Главная    Ex Libris    Книги    Журналы    Статьи    Серии    Каталог    Wanted    Загрузка    ХудЛит    Справка    Поиск по индексам    Поиск    Форум   
blank
Авторизация

       
blank
Поиск по указателям

blank
blank
blank
Красота
blank
Андерсон Т. — Статистический анализ временных рядов
Андерсон Т. — Статистический анализ временных рядов



Обсудите книгу на научном форуме



Нашли опечатку?
Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter


Название: Статистический анализ временных рядов

Автор: Андерсон Т.

Аннотация:

Монография известного американского специалиста по математической статистике содержит обстоятельное изложение теории статистических выводов для различных вероятностных моделей. Излагаются методы представления временных рядов, оценивания параметров соответствующих вероятностных моделей, проверки гипотез относительно их структуры. Собранный автором обширный материал, разбросанный ранее по различным источникам, делает книгу ценным руководством и справочником. Большое число задач удачно дополняет основной текст, позволяет ознакомиться с перспективами развития теории.
Эта книга весьма полезна студентам и аспирантам, специализирующимся в области теории вероятностей и математической статистики; она, несомненно, привлечет внимание инженеров, математиков и научных работников различных специальностей, интересующихся приложениями теории вероятностей.


Язык: ru

Рубрика: Математика/Вероятность/Статистика и приложения/

Статус предметного указателя: Готов указатель с номерами страниц

ed2k: ed2k stats

Год издания: 1976

Количество страниц: 757

Добавлена в каталог: 21.05.2005

Операции: Положить на полку | Скопировать ссылку для форума | Скопировать ID
blank
Предметный указатель
$\chi^{2}$-распределение нецентральное      134 135
$\chi^{2}$-распределение нецентральное, ограниченная полнота      186
Автоковариация      см. «Выборочная ковариация»; «Сериальная корреляция»
Автокорреляция      284; см. также «Выборочная ковариация»; «Ковариационная функция»; «Сериальная корреляция»
Авторегрессии процесс      см. «Авторегрессии процесс с остатками в виде скользящего среднего»; «Вероятностная структура процесса авторегрессии»; «Реализации трех процессов авторегрессии»; «Статистические выводы для процессов авторегрессии»
Авторегрессии процесс с остатками в виде скользящего среднего, вероятностная структура      444—447
Авторегрессии процесс с остатками в виде скользящего среднего, оценивание параметров, использование выборочных корреляций      265—270
Авторегрессии процесс с остатками в виде скользящего среднего, оценивание параметров, использование представления в виде скользящего среднего      270 271
Авторегрессии процесс с остатками в виде скользящего среднего, параметризация с помощью корреляций      265
Авторегрессии процесс с остатками в виде скользящего среднего, представление с помощью оператора запаздывания и в виде скользящего среднего      263 264
Амплитуда      15 110
Барицентрические координаты      146 186 398 723 724
Бесселева функция      135
Быстрое преобразование Фурье      154—156 599
Бьюис-Баллота таблица      122 123 129
Векторный случайный процесс авторегрессии первого порядка      203—208
Векторный случайный процесс, ковариационная структура      425 426
Вероятностная структура процесса авторегрессии      см. также «Авторегрессии процесс с остатками в виде скользящего среднего»; «Статистические выводы для процессов авторегрессии»; «Стационарный случайный процесс»
Вероятностная структура процесса авторегрессии, бесконечный порядок      459—461
Вероятностная структура процесса авторегрессии, векторный процесс первого порядка      203—208
Вероятностная структура процесса авторегрессии, ковариационная структура      199—201 413
Вероятностная структура процесса авторегрессии, ковариационная структура, Юла — Уолкера уравнения      200
Вероятностная структура процесса авторегрессии, представление процесса в виде бесконечного скользящего среднего      192 193 195—197 413 442 443
Вероятностная структура процесса авторегрессии, представление процесса в виде векторного процесса первого порядка      203 208
Вероятностная структура процесса авторегрессии, представление процесса с помощью оператора запаздывания      194
Вероятностная структура процесса авторегрессии, присоединенное алгебраическое уравнение (характеристическое уравнение)      195 277 278 413 473 724
Вероятностная структура процесса авторегрессии, присоединенное алгебраическое уравнение (характеристическое уравнение) как характеристическое уравнение векторного процесса      206
Вероятностная структура процесса авторегрессии, присоединенное алгебраическое уравнение (характеристическое уравнение) с корнем, равным единице      197
Вероятностная структура процесса авторегрессии, прогноз с минимальной среднеквадратичной ошибкой      203
Вероятностная структура процесса авторегрессии, прогноз с независимыми переменными      201 202
Вероятностная структура процесса авторегрессии, прогноз с ошибкой      191 414 473
Вероятностная структура процесса авторегрессии, спектральная плотность      442—444 473
Вероятностная структура процесса авторегрессии, стохастическое разностное уравнение      189 190 277 286 195—197 472
Вероятностная структура процесса авторегрессии, флуктуация      16 17 201
Выбор порядка зависимости в моделях сериальной корреляции      см. также «Критерии порядка зависимости в моделях сериальной корреляции»
Выбор порядка зависимости в моделях сериальной корреляции, случай известного среднего      301—308
Выбор порядка зависимости в моделях сериальной корреляции, случай известного среднего, выбор с помощью двусторонних несмещенных критериев      306 307
Выбор порядка зависимости в моделях сериальной корреляции, случай известного среднего, выбор с помощью односторонних критериев      303—305
Выбор порядка зависимости в моделях сериальной корреляции, случай известного среднего, неймановская структура и подобие областей      303 304
Выбор порядка зависимости в моделях сериальной корреляции, случай неизвестного среднего      331
Выборочная ковариация, построенная по остаткам от тренда, асимптотическое смещение      646
Выборочная ковариация, построенная по остаткам от тренда, определение      643
Выборочная ковариация, построенная по остаткам от тренда, предельное распределение      647
Выборочная ковариация, случай известного среднего, ее асимптотические дисперсия и ковариация      503—507
Выборочная ковариация, случай известного среднего, ее ковариация      486—488
Выборочная ковариация, случай известного среднего, как несмещенная оценка      477
Выборочная ковариация, случай известного среднего, предельное распределение      518—521
Выборочная ковариация, случай неизвестного среднего, асимптотическое среднее      502
Выборочная ковариация, случай неизвестного среднего, ее асимптотическая ковариация      508—510
Выборочная ковариация, случай неизвестного среднего, ее ковариация      489 490
Выборочная ковариация, случай неизвестного среднего, математическое ожидание      484—486 539
Выборочная ковариация, случай неизвестного среднего, определения      477
Выборочная корреляция, ее асимптотическая нормальность      260—263 529—536 см.
Выборочная спектральная плотность, несостоятельность      514 517 525
Выборочная спектральная плотность, случай известного среднего, асимптотические ковариация и среднее      511—516
Выборочная спектральная плотность, случай известного среднего, асимптотическое представление      526—529
Выборочная спектральная плотность, случай известного среднего, интерпретация      421
Выборочная спектральная плотность, случай известного среднего, ковариация      492—495 540
Выборочная спектральная плотность, случай известного среднего, определение      478
Выборочная спектральная плотность, случай известного среднего, предельное распределение      517 525
Выборочная спектральная плотность, случай известного среднего, среднее      417 490 491
Выборочная спектральная плотность, случай неизвестного среднего, асимптотические ковариация и среднее      511—513 516
Выборочная спектральная плотность, случай неизвестного среднего, предельное распределение      525
Выборочная спектральная плотность, случай неизвестного среднего, среднее      491 492
Выборочная спектральная плотность, строящаяся по остаткам от тренда, асимптотическое среднее      648—652
Выборочная спектральная плотность, строящаяся по остаткам от тренда, определение      648
Выборочная спектральная функция распределения как оценка спектральной функции распределения      595
Выборочная спектральная функция распределения, асимптотическая ковариация      606
Выборочная спектральная функция распределения, состоятельность      537 595
Выборочное среднее      477
Выборочное среднее, асимптотические среднее и дисперсия      497—501
Выборочное среднее, асимптотическое распределение      517 518
Выборочное среднее, дисперсия      480
Выборочное среднее, ковариация выборочного среднего и выборочной дисперсии      540
Выборочные тригонометрические коэффициенты      см. также «Тригонометрическая регрессия с периодами являющимися не
Выборочные тригонометрические коэффициенты, случай известного среднего, асимптотическая нормальность      521—525
Выборочные тригонометрические коэффициенты, случай известного среднего, асимптотические ковариации      517
Выборочные тригонометрические коэффициенты, случай известного среднего, выражения для них      172—174
Выборочные тригонометрические коэффициенты, случай известного среднего, ковариации      160 495—497
Выборочные тригонометрические коэффициенты, случай известного среднего, определение      157 477 478
Выборочные тригонометрические коэффициенты, случай известного среднего, среднее      160 161
Выборочные тригонометрические коэффициенты, случай неизвестного среднего, асимптотическая нормальность      524
Выборочные тригонометрические коэффициенты, случай неизвестного среднего, ковариация      177
Выборочные тригонометрические коэффициенты, случай неизвестного среднего, определение      175 478
Выборочные тригонометрические коэффициенты, случай неизвестного среднего, среднее      175—177
Гауссовская модель      286
Гиббса явление      558
Гильбертово пространство      449—455 см.
Гильбертово пространство, критерии Коши сходимости      450
Гильбертово пространство, линейное многообразие      453
Гильбертово пространство, норма      450
Гильбертово пространство, ортогональность      454
Гильбертово пространство, полнота      450
Гильбертово пространство, порожденное стационарным процессом      449 450
Гильбертово пространство, проекция на подпространство      455
Гильбертово пространство, расстояние      450
Гильбертово пространство, теорема о проекции      454
Дурбина — Ватсона статистика      669 670 676
Индекс Бевериджа цен на пшеницу      183 184
Индекс Бевериджа цен на пшеницу, корреляции      683
Индекс Бевериджа цен на пшеницу, оценка спектральной плотности      596 693—695
Индекс Бевериджа цен на пшеницу, подобранный процесс авторегрессии      275 276
Индекс Бевериджа цен на пшеницу, спектрограмма      537 684—692
Индекс Бевериджа цен на пшеницу, статистические данные      677—682
Интенсивность      124 см. не
Квадратичные формы для вероятностных моделей с зависимостью      288 289
Квадратичные формы для вероятностных моделей с зависимостью, системы с двойными корнями      324 325
Квадратичные формы для вероятностных моделей с зависимостью, системы форм      308—311 334—336
Квадратичные формы для независимых случайных величин, дисперсии      83 107
Квадратичные формы для независимых случайных величин, ковариации      87 88
Квадратичные формы для нормальных случайных величин, моменты      366 367
Квадратичные формы для нормальных случайных величин, примеры      538 539
Квадратичные формы для нормальных случайных величин, производящая функция моментов      366 400
Квадратичные формы для нормальных случайных величин, семиинварианты      366 660 665
Квадратичные формы для нормальных случайных величин, характеристические функции      337—339 341
Квадратичные формы для случайных величин, образующих стационарный процесс, дисперсия      481 482
Квадратичные формы для случайных величин, образующих стационарный процесс, ковариации      483 484 547—549
Квадратичные формы для случайных величин, образующих стационарный процесс, математическое ожидание      481 547
Квадратичные формы, канонические формы      339—341
Квадратичные формы, строящиеся по остаткам      326 327
Квадратичные формы, строящиеся по остаткам, независимость выборочного среднего и остатков      327
Квадратичные формы, характеристические корни и векторы      308—310
Квадратичных форм отношения      см. также «Сериальная корреляция»
Квадратичных форм отношения, асимптотическая нормальность для случайных величин, образующих стационарный процесс      542
Квадратичных форм отношения, независимые случайные величины, асимптотическая нормальность      107
Квадратичных форм отношения, независимые случайные величины, распределение      338
Квадратурная спектральная плотность      426
Ковариационная матрица, оценка по методу наименьших квадратов      640—657
Ковариационная функция в циклической модели      389—392
Ковариационная функция векторного процесса      425
Ковариационная функция взвешенного среднего      62 63
Ковариационная функция временного ряда, составленного из r-х разностей исходного ряда      80
Ковариационная функция как преобразование Фурье спектральной функции распределения      416
Ковариационная функция комплекснозначного процесса      425
Ковариационная функция процесса авторегрессии      199—201
Ковариационная функция процесса скользящего среднего      251 252
Ковариационная функция случайного процесса      408
Ковариационная функция стационарного процесса      199—201
Ковариационная функция, аппроксимация ковариационными функциями процессов скользящего среднего и авторегрессии      473
Ковариационная функция, производящая функция ковариации      252
Корреляционная функция      см. «Ковариационная функция»; «Стационарный случайный процесс»
Коспектральная плотность      426
Коэффициент корреляции (пирсоновский)      126 284
Коэффициент корреляции (пирсоновский), распределение      374
Критерии порядка зависимости в моделях сериальной корреляции, случай известного среднего, достаточные статистики      290
Критерии порядка зависимости в моделях сериальной корреляции, случай известного среднего, использование сериального коэффициента корреляции      294 298
Критерии порядка зависимости в моделях сериальной корреляции, случай известного среднего, неймановская структура критерия с подобной областью      291
Критерии порядка зависимости в моделях сериальной корреляции, случай известного среднего, полнота семейства распределений      291
Критерии порядка зависимости в моделях сериальной корреляции, случай известного среднего, равномерно наиболее мощный несмещенный критерий      294—298
Критерии порядка зависимости в моделях сериальной корреляции, случай известного среднего, равномерно наиболее мощный односторонний критерий      290—294 298—301
Критерии порядка зависимости в моделях сериальной корреляции, случай неизвестного среднего, достаточные статистики      326
Критерии порядка зависимости в моделях сериальной корреляции, случай неизвестного среднего, использование сериального коэффициента корреляции      331
Критерии порядка зависимости в моделях сериальной корреляции, случай неизвестного среднего, равномерно наиболее мощный несмещенный критерий      329 330
Критерии порядка зависимости в моделях сериальной корреляции, случай неизвестного среднего, равномерно наиболее мощный односторонний критерий      329
Критерии порядка зависимости в моделях сериальной корреляции, строящийся по остаткам от тренда      657—659
Критерий Уолкера      137 138
Критерий Фишера      145—148
Критерий Шустера      135 136
Кронекерово произведение матриц      226
Линейная регрессия      см. также «Нелинейная регрессия»; «Полиномиальная регрессия»; «Тригонометрическая регрессия с периодами не являющимися
Линейная регрессия, доверительные области для коэффициентов      22 23
Линейная регрессия, критерии для коэффициентов      22 23
Линейная регрессия, линейные оценки в случае ковариационной матрицы общего вида, наилучшие линейные несмещенные оценки      30—32 609—616
Линейная регрессия, линейные оценки в случае ковариационной матрицы общего вида, нижняя граница эффективности оценок наименьших квадратов      619 620
Линейная регрессия, линейные оценки в случае ковариационной матрицы общего вида, условия эквивалентности марковских оценок и оценок наименьших квадратов      31 615 616 621
Линейная регрессия, линейные оценки в случае ковариационной матрицы общего вида, эллипсоиды рассеяния      616 617
Линейная регрессия, линейные оценки в случае ковариационной матрицы общего вида, эффективность оценок наименьших квадратов      616—621 673
Линейная регрессия, линейные оценки в случае стационарной случайной составляющей, асимптотическая нормальность      638—640
Линейная регрессия, линейные оценки в случае стационарной случайной составляющей, асимптотическая эффективность оценок наименьших квадратов      622-635
Линейная регрессия, линейные оценки в случае стационарной случайной составляющей, предельная ковариационная матрица оценок наименьших квадратов и марковских оценок и ее состоятельная оценка      518 640
Линейная регрессия, линейные оценки в случае стационарной случайной составляющей, условия асимптотической эффективности оценок наименьших квадратов      631 632 636 637
Линейная регрессия, марковские оценки      30—32 609—616
Линейная регрессия, оценки наименьших квадратов в случае некоррелированных наблюдений, имеющих одинаковую дисперсию, асимптотическая нормальность      35—38
Линейная регрессия, оценки наименьших квадратов в случае некоррелированных наблюдений, имеющих одинаковую дисперсию, геометрическое представление      23—25
Линейная регрессия, оценки наименьших квадратов в случае некоррелированных наблюдений, имеющих одинаковую дисперсию, достаточность в случае нормально распределенных наблюдений      22
Линейная регрессия, оценки наименьших квадратов в случае некоррелированных наблюдений, имеющих одинаковую дисперсию, ковариации      21
Линейная регрессия, оценки наименьших квадратов в случае некоррелированных наблюдений, имеющих одинаковую дисперсию, линейные несмещенные оценки с наименьшей дисперсией      22
Линейная регрессия, оценки наименьших квадратов в случае некоррелированных наблюдений, имеющих одинаковую дисперсию, линейные преобразования независимых переменных      25—30
Линейная регрессия, оценки наименьших квадратов в случае некоррелированных наблюдений, имеющих одинаковую дисперсию, математическое ожидание      21
Линейная регрессия, оценки наименьших квадратов в случае некоррелированных наблюдений, имеющих одинаковую дисперсию, нормальность при нормально распределенных наблюдениях      22
Линейная регрессия, оценки наименьших квадратов в случае некоррелированных наблюдений, имеющих одинаковую дисперсию, ортогональность остатков      23
Линейная регрессия, оценки наименьших квадратов в случае некоррелированных наблюдений, имеющих одинаковую дисперсию, состоятельность оценки дисперсии      38 39
Линейная регрессия, оценки наименьших квадратов в случае некоррелированных наблюдений, имеющих одинаковую дисперсию, теорема Гаусса — Маркова      22 39 40
Линейная регрессия, прогнозирование      32—35
Линейная регрессия, прогнозирование, доверительные интервалы      41
Линейное векторное пространство      451 452 см.
Линейное векторное пространство, метрика      452
Линейное векторное пространство, неравенство Коши — Шварца      451
Линейное векторное пространство, норма      451
Линейное векторное пространство, полнота      452
Линейное векторное пространство, последовательность Коши      452
Линейное векторное пространство, расстояние      452
Линейное векторное пространство, скалярное произведение      451
Линейное векторное пространство, треугольника      451 452
Линейное прогнозирование стационарных процессов      см. также «Вероятностная структура процесса авторегрессии»
Линейное прогнозирование стационарных процессов как проектирование      454 455
Линейное прогнозирование стационарных процессов с минимальной среднеквадратичной ошибкой      453 455
Линейное прогнозирование стационарных процессов, дисперсия      458
Линейные преобразования стационарных процессов, влияние на спектральную плотность      447—449
Линейные преобразования стационарных процессов, ковариационная функция      434
Линейные преобразования стационарных процессов, спектральная функция      435
Линейные преобразования стационарных процессов, стационарность      434
Линейный процесс      см. «Скользящего среднего процесс»
Линейный фильтр      434
Логистическая кривая      94
Марковские оценки      см. «Линейная регрессия»
Матрица      308—311 см.
Матрица диагонализируемая      204 205
Матрица эрмитова      426 623
Матрица, диагонализация симметричной матрицы      309 398
Матрица, жорданова каноническая форма      204 205 279
Матрица, неравенства для характеристических корней      666 667
Матрица, характеристические корни и векторы      308 309
Матрица, характеристические корни и векторы полиномов от матриц      310
Матрица, циркулянт      311
Метод переменных разностей, вычисление разностей      76—78
Метод переменных разностей, ковариация ряда, составленного из конечных разностей      79 80
Метод переменных разностей, критерий для проверки гипотез о степени тренда      89—94 107
Метод переменных разностей, определение степени тренда      89—94
Метод переменных разностей, оценивание дисперсии ошибки      82—88
Мультипликативная модель      74
Наилучшие линейные несмещенные оценки      см. «Линейная регрессия»
Найквиста частота      422 423
Неймана — Пирсона фундаментальная лемма      395 396
Неймановская структура      52 53 99 100 291 303 304 395
Нелинейная регрессия      94—97
Неравенство Канторовича      619
Неравенство Коши — Шварца      451
Обновление      456
Окно      см. «Оценка спектральной плотности (общая теория)»; «Оценки спектральной плотности (примеры)»
Оператор вычисления разностей      77 78 104 190
Оператор вычисления разностей запаздывания      194
Оператор вычисления разностей линейный      76 77 104
Оператор вычисления разностей сдвига      76 190
Ортогональные полиномы      28 29 45—47 98 102 103 см.
Отношение к скользящему среднему      74
Оценка спектральной плотности (общая теория) нормированная      595—600
Оценка спектральной плотности (общая теория), взвешенного среднего      564—567
Оценка спектральной плотности (общая теория), как плотность конечного процесса скользящего среднего      656 657
Оценка спектральной плотности (общая теория), масштаб при построении графиков      596 600
Оценка спектральной плотности (общая теория), получение с помощью подбора выравнивающего процесса авторегрессии      595 596 600 601
Оценка спектральной плотности (общая теория), случай известного среднего как линейная комбинация выборочных ковариаций      545—547 550 551
Оценка спектральной плотности (общая теория), случай известного среднего, асимптотическая дисперсия и ковариации      573—579
Оценка спектральной плотности (общая теория), случай известного среднего, асимптотическая нормальность, оценки и ее логарифма      581—590
Оценка спектральной плотности (общая теория), случай известного среднего, асимптотическое смещение      567—573
Оценка спектральной плотности (общая теория), случай известного среднего, выражение с помощью квадратичных форм      544—549
Оценка спектральной плотности (общая теория), случай известного среднего, доверительные интервалы при больших выборках      589
Оценка спектральной плотности (общая теория), случай известного среднего, окна      551
Оценка спектральной плотности (общая теория), случай известного среднего, приближенное распределение      590
Оценка спектральной плотности (общая теория), случай известного среднего, состоятельность      567—573
Оценка спектральной плотности (общая теория), случай неизвестного среднего, асимптотическая дисперсия и ковариация      591—593
Оценка спектральной плотности (общая теория), случай неизвестного среднего, асимптотическая нормальность      594
Оценка спектральной плотности (общая теория), случай неизвестного среднего, асимптотическое смещение      590 591
Оценка спектральной плотности (общая теория), случай неизвестного среднего, состоятельность      594
Оценка спектральной плотности (общая теория), строящаяся по остаткам от тренда      652—657
Оценка спектральной плотности (общая теория), численные примеры      595—598 693—695 702 703 711—713 715
Оценки спектральной плотности (примеры) Бартлетта      555 556
Оценки спектральной плотности (примеры) Бартлетта модифицированная      556 557
Оценки спектральной плотности (примеры) Блэкмена — Тьюки      558—560
Оценки спектральной плотности (примеры) Даниэля      557 558
Оценки спектральной плотности (примеры) Парзена      561—563
Оценки спектральной плотности (примеры) Хемминга      560 561
Оценки спектральной плотности (примеры) Хеннинга      560
Оценки спектральной плотности (примеры), выборочная спектральная плотность      551—555
Оценки спектральной плотности (примеры), прямоугольное      558
Оценки спектральной плотности (примеры), усеченная выборочная спектральная плотность      554 555
Оценки спектральной плотности (примеры), усреднение по дискретным значениям частоты      563 564
Оценки спектральной плотности (примеры), характеристики окон      573 578 581
Передаточная функция      435
Передаточная функция мощности      435
Период      15 109
Периодограмма      124 см.
Подмена частот      422 423
Полиномиальная регрессия, критерии для отдельного коэффициента      48
Полиномиальная регрессия, определение степени регрессии      48—60
Полиномиальная регрессия, определение степени регрессии, достаточные статистики      52
Полиномиальная регрессия, определение степени регрессии, подобные области      51—55
Полиномиальная регрессия, ортогональные полиномы      28 29 45—47 102 103
Полиномиальная регрессия, оценки наименьших квадратов      45—47
Полиномиальная регрессия, оценки наименьших квадратов, асимптотическая эффективность (для стационарной случайной составляющей)      632—636
Полиномиальная регрессия, прогнозирование      57—60
Предбеливание      594 599
Преобразование Фурье      116—119 см.
Примеры статистического анализа временных рядов      см. также «Индекс Бевериджа цен на пшеницу» «Реализации «Ряды
Примеры статистического анализа временных рядов, индекс Доу — Джонса средних цен на акции      104
Примеры статистического анализа временных рядов, население США      107
Примеры статистического анализа временных рядов, отношение чисел голосов, поданных за республиканцев и демократов      381
Примеры статистического анализа временных рядов, поступление масла на пяти рынках      122—125 334
Примеры статистического анализа временных рядов, потребление мясных продуктов в США      57—60 94 97 98
Примеры статистического анализа временных рядов, процентные ставки коммерческих бумаг      597 598
Примеры статистического анализа временных рядов, совокупный доход      281 726 727
Реализации трех процессов авторегрессии, выборочные спектральные плотности      271 272 705—707 711 712
Реализации трех процессов авторегрессии, дисперсии и корреляции      537 702—704
Реализации трех процессов авторегрессии, критерии порядка      272
Реализации трех процессов авторегрессии, наблюдаемые ряды      696—701
Реализации трех процессов авторегрессии, оценки спектральных плотностей      595—598 708—712
Реализации трех процессов авторегрессии, подобранные процессы авторегрессии      536 537
Реализации трех процессов авторегрессии, спектральные плотности      271 272
Реализации трех процессов авторегрессии, спектральные плотности подобранных процессов      536 537 712 713
Регулярный процесс      456
1 2
blank
Реклама
blank
blank
HR
@Mail.ru
       © Электронная библиотека попечительского совета мехмата МГУ, 2004-2021
Электронная библиотека мехмата МГУ | Valid HTML 4.01! | Valid CSS! О проекте