Главная    Ex Libris    Книги    Журналы    Статьи    Серии    Каталог    Wanted    Загрузка    ХудЛит    Справка    Поиск по индексам    Поиск    Форум   
blank
Авторизация

       
blank
Поиск по указателям

blank
blank
blank
Красота
blank
Ширяев А.Н. — Основы стохастической финансовой математики (том 2, Теория)
Ширяев А.Н. — Основы стохастической финансовой математики (том 2, Теория)



Обсудите книгу на научном форуме



Нашли опечатку?
Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter


Название: Основы стохастической финансовой математики (том 2, Теория)

Автор: Ширяев А.Н.

Аннотация:

В новой, основополагающей монографии одного из ведущих в мире специалистов по теории вероятностей, математической статистике, финансовой математике А.Н.Ширяева описаны ключевые объекты и структуры финансовых рынков, представлены разнообразные ФАКТЫ их реального функционирования, изложены основные положения ряда классических и неоклассических финансовых теорий, определены цели и задачи финансовой теории и финансовой инженерии, приведены стохастические МОДЕЛИ динамики финансовых активов и показателей для дискретного и непрерывного времени.
"Замысел автора состоял в том, чтобы отобрать и изложить тот материал, который необходим и может оказаться полезным тем, кто имеет дело со стохастическим анализом и расчетами в моделях финансовых рынков, функционирующих в условиях неопределенности; привести основные понятия, концепции и результаты стохастической финансовой математики; дать применения к разнообразным расчетам в стохастической финансовой инженерии. Не в последнюю очередь имелись в виду и запросы преподавания по специальности "Финансовая математика и финансовая инженерия" с акцентом на вероятностно-статистические идеи и методы стохастического исчисления при анализе рыночного риска."
(Из предисловия)


Язык: ru

Рубрика: Математика/Вероятность/Стохастические методы в финансах/

Статус предметного указателя: Готов указатель с номерами страниц

ed2k: ed2k stats

Год издания: 1998

Количество страниц: 543

Добавлена в каталог: 07.05.2005

Операции: Положить на полку | Скопировать ссылку для форума | Скопировать ID
blank
Предметный указатель
$(H^c,\mu-\nu)$-представимость      863
$(\mu-\nu)$-представимость, $(\mu-\nu)$-представление      613
$\alpha$-устойчивость      232
$\chi^2$-тест      397
$\Gamma$-распределение      241
$\mathcal{R/S}$-анализ      440 450
$\mu$-представимость, $\mu$-представление      613
$\sigma$-алгебра предсказуемых множеств      360
$\sigma$-мартингал      815
$\theta$-время      430
(B,S)-модель стандартная диффузионная      345
(B,S)-рынки акций      345 493 594 734 907 956
(B,S)-рынок стандартный диффузионный      345
a-допустимость      803
FX-рынок      382
S-представимость      609 611
t-распределение (Стьюдента)      241
X-представимость      818
Автомодельность      270 277
Авторегрессионная модель условной неоднородности (ARCH)      76 132 189 197 346
Аксиоматика Колмогорова      103
Актуарий      87
Акция      16 493
Арбитражная возможность      527
Арбитражная теория расчетов (APT)      67 694
Арбитражные самофинансируемые стратегии      527
Аттрактор      274
Банковский счет      8 493
Белый шум      148 284
Бесплатный ленч      508
Биномиальная модель Кокса — Росса — Рубинштейна (CRR)      137
Блуждание арифметическое      139
Блуждание геометрическое      139
Броуновский мост      290
Броуновское движение      47
Броуновское движение геометрическое (экономическое)      47 290 344 911
Броуновское движение линейное со сносом      907
Броуновское движение мультифрактальное      281
Броуновское движение фрактальное      270 278 279
Быстрая перемежаемость      284
Валютный курс      394
Векторный стохастический интеграл      789
Векторы аффинно независимые      628
Векторы линейно независимые      628
Вероятностное пространство фильтрованное      104 356 388
Верхняя цена хеджирования      507 677
Винеровский процесс      47 245
Внутридневной анализ      377
Возврат      105
Волатильность      75 290 386 414 415
Волатильность предполагаемая      347
Время локальное (Леви)      324
Время операционное      260 376 429
Время физическое      260
Вторая фундаментальная теорема      609
Вытянутость      394
Гауссовский шум фрактальный      270 284 445
Географические зоны активности      382
Гипотеза мартингальности      48
Гипотеза случайного блуждания      47
Годовая процентная ставка      9
Годовая учетная ставка      9
Граница мгновенно отражающая      950
Движение Леви строго $\alpha$-устойчивое      278
Деволатилизация      427
Дерево цен      632
Диверсификация      57 635
Дивиденды      16
Динамические системы нелинейные      270
Дискретный вариант теоремы Гирсанова      575
Дисперсия дифференциальная      290
Диффузия      290
Диффузия со скачками      337
Длинная позиция      29 34
Долгая (сильная) память      734
Допустимые стратегии      787
Доход до момента погашения      352
Задание непосредственное (прямое)      15 353
Задание опосредованное      15 353
Задача Дирихле      333
Задача Коши      332
Задача со свободной границей      930
Задача Стефана      930 942 951
Задача Стефана двухфазная      962
Закон больших чисел усиленный      166
Закон двух третей      287
Закон повторного логарифма      301
Измеримый выбор      548
Индекс Dow      18 451
Индекс S&P500      19 451
Индекс устойчивости      233 402
Индекс хвостовой      402
Интеграл стохастический      306 356 787 825
Интеграл Хеллингера      696 704
Интеграл Хеллингера порядка $\alpha$      704
Интервал приемлемых, взаимоприемлемых цен      511
Каноническое представление семимартингала      828
Канторово множество      276
Капитал портфеля ценных бумаг      495 788
Капитал стратегии      889
Квадратическая вариация      115 301 367
Квадратическая вариация предсказуемая      115
Квадратическая ковариация      367 375
Квантильный метод      397
Класс Дирихле      365
Кластерность      437 734
Комбинации      754
Комбинации опционов      942
Компенсатор      125 370 586
Контигуальность вероятностных мер      702
Концепция эффективного рынка      73 80 531
Короткая продажа (позиция)      29 34 506
Корреляционная размерность      225
Коэффициент вытянутости (эксцесс)      110
Кривая доходности      14 352
Критерий Колмогорова      245 279
Кумулянта      246 829
Купонная процентная ставка облигации      11
Лемма о пересчете      560
Линейно независимая система      689
Логистическое отображение      217
Локальная абсолютная непрерывность      554
Локальный закон повторного логарифма      300
Локальный снос      290
Мажоранта наименьшая $\beta$-эксцессивная      670 672 768 929 960
Максимальные неравенства      304
Маржа      29
Марковский момент      142 388
Марковское свойство      295
Мартингал      51 112 120
Мартингал квадратично интегрируемый      115 359 361
Мартингал локальный      121
Мартингал локальный чисто разрывный      371
Мартингал обобщенный      122
Мартингал равномерно интегрируемый      120
Мартингал-разность      51 121 193
Мартингал-разность обобщенная      122
Мартингальное преобразование      123
Мера $\widetilde{\mathscr P}$-$\sigma$-конечная      823
Мера абсолютно непрерывная      554
Мера винеровская      288
Мера дуальная      918
Мера Леви      238 246—251 830
Мера локально мартингальная      844 888
Мера мартингальная (риск-нейтральная)      530 584 825
Мера минимальная мартингальная      584 731
Мера однородная пуассоновская      822
Мера опциональная      823
Мера пуассоновская      822
Мера случайная      822
Мера случайная мартингальная      586
Меры локально эквивалентные      555
Меры эквивалентные      554
Метод максимального правдоподобия      165
Множители Лагранжа      687
Модели Кокса, Ингерсолла и Росса      338
Модели линейные      146
Модели негауссовские      231
Модели нелинейные стохастические      188
Модели с дискретным вмешательством случая      140
Модели Халла и Уайта      338
Модель $MA(\infty)$      155
Модель ACD      390
Модель AR      156 184 348
Модель ARCH      76 132 189 197 348
Модель ARIMA      148 170 174 175
Модель ARMA      132 170 186 348
Модель CRR      137 514 523 605 737 759
Модель EGARCH      201
Модель GARCH      77 134 189 348
Модель HARCH      205
Модель HJM      354
Модель MA      132 148 183 348
Модель TGARCH      201
Модель аффинная      354
Модель Блэка и Карасинского      338
Модель Блэка — Мертона — Шоулса      347 879 912
Модель Блэка, Дермана и Тоя      338
Модель Васичека      337
Модель гауссовская однофакторная      975
Модель динамического хаоса      216
Модель Дотхана      338
Модель Зандмана и Зондермана      338
Модель Кокса, Росса, Рубинштейна      137 513 523 605 737 758
Модель Л.Башелье линейная      344 907
Модель Мертона      337
Модель однофакторная      353
Модель с дивидендами      923
Модель Самуэльсона      290 871
Модель семимартингальная полная      818
Модель стохастической волатильности (SV)      135 207
Модель Тейлора      136
Модель условно-гауссовская      129 189
Модель хаотическая      216
Модель Хо и Ли      338
Модель Чена      339
Модель Шмидта      343
Модуль непрерывности      301
Момент остановки      142
Момент остановки оптимальный      661 664
Момент погашения      11
Наилучшая линейная оценка      176
Начальная цена облигации      11
Неопределенность чистая      88
Неполный рынок      512
Неравенства Дуба      305
Неравенства Колмогорова и Дуба      305
Номинальная стоимость      11 350
Область остановки наблюдений      668
Область продолжения наблюдений      668
Обязательство воспроизводимое (достижимое)      511
Ограничение балансовое (бюджетное)      500
Одностороннее скользящее среднее      175
Оператор перехода      667 759
Операционное время      145 429
Опцион      27 32
Опцион Азиатского типа      779
Опцион Американского типа      32 636 758 956 967 972
Опцион Европейского типа      32 636 734 907 967 972
Опцион Русский      778 945
Опцион с выигрышем      34
Опцион с последействием      778
Опцион с проигрышем      34
Опцион экзотический      753
Опцион-колл      32 37
Опцион-колл с последействием      37
Опцион-пут      32 37
Опцион-пут арифметический азиатский      38
Опцион-пут с последействием      37
Основная формула для цены хеджирования      638
Отрицательная коррелированность      61
Оценки максимального правдоподобия      165 169
Параметр (показатель) скошенности $(\beta)$      233
Параметр масштаба $(\sigma)$      233
Параметр положения $(\mu)$      233
Параметр Харста      254
Перестрахование      93
Платежное поручение воспроизводимое (достижимое)      648 818 876
Подход опосредованный      15 353
Подход прямой      15 353
Позиция длинная      28
Позиция короткая      28
Полная асимптотическая разделимость      712
Полные рынки      512 638 673 819 870 899
Портфель ценных бумаг      39 57 495 787
Портфель ценных бумаг самофинансируемый      497
Последовательность вполне детерминированная      178
Последовательность вполне недетерминированная      178
Последовательность логистическая      225
Последовательность обновляющая      179
Последовательность предсказуемая      112
Последовательность регулярная      178
Последовательность сингулярная      178
Посредническая структура      5
Предсказуемость      112 336
Представление каноническое      820 828
Преобразование Бернулли      222
Преобразование Гирсанова      542 832
Преобразование локально мартингальное порядка d      798
Преобразование мартингальное порядка d      798
Преобразование Эшера      539 832 844 845
Преобразование Эшера условное      535 542
Преобразование «палаточное»      222
Прибыль логарифмическая      105
Принцип отражения      302 936
Прогнозирование      147
Производная Радона — Никодима      555 704
Пространство каноническое      863
Простые проценты      8
Процентная ставка      8 336 337 353
Процентные ставки форвардные      353
Процесс cadlag      356
Процесс адаптированный      356
Процесс Бесселя      293
Процесс Бесселя порядка 3      128
Процесс броуновского движения со сносом и пуассоновскими скачками      831
Процесс винеровский      245
Процесс дисконтирующий      799 800 918
Процесс диффузионного типа      840
Процесс квазинепрерывный слева      869
Процесс Леви      244
Процесс Леви $\alpha$-устойчивый      252 253
Процесс Леви чисто скачкообразный      248
Процесс мультивариантный точечный      143
Процесс нулевой энергии      420
Процесс обновляющий      842
Процесс Орнштейна — Уленбека      291
Процесс плотности      556
Процесс предсказуемый      360
Процесс процентной ставки      886
Процесс Пуассона составной      249
Процесс с дискретным вмешательством случая      140 143 386
Процесс согласованный      356
Процесс считающий      143 388
Процесс точечный      143
Процесс устойчивый      252
Процесс Хеллингера      696 838
Процессы Ито      313
Процессы стохастически неразличимые      321
Прямая CAPM      65
1 2
blank
Реклама
blank
blank
HR
@Mail.ru
       © Электронная библиотека попечительского совета мехмата МГУ, 2004-2020
Электронная библиотека мехмата МГУ | Valid HTML 4.01! | Valid CSS! О проекте