148 172 209
Harrison, J.M.      62 80 275
Hartman, P.      136 139
Heat equation      126
Helpman, E.      214
Hestenes, M.      139
Hilbert-valucd processes      133
Ho, Y.      139
Hoel, P.G.      40 62
Houthakker, H.      61
Humphrey, T.M.      276
Hyperbolic absolute risk-aversion unility functions      226—228
Inaccessible      107
Independent events      4
Independent random variable      6
Index bond, as a hedge against inflation      233
Index bond, demand for      230—233
Indicator function      46
Inflation, expected rate      152
Inflation, inertia      180
Inflation, stochastic process      180 230
Information sets, semi-strong      22
Information sets, strong      22—23
Information sets, weak      22—24 26
Ingersoll, J.E.      273 274 276 277
Initial distribution      40
Integrability property      18
Integrable      9 18
Integrable stochastic sequence      51—52
Integral equation      69
Interest rate process      233—234
International monetary model under uncertainty      211
Intertemporal stochastic optimization      28
Intrilligator, M.D      132
Investment-output plan      158
Ishii, Y.      214
Ito, K.      37 69 81 132 133 135
Ito’s lemma      80—92 95 122—123 130 142 144 146 175 180 208—209 218 224 234 237 272
Ito’s stochastic differential equation      68 92—96 133 142—143 180 217 219 220—221 223 227 230 234 236 239 268—270
Ito’s stochastic integral      74 76 78 133—135
Jensen, M.C.      23 24
Jensen’s Inequality      15 30 58
Jovanovic, B.      216 239 240 241
Jump process      121—124 139 209 228—230
Kantor, B.      214
Karlin, S.      61 62
Kats, I.I.      136
Khas’minskii, R.Z.      106 138
Kolmogorov, A.N.      61 62
Kolmogorov’s backward equation      101
Kolmogorov’s inequality      30
Kolmogorov’s theorem      34
Kozin, F.      131 137 138
Krasovskii, N.N.      136. 139
Krcps, D.M.      275
Kunita, H.      133
Kurz, M.      108 138
Kushner, H.J.      104 105 122 136 137 139 140
Kussmaul, A.V.      133
Kwakernaak, H.      139
Lack of memory      36
Ladde, G.S.      70 72 81 106
Lakshmikantham, V.      70 72 81.
Laplace transform      198
LaSalle, J.P.      136
Lau, M.      214
Law of a random variable      5
Learning without forgetting      18
Lebesgue integral      9 73
Lebesgue measure      3
Lee, E.B.      139
Lefschetz, S.      136 139
1 2 3
blank
Реклама
blank
blank
HR
@Mail.ru
       © Электронная библиотека попечительского совета мехмата МГУ, 2004-2019
Электронная библиотека мехмата МГУ | Valid HTML 4.01! | Valid CSS! О проекте