Рассмотрены вопросы оптимального оценивания параметров, случайных функций многих переменных. Основное внимание уделено оценкам нелинейно входящих в функцию известного вида параметров и непараметрическому оцениванию. Исследованы оценки двух типов — наибольшего правдоподобия и наименьших квадратов, их асимптотические свойства (состоятельность, асимптотическая нормальность, слабая сходимость мер, порожденных оценками), а также двухмерные стохастические уравнения гиперболического типа, для которых доказаны аналоги известных теорем Дуба и Гирсанова. Для специалистов, занимающихся стохастической оптимизацией, теорией статистических решений, управлением стохастическими системами.