Розовский Б.Л. — Эволюционные стохастические системы. Линейная теория и приложения к статистике случайных процессов :: Электронная библиотека попечительского совета мехмата МГУ

Главная Ex Libris Книги Журналы Статьи Серии Каталог Wanted Загрузка ХудЛит Справка Поиск по индексам Поиск Форум

Авторизация

Поиск по указателям

Розовский Б.Л. — Эволюционные стохастические системы. Линейная теория и приложения к статистике случайных процессов

Обсудите книгу на научном форуме

Нашли опечатку?
Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Название: Эволюционные стохастические системы. Линейная теория и приложения к статистике случайных процессов

Автор: Розовский Б.Л.

Аннотация:

Монография посвящена разделу теории случайных полей, возникшему в последние годы в связи с потребностями теории управления возмущенными динамическими системами по неполным данным.
В первой части изучаются общие линейные эволюционные стохастические уравнения (ЭСУ), в частности, уравнения Ито с частными производными. С помощью методов теории ЭСУ исследуются задачи фильтрации, интерполяции и экстраполяции диффузионных процессов.

Язык:

Рубрика: Математика/

Серия: Сделано в холле

Статус предметного указателя: Готов указатель с номерами страниц

ed2k: ed2k stats

Год издания: 1983

Количество страниц: 210

Добавлена в каталог: 05.12.2010

Операции: Положить на полку | Скопировать ссылку для форума | Скопировать ID

Предметный указатель

Вариация квадратическая локального мартингала      21 41
Вариация квадратическая мартингала      19
Величина случайная      15
Величина случайная действительная      15
Гильбертово пространство оснащенное      62
Дифференциал стохастический      26
Дифференциал стохастический обратный      37
Изоморфизм канонический      44
Интеграл Бохнера      13
Интеграл первый      162
Интеграл первый обратный      163
Интеграл первый прямой      163
Интеграл стохастический по мартингалу из $\mathfrak{M}^c_2(R_{+}, R^1)$       21
Интеграл стохастический по стандартному винеровскому процессу      26
Интеграл стохастический по стандартному винеровскому процессу обратный      36
Канонический билинейный функционал (КБФ)      63
Коэффициент диффузии      27
Коэффициент сноса      27
Критерий Колмогорова      28
Лемма Гронуолла — Беллмана      38
Лемма Фридрихса      100
Линейная эволюционная стохастическая система (ЛЭСС)      4
Мартингал действительный      17
Мартингал действительный локальный      19
Мартингал со значениями в гильбертовом пространстве      39
Мартингал со значениями в гильбертовом пространстве локальный      39
Мартингал стандартный винеровский      24
Мера Долеан      22
Мера интерполяционная      177
Мера фильтрационная      177
Мера экстраполяционная      177
Множество прогрессивно измеримое      17
Модификация      11 16
Момент марковский      17
Момент остановки      17
Момент первого попадания в множество      17
Мультииндекс      96
Неравенство Буркхольдера — Гаиди — Девиса      42
Неравенство Крылова — Фикеры      160
Неравенство Куниты — Ватанабе      23
Оператор Гильберта — Шмидта      45
Оператор самосопряженный      44
Оператор ядерный      45
Отображение $(\overline{\Sigma},\mu)$ -неизмеримое      10
Отображение $\mu$ -интегрируемое      12
Отображение $\Sigma$ -измеримое      10
Отображение борелевское      10
Поток диффеоморфизмов стохастический      157
Преобразование порождающее снос и диффузию      159
Преобразование свободного выбора      18
Преобразование уничтожающее снос      159
Принцип максимума      156
Пространств вложение непрерывное      12 62
Пространств вложение нормальное      61
Пространство вероятностное      10
Пространство вероятностное стандартное      15
Пространство Соболева       97
Пространство Соболева $\mathbb{H}s$       99

Пространство Соболева $\mathbb{H}^m$       98
Пространство Соболева с весом $W_p^m(r, \mathbb{R}^d)$ , $\mathbb{H}^m(r, \mathbb{R}^d)$       101
Процесс (случайный) $\mathscr{F}_t$ -согласованный      16
Процесс (случайный) $\mathscr{P}-$ , $\mathscr{P}_{[T_0,T]}-$ , $\mathscr{P}_T$ -измеримый      16
Процесс (случайный) $\overleftarrow{\mathscr{P}}_{[T_0,T]}$ -измеримый      36
Процесс (случайный) винеровский в $\mathbb{H}$ с ковариационным оператором Q      46
Процесс (случайный) винеровский стандартный      24
Процесс (случайный) возрастающий      20
Процесс (случайный) действительный      15
Процесс (случайный) диффузионный      27
Процесс (случайный) обратно предсказуемый      36
Процесс (случайный) предсказуемый      16
Процесс (случайный) прогрессивно измеримый      16
Процесс (случайный) со значениями в X (X-процесс)      15
Равенство энергетическое      62
Разложение Дуба — Мейера      19
Распределение условное регулярное      164
Решение задачи Коши r-обобщенное      135 138
Решение задачи Коши классическое      118 129 138
Решение задачи Коши мерозначное      164
Решение задачи Коши обобщенное      109 127
Решение ЛЭСС      76
Решение обратной задачи Коши r-обобщенное      140
Решение первой краевой задачи обобщенное      101
Свойство марковское условное      182
Система Линейная эволюционная стохастическая      74
Система Линейная эволюционная стохастическая диссипативная      74
Система Линейная эволюционная стохастическая коэрцитивная      74
Субмартингал действительный      17
Супермартингал действительный      17
Теорема Гирсанова      29
Теорема Леви      24
Теорема Петтиса      11
Тройка пространств нормальная      62
Уравнение диффузии Ито обратное      38
Уравнение диффузии Ито обыкновенное      26
Уравнение диффузии обратное (Крылова)      7 146 162
Уравнение диффузии обращенной обратное      145 161
Уравнение диффузии обращенной прямое      145
Уравнение Колмогорова обратное      28
Уравнение Лиувилля обратное      145 163 190
Уравнение Лиувилля прямое      146
Уравнение стохастическое параболическое      105
Уравнение стохастическое суперпараболическое      105
Уравнение фильтрации обратное      190
Уравнение фильтрации прямое      183 185
Уравнение фильтрационной плотности      186
Уравнение фильтрационной плотности ненормализованной      185
Условие параболичности      106
Условие суперпараболичности      106
Формула Байеса      179 180
Формула вариации постоянных      146 158
Формула Ито      26 37
Формула Ито — Вентцеля      31
Формула осреднения по характеристике (ФОХ)      144 165
Функционал канонический билинейный (КБФ)      63
Функция      см. "Отображение процесс"
Характеристика случайная      146 147 165
Шкала гильбертовых пространств      86

О проекте