Дэвис М.Х.А. — Линейное оценивание и стохастическое управление :: Электронная библиотека попечительского совета мехмата МГУ

Главная Ex Libris Книги Журналы Статьи Серии Каталог Wanted Загрузка ХудЛит Справка Поиск по индексам Поиск Форум

Авторизация

Поиск по указателям

Дэвис М.Х.А. — Линейное оценивание и стохастическое управление

Обсудите книгу на научном форуме

Нашли опечатку?
Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Название: Линейное оценивание и стохастическое управление

Автор: Дэвис М.Х.А.

Аннотация:

Книга посвящена линейной части теории оценивания и стохастического управления, включающей, в частности, фильтр Калмана и линейную систему управления с квадратическим функционалом потерь.
Для специалистов в области теории вероятностей и прикладной математики.

Язык:

Рубрика: Математика/

Серия: Сделано в холле

Статус предметного указателя: Готов указатель с номерами страниц

ed2k: ed2k stats

Год издания: 1984

Количество страниц: 209

Добавлена в каталог: 11.03.2010

Операции: Положить на полку | Скопировать ссылку для форума | Скопировать ID

Предметный указатель

Авторегрессии процесс      18
Аллигер      196 200
Бадави      133 200
Байесовский подход      139
Балакришнан, А.В.      198
Беллман, Р.Е.      143 145 154 183
Беллмана уравнение      146 147 154 179
Белый шум      64 71 90 101
Бенеш, В.Е.      199
Бенсусан, А.      189 199
Брайсон, А.Е.      198
Брокет, Р.В.      199
Броуновское движение      55 64
Броуновское движение в гильбертовом пространстве      189—190
Броуновское движение стандартное      64 115
Броуновское движение, квадратическая вариация      69
Броуновское движение, конструкция      65
Броуновское движение, свойства выборочных траекторий      67
Броуновское движение, физическая интерпретация      70
Бьюси, Р.С.      198
Ван Трис, Г.Д.      199
Вариация      69 83
Вариация квадратическая      69
Вариация квадратическая броуновского движения      83
Вероятностная мера      20 21
Вероятностное пространство      21
Виллемс, Дж.С.      199
Винеровский интеграл      74 (и далее)
Винеровский интеграл, векторный случай      91
Винеровский процесс      см. «Броуновское движение»
Винтер, Р.Б.      199
Вольтерра интегральные уравнения      110
Вонг, Е.      17 178 199
Вонхэм, В.М.      199
Восстановления процесс      58 60 64
Восстановления уравнение      62 64
Выявляемость      168 171
Гамильтона — Якоби уравнение      145
Гауссовская случайная величина, генерирование      51
Гауссовские процессы      29 30 82
Гауссовские процессы и управляемость      102
Гауссовское распределение      14
Гелб      6 200
Генератор случайных чисел      27 51 52
Гнеденко      200
Грама — Шмидта процедура ортогонализации      8 38 51
Двойственные фильтр и регулятор      149
Дезоер, С.А.      199
Детерминированные линейные системы      93
Джазвинский, А.Г.      198
Джозеф, П.Д.      198
Динамические системы      89 118 139 176
Динамическое программирование      143 144
Дифференциальные уравнения      89
Дуб, Дж.Л.      5 17 198
Идентификация      18
Индикаторная функция      22
Интеграл в среднем квадратичном      46
Интеграл винеровский      75
Интеграл Ито      177
Интеграл Лебега      34 46
Интеграл Лебега — Стилтьеса      24
Интеграл Римана      34 49
Интеграл Стилтьеса      22 63 75 82
Интенсивность пуассоновского процесса      58
Интервальные времена      19 56
Интерполяция      124
Инфинитезимальный оператор      188
Ито интеграл      177
Ито исчисление      156 177
Ито формула      178 181
Кайлат, Т.      195 199
Каллианпур      198
Калман, Р.Е.      55 104 189 199
Калмана фильтр      55 143 148
Калмана фильтр обратный      137
Калмана фильтр с дискретным временем      14
Калмана фильтр с непрерывным временем      118 (и далее)
Калмана фильтр с управляемым слагаемым      162
Калмана фильтр системы с распределенными параметрами      186 189
Квадратичная вариация      69
Квакернаак, Г.      199
Кингман, Дж.Ф.С.      17 198
Ковариационная матрица      14 30 91
Ковариационная функция      30 31 44 90
Ковариационная функция решения стохастического дифференциального уравнения линейного      99
Кокс, Д.П.      198
Колмогоров, А.Н.      29 65 71 200
Компенсатор      60 61 63 87
Кохран, Дж.А.      199
Коши последовательность      33
Крамер, Г.      17 198
Кратность      55 104
Критерий качества средних потерь      139 170—173
Критерий оптимальности      146
Крылов      179
Кушнер, Г.Дж.      199
Лапласа преобразование      62
Ларсон, Р.Е.      198
Лебега интеграл      34 46
Лебега мера      38
Леви, П.      198
Лидбеттер, М.Р.      17 198
Линдквист      5 133 200
Линеаризованное дифференциальное уравнение      89 90 142
Линейное стохастическое управление      139 (и далее)
Линейный регулятор      142 143
Линейный регулятор детерминированный      144 (и далее)
Линейный регулятор с неполными наблюдениями      171—173 174
Линейный регулятор с полными наблюдениями      149 156 169—171
Линейный регулятор, случай бесконечного времени      167 (и далее)
Лионс, Дж.Д.      186 188 199
Липцер, Р.Ш.      178 180 199
Лоев, М.      17 198
Лукес, Д.Л.      199
Майне      127 200
Маккин, Г.П.      178 198
Математическое ожидание      21
Мера вероятностная      20 21
Мера Лебега      38
Метрика      33
Миттер      196 200
Многомерные процессы      90 (и далее)
Монотонных классов теорема      191
Наблюдаемый процесс      118
Наблюдения неполные      142 158 171
Наблюдения полные      143
Независимость      191 (и далее)
Независимые случайные алгебры      191
Независимые случайные величины      192
Нелинейная фильтрация      176 180
Нелинейное оценивание      14 180—183
Нелинейное оценивание для гауссовских процессов      50 195—197
Нелинейное оценивание точечных процессов      133—135
Номинальная траектория      89
Норма      8 32
Обнаружение сигнала      85
Обновляющая последовательность      12
Обновляющая проекция      12 104
Обновляющий процесс      104
Обновляющий процесс для задачи о линейном регуляторе      161
Обновляющий процесс для нелинейного фильтра      180
Обновляющий процесс для фильтра Калмана      119

Обновляющий процесс, ортогональность приращений      108 112
Обновляющий процесс, порождаемые подпространства      108 112
Оптимальности критерий      146
Орнстейна — Уленбека процесс      72 100 101 123
Ортогональность в гильбертовом пространстве      35
Ортонормированная система      36
Ортонормированный базис      9 36
Отношение сигнал/шум      86
Оценивание в динамических системах      89
Оценивание конечномерное      7 (и далее)
Оценивание линейное      7 43
Оценивание нелинейное      14 127 180—183
Оценивание рекуррентное      11 102 115 118
Оценивание рекуррентное для гауссовских процессов      50
Оценивание рекуррентное для точечных процессов      134
Оценивание сигнала в белом шуме      73 104 118 123
Оценка аффинная      10 43
Оценка линейная      7
Оценка рекуррентная      11
Павон      133 200
Параллелограмма тождество      32
Парзен, Е.      198
Парсеваля равенство      37
Переходная матрица      93 149
Пици      5 200
Полезности теория      32 140
Полугруппа операторов      188
Понтрягина принцип максимума      143 147
Последовательность независимых одинаково распределенных случайных величин      18 26 74
Предсказание      119 124
Принцип оптимальности      144
Принцип разделения      158 166 182
Принцип эквивалентности      166
Программирование динамическое      143 144
Проекция ортогональная      8
Простая функция      22
Пространство вероятностное      21
Пространство выборочное      24 25
Пространство гильбертово      17 31 33
Пространство основное      20
Пространство Соболева      187
Процедура ортогонализации Грама — Шмидта      8 38 51
Равенство Парсеваля      37
Радона— Никодима производная      191
Разделение переменных      184
Разделения принцип      158 (и далее) 166 182
Райфа, Г.      199
Распределение гауссовское      14
Распределение конечномерное      29
Распределение пуассоновское      58
Распределение равномерное      26 60
Распределение экспоненциальное      19
Распределения плотность      21
Распределения функция      20
Рекуррентное оценивание      11 102 115 118
Риккати уравнение алгебраическое      169 171
Риккати уравнение матричное      119 122 136 147 148 155 157 165
Риккати уравнение операторное      189
Ришел, Р.В.      179 198
Руссел, Д.Л.      199
Санделл      200
Сглаживание      124
Сиван, Р.      199
Символ o      58
Системы с распределенными параметрами      183—190
Скалярное произведение      8
Случайная величина      20 21
Случайная величина интегрируемая      22
Случайная величина квадратично интегрируемая      41
Случайная величина центрированная      11
Случайная величина эквивалентная      23
Случайное блуждание      16
Случайный процесс      17
Случайный процесс авторегрессии      18
Случайный процесс определение      19
Случайный процесс с дискретным временем      19 20
Случайный процесс с независимыми приращениями      54
Случайный процесс с непрерывным временем      19 20
Случайный процесс с ортогональными приращениями      53 (и далее)
Случайный процесс считающий      56
Случайный процесс центрированный      28
Случайный процесс, компенсатор      60
Случайный процесс, конструкция      25
Соболева пространство      187
События      20
События элементарные      20 25
Спектральная плотность      72
Среднее значение случайного процесса      28 90
Среднее значение случайной величины      21 22
Стабилизируемость      167 171
Стохастические дифференциальные уравнения линейные      96 (и далее) 118
Стохастические дифференциальные уравнения нелинейные      178
Ступенчатая функция      75
Сходимость в гильбертовом пространстве      32
Сходимость в среднем квадратическом      42 48
Сходимость почти наверное      23 42 48
Тейлор, А.Е.      199
Тейлор, С.Дж.      17 198
Телеграфный случайный процесс      86 133
Теорема каноническая структурная      104 167
Теорема Фубини      49
Теплопроводности уравнение      183 189
Топология      32
Уиллиски      200
Уол      200
Управление допустимое      89 140 144
Управление допустимое для задачи о линейном регуляторе      142 152 158—159 171
Управление оптимальное      144
Управление программное      140 141 157
Управление с обратной связью      140
Управление с обратной связью для задачи о линейном регуляторе      152 158—159
Управляемость      94 136
Управляемость и гауссовские процессы      102
Управляемость пары      128 135 136
Управляемость, критерий      94
Уравнение Беллмана      146 147 154 179
Уравнение восстановления      62 64
Уравнение Риккати алгебраическое      169 171
Уравнение Риккати матрическое      119 122 136 147 148 155 157 165
Уравнение теплопроводности      183 186
Условная характеристическая функция      14 50 181
Условное математическое ожидание      51 180 191 193—195
Фергюсон, Т.С.      199
Фильтрация линейная      118
Флеминг, В.Г.      179 198
Фомин      200
Фрезер      127 200
Фрост, П.А.      199
Фурье преобразование      72 181
Фурье ряды      37 39
Хаара функции      39 40 42 65 67 77
Хо, Ю.С.      1
Цена      139
Цена в задаче о линейном регуляторе      142 170 172 173
Цена дисконтированная      173 174
Центральная предельная теорема      18
Цены функция      134 142 144 145
Цилиндрические множества      26
Шварца неравенство      28 32
Шум      17 142 156 166 170 174
Эконометрика      118
Экстраполяция      119 124
Элементарные события      20 25

О проекте