Ãëàâíàÿ    Ex Libris    Êíèãè    Æóðíàëû    Ñòàòüè    Ñåðèè    Êàòàëîã    Wanted    Çàãðóçêà    ÕóäËèò    Ñïðàâêà    Ïîèñê ïî èíäåêñàì    Ïîèñê    Ôîðóì   
blank
Àâòîðèçàöèÿ

       
blank
Ïîèñê ïî óêàçàòåëÿì

blank
blank
blank
Êðàñîòà
blank
Hunt P.J., Kennedy J. — Financial Derivatives in Theory and Practice
Hunt P.J., Kennedy J. — Financial Derivatives in Theory and Practice



Îáñóäèòå êíèãó íà íàó÷íîì ôîðóìå



Íàøëè îïå÷àòêó?
Âûäåëèòå åå ìûøêîé è íàæìèòå Ctrl+Enter


Íàçâàíèå: Financial Derivatives in Theory and Practice

Àâòîðû: Hunt P.J., Kennedy J.

Àííîòàöèÿ:

This book brings together in one volume both a complete, rigorous and yet readable account of the mathematics underlying derivative pricing and a guide to applying these ideas to solve real pricing problems. It is aimed at practitioners and researchers who wish to understand the latest finance literature and develop their own pricing models. The authors' combination of strong theoretical knowledge and extensive market experience make this book particularly relevant for those interested in real world applications of mathematical finance.


ßçûê: en

Ðóáðèêà: Ìàòåìàòèêà/Âåðîÿòíîñòü/Ñòîõàñòè÷åñêèå ìåòîäû â ôèíàíñàõ/

Ñòàòóñ ïðåäìåòíîãî óêàçàòåëÿ: Ãîòîâ óêàçàòåëü ñ íîìåðàìè ñòðàíèö

ed2k: ed2k stats

Ãîä èçäàíèÿ: 1998

Êîëè÷åñòâî ñòðàíèö: 399

Äîáàâëåíà â êàòàëîã: 04.06.2005

Îïåðàöèè: Ïîëîæèòü íà ïîëêó | Ñêîïèðîâàòü ññûëêó äëÿ ôîðóìà | Ñêîïèðîâàòü ID
blank
Ïðåäìåòíûé óêàçàòåëü
Pure discount bonds, convexity corrections      278—286
Put options      241
Put-call parity      241—243
PVBP      see present value of a basis point
Quadratic covariation, concept      55—56 216
Quadratic covariation, stochastic integration      74—76
Quadratic variation, Brownian motion      26 58 88—89 113
Quadratic variation, concept      51—56 69 216
Quadratic variation, filtration changes      60—61 88—89
Quadratic variation, Levy's theorem      88—89 113
Quadratic variation, martingales      32 51—56 58 88—89 100
Quadratic variation, stochastic integration      74—76 84 88—89
Radon — Nikodym derivative      14 91—99 101—103 156—158 165 310
Random walks      see also Brownian motion
Random walks, symmetric random walks      21—23
Rational log-normal models      207 216—217
Real-world models      215—225 see
Real-world models, EMM      216—218
Real-world models, martingales      215—218
Real-world models, terminal swap-rate models      263—275 280—282 347 349
Receivers swaptions, concept      242—243 245 371
Reflection principle, Brownian motion      28—30
Regular swap-market models      343—347
Replication      3—17 147 149—151 163—164 see
Replication, concept      3 6—7 9—10 112 234
Replication, FRAs      234 237—238
Replication, futures contracts      186
Replication, simplest setting      4—5
Replication, swaps      235
Representation theorem, martingales      64 91 105—113 139 203
Reset dates, FRAs      229—230
Resettlement, futures contracts      251 252—255
Reverse swap-market models      338 347—350
Revuz, D.      36 42 57 67 92 110 113 116 122 254
Riemann Sums      73 254
Risk-neutral measures      252—257
Risk-neutral measures, concept      189 201—203
Risk-neutral measures, short-rate models      319—320 325—330
Risks, credit risks      249—251
Risks, futures contracts      247—257
Risks, market risks      249—251
Rogers, L.C.G.      38 70 78 122—125
Ross, S.A.      323—324
Rudin, W.      371
Rutkowski, M.      207 324 338
Schachermayer, W.      162
Scholes, M.      143 148—150 158 159 180
SDEs      see stochastic differential equations
Self-finance, trading strategies      16—17 142 149—151 154—155 158—173
Semimartingales      56 73 78—89 153 173—176 192
Semimartingales, concept      59—63
Semimartingales, Girsanov's theorem      91 96—97 99—105
Semimartingales, integration      59—62 63 73 78—89 91
Settlement, futures contracts      248—249 251—255
Short-rate models      189 190—191 197—206 252
Short-rate models, American derivatives      316—317
Short-rate models, arbitrage-free properties      316 319
Short-rate models, benefits      316 319 337
Short-rate models, Black — Karasinski model      198 321 322—323
Short-rate models, calibration      351
Short-rate models, concept      316 319—335
Short-rate models, Cox — Ingersoll — Ross model      323—324
Short-rate models, drawbacks      316 337 351
Short-rate models, log-normal models      322—323
Short-rate models, multidimensional short-rate models      324
Short-rate models, risk-neutral measures      319—320 325—330
Short-rate models, SDEs      319—329
Short-rate models, Vasicek — Hull — White model      198 257 316 353 361 367—371
Shreve, S.E.      34 78 84 97 105 134 179
Simplest integral, stochastic integration      68—69
Simulation      338 350
Single period, option pricing      3—17
Smiles      304 307—308 see
spaces      39—41 66—73 78
Spaces, $L^2$ theory      67—73 371—372
Spaces, $\mathcal{I}^$      106—109
Spaces, Banach spaces      372
Spaces, equivalent probability measures      95—98
Spaces, Hilbert spaces      40 66—68 69—70 107 372
Specification, futures contracts      248—249
Spot interest rates      198 228 367
Spot LIBOR      228 230 368—369
Spread options      308—311 347 350
Square-integrable martingales      35 39—41 55—56 106—108
Stability      106—109
Standard market derivatives, pricing      237—245
Stieltjes integration      49—51 64 65—67 74 76
Stochastic calculus      78 81—89 99 125—134
Stochastic differential equations (SDEs)      86 115—139 156—159 187—188
Stochastic differential equations (SDEs), asset price processes      143 216—217
Stochastic differential equations (SDEs), concept      115—117
Stochastic differential equations (SDEs), definition      116—117
Stochastic differential equations (SDEs), Heath — Jarrow — Morton models      189 200—206
Stochastic differential equations (SDEs), inequality      126—129
Stochastic differential equations (SDEs), Lipschitz conditions      116 125—138 173 341
Stochastic differential equations (SDEs), market models      338—350 363
Stochastic differential equations (SDEs), Markov property      125 134—139 143 341—343 349
Stochastic differential equations (SDEs), pathwise uniqueness      120—121 124 127 130—134 341—350
Stochastic differential equations (SDEs), short-rate models      319—329
Stochastic differential equations (SDEs), solutions      116 119—134 139 305 341—343
Stochastic differential equations (SDEs), strong solutions      116 119 121—134 139 305
Stochastic differential equations (SDEs), uniqueness      120—134 143 152 169 305 346 349—350
Stochastic differential equations (SDEs), weak solutions      116 119—134 139 152 169
Stochastic integration      63—89 105—113
Stochastic integration, $L^2$ theory      67—73 74—77 375—376
Stochastic integration, central result      26
Stochastic integration, concept      63—77
Stochastic integration, construction      64—73
Stochastic integration, extensions      77—80
Stochastic integration, integrands      64 66—74 77—80
Stochastic integration, localization      77—80 82—89 105—113
Stochastic integration, maps      66—67 70 80
Stochastic integration, outline      63—65
Stochastic integration, pathwise limits      71—73
Stochastic integration, predictable processes      64 65—67 69—70 79—0
Stochastic integration, properties      74—77
Stochastic integration, quadratic variation      74—76 84 88—89
Stochastic integration, semimartingales      63 73 78—89
Stochastic integration, simplest integral      68—69
Stochastic integration, space      66—73 78
Stochastic integration, stopping times      74—75 78—79
Stochastic integration, uniqueness      76—77
Stochastic processes      19—20 144—145 see
Stochastic processes, cadlag      33—35 37 39—46 49—50 61—62 95—97
Stochastic processes, square-integrable concept      35 39—41 55—56
Stopping times      26 27—30 68—69 134—139 144
Stopping times, American options      142 178
Stopping times, concept      27 41—45
Stopping times, definition      41—42
Stopping times, filtration      34 134
Stopping times, martingales      45—62
Stopping times, Stochastic integration      74—75 78—79
Stratonovich integral      145
Strike, options      238 242
Strong SDE solution      116 119 121—134 139 341—343
Strook, D.W.      125
Supermartingales      61—62 98 207—212
Swap Markov-functional model      361—362
Swap-rate models      263—275 280—282 287—313 see
Swap-rate models, market models      338 343—350
Swap-rate models, regular models      343—347
Swap-rate models, reverse models      338 347—350
Swaps      304—308
Swaps, cancellable swaps      316—317 361
Swaps, cashflows      230—232 235—236 238 273 283—285 316—317
Swaps, CMS      260—261 277 282—285 299
Swaps, concept      230—233 238 242 260—261
Swaps, cross-currency swaps      311—313
Swaps, FRAs      232
Swaps, LIBOR-in-arrears basis swaps      277 282—283
Swaps, par swaps      231—232 242 261—266 298 317 356
Swaps, PVBP      235 280—284 356
Swaps, replication      235
Swaps, reverse swap-market models      338 347—350
Swaps, valuation      235—236 237—238 293—299 329—335 350
Swaps, ZCBs      233
Swaptions      207 242 354—358 see
Swaptions, concept      242—243 245 273
Swaptions, cross-currency swaptions      311—313
Swaptions, digital swaptions      245 346
Swaptions, discrete barrier swaptions      346—347
Swaptions, implied interest rate pricing models      287—302
Swaptions, irregular swaptions      288 293—299
Swaptions, measure      242—243
Swaptions, payers swaptions      242 245 266 297—298 371
Swaptions, receivers swaptions      242—243 245 293—295 371
Swaptions, terminal swap-rate models      265—273 304—308
Swaptions, valuation      242—245 265—266 273—275 293—299 317 346—347 354—358 371
Swaptions, volatilities      274—275 283—284 288 296—299 304 357 369—371
Swaptions, zero coupon swaptions      273—275
Symmetric random walks      21—23
Tanaka      122
Taylor's theorem      84 268
Term structures      183—212 358
Term structures, concept      183—191
Term structures, market models      338—350
Term structures, maturity parameters      200 209
Term structures, modelling      187—212 269 271—273 338—350
Term structures, terminal swap-rate models      269 271—273
Terminal swap-rate models      263—275 280—282 349 see
Terminal swap-rate models, arbitrage-free properties      269—273 303
Terminal swap-rate models, concept      265—269
Terminal swap-rate models, discount factors      266—269 272 287—302 349
Terminal swap-rate models, examples      266—269
Terminal swap-rate models, implied interest rate pricing models      287—302
Terminal swap-rate models, multi-currency models      303—313
Terminal swap-rate models, term structures      269 271—273
Terminal swap-rate models, types      266—269
Terminal swap-rate models, zero coupon swaptions      273—275
Terminal times      163—164 263—275
Terminology      227—259
Time inversion, Brownian motion      23—25
Total variation concept      49—51
Toy, W.      323
Trading strategies      see also replication
Trading strategies, admissible trading strategies      16—17 141—147 158—173 184—187
Trading strategies, capital gains concept      144—145 161
Trading strategies, concept      16—17 142—146
Trading strategies, infinite horizons      180—181 183
Trading strategies, information availability      144 152—153 216
Trading strategies, self-financing      16—17 142 144—145 149—151 158—173
Transformations, Brownian motion      23—26
Two-period economy, option pricing      15—17
Two-period economy, paths      16
Two-period economy, possible states      16
Underlying      19 see
Uniformly integrable martingales, concept      31 36—39 70 180
Uniqueness, Brownian motion      20
Uniqueness, completeness      9—12 152 169 173
Uniqueness, pathwise uniqueness      120—121 127 130—134 341—346 349—350
Uniqueness, pricing kernel      9—12
Uniqueness, SDEs      120—134 143 152 169 305 341—346
Uniqueness, stochastic integration      76—77
Units, concept      15 153—158
Units, invariance      154—155 166—169 173
Valuation      see also option pricing; prices
Valuation, Bermudan swaptions      317 329—335 351—371
Valuation, caps      238—242
Valuation, convexity corrections      277—286
Valuation, deposits      233—234
Valuation, digital caplets      244 360
Valuation, digital floorlets      244
Valuation, digital swaptions      245
Valuation, discount factors      233—236 266—269
Valuation, floors      238—242
Valuation, FRAs      234—235 237—238
Valuation, limit caps      221—223 343
Valuation, standard market derivatives      237—245
Valuation, swaps      235—236 237—238 293—299 329—335 346—347
Valuation, swaptions      242—245 265—266 273—275 293—299 317 346—347 354—358 370—371
Vanilla swaptions, concept      242—243 260 265—266 273 293 298 356—357
Vanilla swaptions, volatilities      274—275
Vanilla swaptions, zero coupon swaptions      273—275
Vanillas      223 259 264—266 283—285 293 298 343
Varadhan, S.R.S.      125
Variation      see also finite variation; quadratic variation
Variation, integration      49—58
Variation, total variation      49—51
Vasicek — Hull — White short-rate model      198 316 319—335 361 370—371
Vasicek — Hull — White short-rate model, benefits      321 351
Vasicek — Hull — White short-rate model, Bermudan swaptions      329—335 353 361
Vasicek — Hull — White short-rate model, concept      320—322 353 366
Vasicek — Hull — White short-rate model, drawbacks      321—322 337
Vasicek — Hull — White short-rate model, error analysis      330—332 334—335
Vasicek — Hull — White short-rate model, mean reversion      367—371
Vasicek — Hull — White short-rate model, parameter fitting      325—329
Vasicek — Hull — White short-rate model, tractability properties      321 351
Volatilities, forward volatilities      368
Volatilities, implied volatilities      368—371
Volatilities, mean reversion      368—371
Volatilities, smiles      304 307—308
Volatilities, swaptions      274—275 283—284 288 296—299 304 357 368—371
Wald      32
Watanabe, S.      74 76 88 120 124
Weak SDE solution      116 119—134 139 152 169
White, A.      321 see
Wiener      19 21 123
Williams, D.      38 70 78 122—125
Williams, R.J.      176
Willmot, P.      147
Yamada, T.      120 124
Yor, M.      36 42 57 67 92 110 113 116 122 254
Z pricing kernel      6—15 173—176 192
Zero coupon bonds (ZCBs)      187 234 240 see
Zero coupon bonds (ZCBs), cash flows      232—233
Zero coupon bonds (ZCBs), concept      232—234
Zero coupon swaptions      273—275
Zhao, X.      338
1 2 3
blank
Ðåêëàìà
blank
blank
HR
@Mail.ru
       © Ýëåêòðîííàÿ áèáëèîòåêà ïîïå÷èòåëüñêîãî ñîâåòà ìåõìàòà ÌÃÓ, 2004-2024
Ýëåêòðîííàÿ áèáëèîòåêà ìåõìàòà ÌÃÓ | Valid HTML 4.01! | Valid CSS! Î ïðîåêòå