Главная    Ex Libris    Книги    Журналы    Статьи    Серии    Каталог    Wanted    Загрузка    ХудЛит    Справка    Поиск по индексам    Поиск    Форум   
blank
Авторизация

       
blank
Поиск по указателям

blank
blank
blank
Красота
blank
Chatfield C. — The Analysis of Time Series: An Introduction
Chatfield C. — The Analysis of Time Series: An Introduction



Обсудите книгу на научном форуме



Нашли опечатку?
Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter


Название: The Analysis of Time Series: An Introduction

Автор: Chatfield C.

Аннотация:

A textbook for graduate and undergraduate students taking courses in time series. Topics include probability models, Box-Jenkins forecasting, spectral analysis, linear systems, and system identification.


Язык: en

Рубрика: Математика/Вероятность/Статистика и приложения/

Статус предметного указателя: Готов указатель с номерами страниц

ed2k: ed2k stats

Издание: Fifth Edition

Год издания: 1996

Количество страниц: 304

Добавлена в каталог: 01.06.2005

Операции: Положить на полку | Скопировать ссылку для форума | Скопировать ID
blank
Предметный указатель
Abraham, B.      68 184 188 189 233
Additive seasonal effect      17
Aggregated series      5 85
Airline data      251—257
Akaike's information criterion (AIC)      226
Akaike, H.      87 129 177 178 226
Aliasing      126
Alignment      146
Alternating series      22
Amplitude      92 110
Anderson, T.W.      1 106 111 129 131
Andrews, D.F.      193 260
Andrews, R.L.      185
Angular frequency      93
Aoki, M.      188
ARARMA method      76
ARCH model      205
ARIMA model      42 59
ARMA model      40—42 59
Armstrong, J.S.      66 79
Ashley, R.      81
Astrom — Bohlin approach      176
Astrom, K.J.      90 176 230
Autocorrelation coefficient      19
Autocorrelation function      29—31
Autocorrelation function of various models      32—40
Autocorrelation function, estimation of      49—53
Autocovariance coefficients      20 29
Autocovariance coefficients, circular      121
Autocovariance function      28 29
Autocovariance function, estimation of      49—53
Autocovariance generating function      47
Automatic forecasting procedure      67 80
Autoregressive (AR) process      35—40
Autoregressive (AR) process, estimation for      53—56
Autoregressive (AR) process, spectrum of      100 165
Autoregressive (AR) process, state-space representation      185
Autoregressive / moving-average (ARMA) process      40—42 59
Autoregressive spectrum estimation      230—231
Back forecasting      57
Band-limited      126
Bandwidth      124
Banerjee, A.      224
Barksdale, H.C.      145
Bartlett window      114
Bartlett, M.S.      94 212
Basic structural model      184
Bayesian forecasting      76 185
Bayesian vector autoregression      222
BDS test      213
Bendat, J.S.      119
Beran, J.      234
Berliner, L.M.      212
Beveridge wheat price index series      1
Bhattacharyya, M.N.      78
BIC criterion      226
Bilinear model      201
Binary process      4
Bispectrum      198
Bivariate process      136—147
Blake, I.F.      231
Bloomfield, P.      8 107 119 122 227
Boero, G.      223
Bollerslev, T.      205
Bolstad, M.W.      186
Box — Cox transformation      12
Box — Jenkins approach      71 173
Box — Jenkins control      173—176 230
Box — Jenkins forecasting      71—75 81—82 84 251
Box — Jenkins seasonal model      60 255
Box, G.E.P.      7 8 17 18 34—35 38 41 56—62 64 71 73 77 90 140 149 170 173—175 177—178 196 219 227 230 233 251—252 254
Brass, W.      3 7
Brillinger, D.R.      8 225
Brock, W.A.      198 213
Brockwell, P.J.      8
Brown, R.G.      7 76 78
Business cycles      10
Butter, F.A.G. den      18
Calendar effects      18
CAT criterion      226
Chang, I.      233
Change points      228
Chaos      210—213
Chatfield, C.      2 64 68 71 80—82 84 131 175 185 188 209 228—229 236 243 248 257
Chen, C.      233
Cheng, B.      206
Choi, B.      225
Clemen, R.T.      229
Cleveland, W.S.      18 233 257
Closed-loop system      176 177
Co-integration      223
Co-spectrum      141
Cochrane, D.      77
Coen, P.J.      139
Coherency      142
Combination of forecasts      84 229
Complex demodulation      227
Computer packages      246
Continuous process      43
Continuous time series      4
Continuous trace      2
Control theory      7 229—230
Convolution      16
Cooley, J.W.      118
Correlation coefficient      19 243
Correlogram      20 51
Covariance      243—244
Cox, D.R.      4 27 44 90 94 225—226 237
Craddock, J.M.      131
Cramer, H.      231
Cressie, N.      232 236
Cross-amplitude spectrum      141
Cross-correlation function      137—140
Cross-covariance function      136—139
Cross-periodogram      146
Cross-spectrum      140—147
Crossing points      231
Curve-fitting      13
Cyclic changes      9
Daniell, P.J.      117
Davies, N.      62
Davis, M.H.A.      230
Dejong, D.N.      235
Delayed exponential response      152
Delphi Technique      66
Delta function      152 241—242
Descriptive methods      9
Deterministic process      45
Deterministic series      5
Diagnostic checking      72
Dickey — Fuller test      235
Difference-stationary series      235
Differencing      17 18
Diggle, P.J.      8 232 233
digitizing      125 132
Dirac delta function      152 241—242
Discounted least squares      76
Discrete time series      5
Distributed lag model      173 219
Donoho, D.L.      232
Double exponential smoothing      76
Durbin — Watson statistic      62
Durbin, J.      17 57
Dynamic linear model      186
Econometric model      76 78
Economic time series      1
End effects      14
Endogenous variables      78
Engle, R.F.      223
Ensemble      27
Equilibrium distribution      29
Ergodic theorems      52
Error-correction form      69
Evolutionary spectrum      195
Ex ante forecast      77
Ex post forecast      77
Exogenous variable      78
Exponential response      152 160
Exponential smoothing      15 68—70 183 191
Extended Kalman filter      190
Fast Fourier Transform      118—121
Feedback control      176—178
Fenton, R.      121
Fildes, R.      81 186
Filter      13
Filtering      90
Final prediction error (FPE) criterion      226
Forecasting      7 66—91
Forecasting competition      79
Fourier analysis      105—109
Fourier transform      97 237—240
Fractional ARIMA model      234—236
frequency      92
Frequency domain      7
Frequency response function      154
Frequency response function, estimation of      170—173
Fuller, A.T.      230
Fuller, W.A.      8
Gain      152 155 158
Gain spectrum      142
GARCH model      205
Gardner, E.S.      68—69 71 84
General exponential smoothing      76
General linear process      43 196
Gilchrist, W.      68
Gleick, J.      210
Global trend      13 184
Gompertz curve      13 68
Goodman, N.R.      173
Gooijer, J.G.      225
Gottman, J.M.      8
Granger, C.W.J.      10 12 59 68 71 77—79 129 132 146 176 178 195 202 213 215 223 236
Griffiths, L.J.      231
Grimmett, G.R.      27
Groot, C. de      209
Growth curve      68
Gudmundsson, G.      173
Gustavsson, I.      177
Hamming      116
Hamming, R.W.      116
Hamon, B.V.      145
Hand, D.J.      195 260
Hann, Julius Von      116
Hannan — Rissanen procedure      59
Hannan, E.J.      8 114—115 122 129 225 232
Hanning      116
Harmonic      113 132
Harmonic analysis      109
Harrison, P.J.      68 76
Harvey, A.C.      8 76 78 181 185 187—188 203 206 215 224
Hasan, T.      227
Haubrich, R.A.      145
Haugh, L.D.      175
Hause, J.C.      159 173
Henderson moving average      14
High frequency spectrum      99
High-pass filter      15 159 168
Hillmer, S.      233
Holt — Winters procedure      70—71 80 84
Holt, C.C.      68
Hoptroff, R.G.      209
Hsu, H.P.      238 242
Huot, G.      75
Hylleberg, S.      18
Impulse response function      150 152
Impulse response function, estimation of      175
Integrated model      42 59
Intervention analysis      227
Inverse ac.f.      225
Invertibility      34
Isham, V.      210
Jackknife estimation      50
Jacobs, O.L.R.      230
Janacek, G.      181
Jenkins, G.M.      8 49 50 55 71 81 93 97 101 111 115 120—122 124 131 136 139 146 157 161 173 175 237
Jones, R.H.      231—233
Kadiyala, K.R.      222—223
Kalman filtering      59 181 185 187—190
Kendall, Sir Maurice      8 14 18 25 51 59 63 78 98 141
Kenny, P.B.      14
Kernel      122
Khintchine, A.Y.      94
Kitagawa, G.      190
Kohn, R.      185
Kolmogorov, A.N.      89 230
Kriging      232
Lag      29
Lag window      114
Landers, T.F.      226
Langevin equation      44
Laplace transform      156 157 239
Lawrance, A.J.      212
lead time      66
Levenbach, H.      13
Lindgren, B.W.      243
Linear filter      13
Linear growth model      184 191
Linear model      196
Linear system      6 149—180
Linear system, identification of      169—178
Ljung, G.M.      62
Ljung, L.      149
Local trend      13 184
Logistic curve      13 68
Logistic map      210
Long memory model      234
Longitudinal data      233
Low frequency spectrum      99
Low-pass filter      15 159 168
LOWESS      233
Lutkepohl, H.      222 224
M-competition      80
MacKay, D.B.      132
Makridakis, S.      79—81 84
Mann, H.B.      54
Markov process      35 103
Markov, A.A.      35
Martin, R.D.      6
Martingale      198
May, R.M.      213
Meade, N.      13 68
Mean      28
Median smoother      233
Meinhold, R.J.      188 233
Mills, T.C.      8
Minitab      246 252—257
Missing observations      232
Mixed ARMA model      40—42
Mixed ARMA model, estimation for      59
Model building      63—64 187
Model uncertainty      228—229
Montgomery, D.C.      68
Mooers, C.N.K.      131
Moving Average      14
Moving average (MA) process      33—35
Moving average (MA) process, estimation for      56—58
Moving average (MA) process, spectrum of      99 164
Multiple regression      76—78
Multiplicative seasonal effect      17
Multivariate forecast      67 76—79 81
1 2
blank
Реклама
blank
blank
HR
@Mail.ru
       © Электронная библиотека попечительского совета мехмата МГУ, 2004-2020
Электронная библиотека мехмата МГУ | Valid HTML 4.01! | Valid CSS! О проекте