Авторизация
Поиск по указателям
Андерсон Т. — Статистический анализ временных рядов
Обсудите книгу на научном форуме Нашли опечатку?
Название: Статистический анализ временных рядовАвтор: Андерсон Т. Аннотация: Монография известного американского специалиста по математической статистике содержит обстоятельное изложение теории статистических выводов для различных вероятностных моделей. Излагаются методы представления временных рядов, оценивания параметров соответствующих вероятностных моделей, проверки гипотез относительно их структуры. Собранный автором обширный материал, разбросанный ранее по различным источникам, делает книгу ценным руководством и справочником. Большое число задач удачно дополняет основной текст, позволяет ознакомиться с перспективами развития теории.
Язык: Рубрика: Математика /Вероятность /Статистика и приложения /Статус предметного указателя: Готов указатель с номерами страниц ed2k: ed2k stats Год издания: 1976Количество страниц: 757Добавлена в каталог: 21.05.2005Операции: Положить на полку |
Скопировать ссылку для форума | Скопировать ID
Предметный указатель
134 135 186 Автоковариация см. «Выборочная ковариация»; «Сериальная корреляция» Автокорреляция 284; см. также «Выборочная ковариация»; «Ковариационная функция»; «Сериальная корреляция» Авторегрессии процесс см. «Авторегрессии процесс с остатками в виде скользящего среднего»; «Вероятностная структура процесса авторегрессии»; «Реализации трех процессов авторегрессии»; «Статистические выводы для процессов авторегрессии» Авторегрессии процесс с остатками в виде скользящего среднего, вероятностная структура 444—447 Авторегрессии процесс с остатками в виде скользящего среднего, оценивание параметров, использование выборочных корреляций 265—270 Авторегрессии процесс с остатками в виде скользящего среднего, оценивание параметров, использование представления в виде скользящего среднего 270 271 Авторегрессии процесс с остатками в виде скользящего среднего, параметризация с помощью корреляций 265 Авторегрессии процесс с остатками в виде скользящего среднего, представление с помощью оператора запаздывания и в виде скользящего среднего 263 264 Амплитуда 15 110 Барицентрические координаты 146 186 398 723 724 Бесселева функция 135 Быстрое преобразование Фурье 154—156 599 Бьюис-Баллота таблица 122 123 129 Векторный случайный процесс авторегрессии первого порядка 203—208 Векторный случайный процесс, ковариационная структура 425 426 Вероятностная структура процесса авторегрессии см. также «Авторегрессии процесс с остатками в виде скользящего среднего»; «Статистические выводы для процессов авторегрессии»; «Стационарный случайный процесс» Вероятностная структура процесса авторегрессии, бесконечный порядок 459—461 Вероятностная структура процесса авторегрессии, векторный процесс первого порядка 203—208 Вероятностная структура процесса авторегрессии, ковариационная структура 199—201 413 Вероятностная структура процесса авторегрессии, ковариационная структура, Юла — Уолкера уравнения 200 Вероятностная структура процесса авторегрессии, представление процесса в виде бесконечного скользящего среднего 192 193 195—197 413 442 443 Вероятностная структура процесса авторегрессии, представление процесса в виде векторного процесса первого порядка 203 208 Вероятностная структура процесса авторегрессии, представление процесса с помощью оператора запаздывания 194 Вероятностная структура процесса авторегрессии, присоединенное алгебраическое уравнение (характеристическое уравнение) 195 277 278 413 473 724 Вероятностная структура процесса авторегрессии, присоединенное алгебраическое уравнение (характеристическое уравнение) как характеристическое уравнение векторного процесса 206 Вероятностная структура процесса авторегрессии, присоединенное алгебраическое уравнение (характеристическое уравнение) с корнем, равным единице 197 Вероятностная структура процесса авторегрессии, прогноз с минимальной среднеквадратичной ошибкой 203 Вероятностная структура процесса авторегрессии, прогноз с независимыми переменными 201 202 Вероятностная структура процесса авторегрессии, прогноз с ошибкой 191 414 473 Вероятностная структура процесса авторегрессии, спектральная плотность 442—444 473 Вероятностная структура процесса авторегрессии, стохастическое разностное уравнение 189 190 277 286 195—197 472 Вероятностная структура процесса авторегрессии, флуктуация 16 17 201 Выбор порядка зависимости в моделях сериальной корреляции см. также «Критерии порядка зависимости в моделях сериальной корреляции» Выбор порядка зависимости в моделях сериальной корреляции, случай известного среднего 301—308 Выбор порядка зависимости в моделях сериальной корреляции, случай известного среднего, выбор с помощью двусторонних несмещенных критериев 306 307 Выбор порядка зависимости в моделях сериальной корреляции, случай известного среднего, выбор с помощью односторонних критериев 303—305 Выбор порядка зависимости в моделях сериальной корреляции, случай известного среднего, неймановская структура и подобие областей 303 304 Выбор порядка зависимости в моделях сериальной корреляции, случай неизвестного среднего 331 Выборочная ковариация, построенная по остаткам от тренда, асимптотическое смещение 646 Выборочная ковариация, построенная по остаткам от тренда, определение 643 Выборочная ковариация, построенная по остаткам от тренда, предельное распределение 647 Выборочная ковариация, случай известного среднего, ее асимптотические дисперсия и ковариация 503—507 Выборочная ковариация, случай известного среднего, ее ковариация 486—488 Выборочная ковариация, случай известного среднего, как несмещенная оценка 477 Выборочная ковариация, случай известного среднего, предельное распределение 518—521 Выборочная ковариация, случай неизвестного среднего, асимптотическое среднее 502 Выборочная ковариация, случай неизвестного среднего, ее асимптотическая ковариация 508—510 Выборочная ковариация, случай неизвестного среднего, ее ковариация 489 490 Выборочная ковариация, случай неизвестного среднего, математическое ожидание 484—486 539 Выборочная ковариация, случай неизвестного среднего, определения 477 Выборочная корреляция, ее асимптотическая нормальность 260—263 529—536 см. Выборочная спектральная плотность, несостоятельность 514 517 525 Выборочная спектральная плотность, случай известного среднего, асимптотические ковариация и среднее 511—516 Выборочная спектральная плотность, случай известного среднего, асимптотическое представление 526—529 Выборочная спектральная плотность, случай известного среднего, интерпретация 421 Выборочная спектральная плотность, случай известного среднего, ковариация 492—495 540 Выборочная спектральная плотность, случай известного среднего, определение 478 Выборочная спектральная плотность, случай известного среднего, предельное распределение 517 525 Выборочная спектральная плотность, случай известного среднего, среднее 417 490 491 Выборочная спектральная плотность, случай неизвестного среднего, асимптотические ковариация и среднее 511—513 516 Выборочная спектральная плотность, случай неизвестного среднего, предельное распределение 525 Выборочная спектральная плотность, случай неизвестного среднего, среднее 491 492 Выборочная спектральная плотность, строящаяся по остаткам от тренда, асимптотическое среднее 648—652 Выборочная спектральная плотность, строящаяся по остаткам от тренда, определение 648 Выборочная спектральная функция распределения как оценка спектральной функции распределения 595 Выборочная спектральная функция распределения, асимптотическая ковариация 606 Выборочная спектральная функция распределения, состоятельность 537 595 Выборочное среднее 477 Выборочное среднее, асимптотические среднее и дисперсия 497—501 Выборочное среднее, асимптотическое распределение 517 518 Выборочное среднее, дисперсия 480 Выборочное среднее, ковариация выборочного среднего и выборочной дисперсии 540 Выборочные тригонометрические коэффициенты см. также «Тригонометрическая регрессия с периодами являющимися не Выборочные тригонометрические коэффициенты, случай известного среднего, асимптотическая нормальность 521—525 Выборочные тригонометрические коэффициенты, случай известного среднего, асимптотические ковариации 517 Выборочные тригонометрические коэффициенты, случай известного среднего, выражения для них 172—174 Выборочные тригонометрические коэффициенты, случай известного среднего, ковариации 160 495—497 Выборочные тригонометрические коэффициенты, случай известного среднего, определение 157 477 478 Выборочные тригонометрические коэффициенты, случай известного среднего, среднее 160 161 Выборочные тригонометрические коэффициенты, случай неизвестного среднего, асимптотическая нормальность 524 Выборочные тригонометрические коэффициенты, случай неизвестного среднего, ковариация 177 Выборочные тригонометрические коэффициенты, случай неизвестного среднего, определение 175 478 Выборочные тригонометрические коэффициенты, случай неизвестного среднего, среднее 175—177 Гауссовская модель 286 Гиббса явление 558 Гильбертово пространство 449—455 см. Гильбертово пространство, критерии Коши сходимости 450 Гильбертово пространство, линейное многообразие 453 Гильбертово пространство, норма 450 Гильбертово пространство, ортогональность 454 Гильбертово пространство, полнота 450 Гильбертово пространство, порожденное стационарным процессом 449 450 Гильбертово пространство, проекция на подпространство 455 Гильбертово пространство, расстояние 450 Гильбертово пространство, теорема о проекции 454 Дурбина — Ватсона статистика 669 670 676 Индекс Бевериджа цен на пшеницу 183 184 Индекс Бевериджа цен на пшеницу, корреляции 683 Индекс Бевериджа цен на пшеницу, оценка спектральной плотности 596 693—695 Индекс Бевериджа цен на пшеницу, подобранный процесс авторегрессии 275 276 Индекс Бевериджа цен на пшеницу, спектрограмма 537 684—692 Индекс Бевериджа цен на пшеницу, статистические данные 677—682 Интенсивность 124 см. не Квадратичные формы для вероятностных моделей с зависимостью 288 289 Квадратичные формы для вероятностных моделей с зависимостью, системы с двойными корнями 324 325 Квадратичные формы для вероятностных моделей с зависимостью, системы форм 308—311 334—336 Квадратичные формы для независимых случайных величин, дисперсии 83 107 Квадратичные формы для независимых случайных величин, ковариации 87 88 Квадратичные формы для нормальных случайных величин, моменты 366 367 Квадратичные формы для нормальных случайных величин, примеры 538 539 Квадратичные формы для нормальных случайных величин, производящая функция моментов 366 400 Квадратичные формы для нормальных случайных величин, семиинварианты 366 660 665 Квадратичные формы для нормальных случайных величин, характеристические функции 337—339 341 Квадратичные формы для случайных величин, образующих стационарный процесс, дисперсия 481 482 Квадратичные формы для случайных величин, образующих стационарный процесс, ковариации 483 484 547—549 Квадратичные формы для случайных величин, образующих стационарный процесс, математическое ожидание 481 547 Квадратичные формы, канонические формы 339—341 Квадратичные формы, строящиеся по остаткам 326 327 Квадратичные формы, строящиеся по остаткам, независимость выборочного среднего и остатков 327 Квадратичные формы, характеристические корни и векторы 308—310 Квадратичных форм отношения см. также «Сериальная корреляция» Квадратичных форм отношения, асимптотическая нормальность для случайных величин, образующих стационарный процесс 542 Квадратичных форм отношения, независимые случайные величины, асимптотическая нормальность 107 Квадратичных форм отношения, независимые случайные величины, распределение 338 Квадратурная спектральная плотность 426 Ковариационная матрица, оценка по методу наименьших квадратов 640—657 Ковариационная функция в циклической модели 389—392 Ковариационная функция векторного процесса 425 Ковариационная функция взвешенного среднего 62 63 Ковариационная функция временного ряда, составленного из r-х разностей исходного ряда 80 Ковариационная функция как преобразование Фурье спектральной функции распределения 416 Ковариационная функция комплекснозначного процесса 425 Ковариационная функция процесса авторегрессии 199—201 Ковариационная функция процесса скользящего среднего 251 252 Ковариационная функция случайного процесса 408 Ковариационная функция стационарного процесса 199—201 Ковариационная функция, аппроксимация ковариационными функциями процессов скользящего среднего и авторегрессии 473 Ковариационная функция, производящая функция ковариации 252 Корреляционная функция см. «Ковариационная функция»; «Стационарный случайный процесс» Коспектральная плотность 426 Коэффициент корреляции (пирсоновский) 126 284 Коэффициент корреляции (пирсоновский), распределение 374 Критерии порядка зависимости в моделях сериальной корреляции, случай известного среднего, достаточные статистики 290 Критерии порядка зависимости в моделях сериальной корреляции, случай известного среднего, использование сериального коэффициента корреляции 294 298 Критерии порядка зависимости в моделях сериальной корреляции, случай известного среднего, неймановская структура критерия с подобной областью 291 Критерии порядка зависимости в моделях сериальной корреляции, случай известного среднего, полнота семейства распределений 291 Критерии порядка зависимости в моделях сериальной корреляции, случай известного среднего, равномерно наиболее мощный несмещенный критерий 294—298 Критерии порядка зависимости в моделях сериальной корреляции, случай известного среднего, равномерно наиболее мощный односторонний критерий 290—294 298—301 Критерии порядка зависимости в моделях сериальной корреляции, случай неизвестного среднего, достаточные статистики 326 Критерии порядка зависимости в моделях сериальной корреляции, случай неизвестного среднего, использование сериального коэффициента корреляции 331 Критерии порядка зависимости в моделях сериальной корреляции, случай неизвестного среднего, равномерно наиболее мощный несмещенный критерий 329 330 Критерии порядка зависимости в моделях сериальной корреляции, случай неизвестного среднего, равномерно наиболее мощный односторонний критерий 329 Критерии порядка зависимости в моделях сериальной корреляции, строящийся по остаткам от тренда 657—659 Критерий Уолкера 137 138 Критерий Фишера 145—148 Критерий Шустера 135 136 Кронекерово произведение матриц 226 Линейная регрессия см. также «Нелинейная регрессия»; «Полиномиальная регрессия»; «Тригонометрическая регрессия с периодами не являющимися Линейная регрессия, доверительные области для коэффициентов 22 23 Линейная регрессия, критерии для коэффициентов 22 23 Линейная регрессия, линейные оценки в случае ковариационной матрицы общего вида, наилучшие линейные несмещенные оценки 30—32 609—616 Линейная регрессия, линейные оценки в случае ковариационной матрицы общего вида, нижняя граница эффективности оценок наименьших квадратов 619 620 Линейная регрессия, линейные оценки в случае ковариационной матрицы общего вида, условия эквивалентности марковских оценок и оценок наименьших квадратов 31 615 616 621 Линейная регрессия, линейные оценки в случае ковариационной матрицы общего вида, эллипсоиды рассеяния 616 617 Линейная регрессия, линейные оценки в случае ковариационной матрицы общего вида, эффективность оценок наименьших квадратов 616—621 673 Линейная регрессия, линейные оценки в случае стационарной случайной составляющей, асимптотическая нормальность 638—640 Линейная регрессия, линейные оценки в случае стационарной случайной составляющей, асимптотическая эффективность оценок наименьших квадратов 622-635 Линейная регрессия, линейные оценки в случае стационарной случайной составляющей, предельная ковариационная матрица оценок наименьших квадратов и марковских оценок и ее состоятельная оценка 518 640 Линейная регрессия, линейные оценки в случае стационарной случайной составляющей, условия асимптотической эффективности оценок наименьших квадратов 631 632 636 637 Линейная регрессия, марковские оценки 30—32 609—616 Линейная регрессия, оценки наименьших квадратов в случае некоррелированных наблюдений, имеющих одинаковую дисперсию, асимптотическая нормальность 35—38 Линейная регрессия, оценки наименьших квадратов в случае некоррелированных наблюдений, имеющих одинаковую дисперсию, геометрическое представление 23—25 Линейная регрессия, оценки наименьших квадратов в случае некоррелированных наблюдений, имеющих одинаковую дисперсию, достаточность в случае нормально распределенных наблюдений 22 Линейная регрессия, оценки наименьших квадратов в случае некоррелированных наблюдений, имеющих одинаковую дисперсию, ковариации 21 Линейная регрессия, оценки наименьших квадратов в случае некоррелированных наблюдений, имеющих одинаковую дисперсию, линейные несмещенные оценки с наименьшей дисперсией 22 Линейная регрессия, оценки наименьших квадратов в случае некоррелированных наблюдений, имеющих одинаковую дисперсию, линейные преобразования независимых переменных 25—30 Линейная регрессия, оценки наименьших квадратов в случае некоррелированных наблюдений, имеющих одинаковую дисперсию, математическое ожидание 21 Линейная регрессия, оценки наименьших квадратов в случае некоррелированных наблюдений, имеющих одинаковую дисперсию, нормальность при нормально распределенных наблюдениях 22 Линейная регрессия, оценки наименьших квадратов в случае некоррелированных наблюдений, имеющих одинаковую дисперсию, ортогональность остатков 23 Линейная регрессия, оценки наименьших квадратов в случае некоррелированных наблюдений, имеющих одинаковую дисперсию, состоятельность оценки дисперсии 38 39 Линейная регрессия, оценки наименьших квадратов в случае некоррелированных наблюдений, имеющих одинаковую дисперсию, теорема Гаусса — Маркова 22 39 40 Линейная регрессия, прогнозирование 32—35 Линейная регрессия, прогнозирование, доверительные интервалы 41 Линейное векторное пространство 451 452 см. Линейное векторное пространство, метрика 452 Линейное векторное пространство, неравенство Коши — Шварца 451 Линейное векторное пространство, норма 451 Линейное векторное пространство, полнота 452 Линейное векторное пространство, последовательность Коши 452 Линейное векторное пространство, расстояние 452 Линейное векторное пространство, скалярное произведение 451 Линейное векторное пространство, треугольника 451 452 Линейное прогнозирование стационарных процессов см. также «Вероятностная структура процесса авторегрессии» Линейное прогнозирование стационарных процессов как проектирование 454 455 Линейное прогнозирование стационарных процессов с минимальной среднеквадратичной ошибкой 453 455 Линейное прогнозирование стационарных процессов, дисперсия 458 Линейные преобразования стационарных процессов, влияние на спектральную плотность 447—449 Линейные преобразования стационарных процессов, ковариационная функция 434 Линейные преобразования стационарных процессов, спектральная функция 435 Линейные преобразования стационарных процессов, стационарность 434 Линейный процесс см. «Скользящего среднего процесс» Линейный фильтр 434 Логистическая кривая 94 Марковские оценки см. «Линейная регрессия» Матрица 308—311 см. Матрица диагонализируемая 204 205 Матрица эрмитова 426 623 Матрица, диагонализация симметричной матрицы 309 398 Матрица, жорданова каноническая форма 204 205 279 Матрица, неравенства для характеристических корней 666 667 Матрица, характеристические корни и векторы 308 309 Матрица, характеристические корни и векторы полиномов от матриц 310 Матрица, циркулянт 311 Метод переменных разностей, вычисление разностей 76—78 Метод переменных разностей, ковариация ряда, составленного из конечных разностей 79 80 Метод переменных разностей, критерий для проверки гипотез о степени тренда 89—94 107 Метод переменных разностей, определение степени тренда 89—94 Метод переменных разностей, оценивание дисперсии ошибки 82—88 Мультипликативная модель 74 Наилучшие линейные несмещенные оценки см. «Линейная регрессия» Найквиста частота 422 423 Неймана — Пирсона фундаментальная лемма 395 396 Неймановская структура 52 53 99 100 291 303 304 395 Нелинейная регрессия 94—97 Неравенство Канторовича 619 Неравенство Коши — Шварца 451 Обновление 456 Окно см. «Оценка спектральной плотности (общая теория)»; «Оценки спектральной плотности (примеры)» Оператор вычисления разностей 77 78 104 190 Оператор вычисления разностей запаздывания 194 Оператор вычисления разностей линейный 76 77 104 Оператор вычисления разностей сдвига 76 190 Ортогональные полиномы 28 29 45—47 98 102 103 см. Отношение к скользящему среднему 74 Оценка спектральной плотности (общая теория) нормированная 595—600 Оценка спектральной плотности (общая теория), взвешенного среднего 564—567 Оценка спектральной плотности (общая теория), как плотность конечного процесса скользящего среднего 656 657 Оценка спектральной плотности (общая теория), масштаб при построении графиков 596 600 Оценка спектральной плотности (общая теория), получение с помощью подбора выравнивающего процесса авторегрессии 595 596 600 601 Оценка спектральной плотности (общая теория), случай известного среднего как линейная комбинация выборочных ковариаций 545—547 550 551 Оценка спектральной плотности (общая теория), случай известного среднего, асимптотическая дисперсия и ковариации 573—579 Оценка спектральной плотности (общая теория), случай известного среднего, асимптотическая нормальность, оценки и ее логарифма 581—590 Оценка спектральной плотности (общая теория), случай известного среднего, асимптотическое смещение 567—573 Оценка спектральной плотности (общая теория), случай известного среднего, выражение с помощью квадратичных форм 544—549 Оценка спектральной плотности (общая теория), случай известного среднего, доверительные интервалы при больших выборках 589 Оценка спектральной плотности (общая теория), случай известного среднего, окна 551 Оценка спектральной плотности (общая теория), случай известного среднего, приближенное распределение 590 Оценка спектральной плотности (общая теория), случай известного среднего, состоятельность 567—573 Оценка спектральной плотности (общая теория), случай неизвестного среднего, асимптотическая дисперсия и ковариация 591—593 Оценка спектральной плотности (общая теория), случай неизвестного среднего, асимптотическая нормальность 594 Оценка спектральной плотности (общая теория), случай неизвестного среднего, асимптотическое смещение 590 591 Оценка спектральной плотности (общая теория), случай неизвестного среднего, состоятельность 594 Оценка спектральной плотности (общая теория), строящаяся по остаткам от тренда 652—657 Оценка спектральной плотности (общая теория), численные примеры 595—598 693—695 702 703 711—713 715 Оценки спектральной плотности (примеры) Бартлетта 555 556 Оценки спектральной плотности (примеры) Бартлетта модифицированная 556 557 Оценки спектральной плотности (примеры) Блэкмена — Тьюки 558—560 Оценки спектральной плотности (примеры) Даниэля 557 558 Оценки спектральной плотности (примеры) Парзена 561—563 Оценки спектральной плотности (примеры) Хемминга 560 561 Оценки спектральной плотности (примеры) Хеннинга 560 Оценки спектральной плотности (примеры), выборочная спектральная плотность 551—555 Оценки спектральной плотности (примеры), прямоугольное 558 Оценки спектральной плотности (примеры), усеченная выборочная спектральная плотность 554 555 Оценки спектральной плотности (примеры), усреднение по дискретным значениям частоты 563 564 Оценки спектральной плотности (примеры), характеристики окон 573 578 581 Передаточная функция 435 Передаточная функция мощности 435 Период 15 109 Периодограмма 124 см. Подмена частот 422 423 Полиномиальная регрессия, критерии для отдельного коэффициента 48 Полиномиальная регрессия, определение степени регрессии 48—60 Полиномиальная регрессия, определение степени регрессии, достаточные статистики 52 Полиномиальная регрессия, определение степени регрессии, подобные области 51—55 Полиномиальная регрессия, ортогональные полиномы 28 29 45—47 102 103 Полиномиальная регрессия, оценки наименьших квадратов 45—47 Полиномиальная регрессия, оценки наименьших квадратов, асимптотическая эффективность (для стационарной случайной составляющей) 632—636 Полиномиальная регрессия, прогнозирование 57—60 Предбеливание 594 599 Преобразование Фурье 116—119 см. Примеры статистического анализа временных рядов см. также «Индекс Бевериджа цен на пшеницу» «Реализации «Ряды Примеры статистического анализа временных рядов, индекс Доу — Джонса средних цен на акции 104 Примеры статистического анализа временных рядов, население США 107 Примеры статистического анализа временных рядов, отношение чисел голосов, поданных за республиканцев и демократов 381 Примеры статистического анализа временных рядов, поступление масла на пяти рынках 122—125 334 Примеры статистического анализа временных рядов, потребление мясных продуктов в США 57—60 94 97 98 Примеры статистического анализа временных рядов, процентные ставки коммерческих бумаг 597 598 Примеры статистического анализа временных рядов, совокупный доход 281 726 727 Реализации трех процессов авторегрессии, выборочные спектральные плотности 271 272 705—707 711 712 Реализации трех процессов авторегрессии, дисперсии и корреляции 537 702—704 Реализации трех процессов авторегрессии, критерии порядка 272 Реализации трех процессов авторегрессии, наблюдаемые ряды 696—701 Реализации трех процессов авторегрессии, оценки спектральных плотностей 595—598 708—712 Реализации трех процессов авторегрессии, подобранные процессы авторегрессии 536 537 Реализации трех процессов авторегрессии, спектральные плотности 271 272 Реализации трех процессов авторегрессии, спектральные плотности подобранных процессов 536 537 712 713 Регулярный процесс 456
Реклама
-распределение нецентральное 
|
|
О проекте