|
|
 |
| Авторизация |
|
|
|
| Поиск по указателям |
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
| Дэвис М.Х.А. — Линейное оценивание и стохастическое управление |
|
|
|
| Предметный указатель |
Авторегрессии процесс 18
Аллигер 196 200
Бадави 133 200
Байесовский подход 139
Балакришнан, А.В. 198
Беллман, Р.Е. 143 145 154 183
Беллмана уравнение 146 147 154 179
Белый шум 64 71 90 101
Бенеш, В.Е. 199
Бенсусан, А. 189 199
Брайсон, А.Е. 198
Брокет, Р.В. 199
Броуновское движение 55 64
Броуновское движение в гильбертовом пространстве 189—190
Броуновское движение стандартное 64 115
Броуновское движение, квадратическая вариация 69
Броуновское движение, конструкция 65
Броуновское движение, свойства выборочных траекторий 67
Броуновское движение, физическая интерпретация 70
Бьюси, Р.С. 198
Ван Трис, Г.Д. 199
Вариация 69 83
Вариация квадратическая 69
Вариация квадратическая броуновского движения 83
Вероятностная мера 20 21
Вероятностное пространство 21
Виллемс, Дж.С. 199
Винеровский интеграл 74 (и далее)
Винеровский интеграл, векторный случай 91
Винеровский процесс см. «Броуновское движение»
Винтер, Р.Б. 199
Вольтерра интегральные уравнения 110
Вонг, Е. 17 178 199
Вонхэм, В.М. 199
Восстановления процесс 58 60 64
Восстановления уравнение 62 64
Выявляемость 168 171
Гамильтона — Якоби уравнение 145
Гауссовская случайная величина, генерирование 51
Гауссовские процессы 29 30 82
Гауссовские процессы и управляемость 102
Гауссовское распределение 14
Гелб 6 200
Генератор случайных чисел 27 51 52
Гнеденко 200
Грама — Шмидта процедура ортогонализации 8 38 51
Двойственные фильтр и регулятор 149
Дезоер, С.А. 199
Детерминированные линейные системы 93
Джазвинский, А.Г. 198
Джозеф, П.Д. 198
Динамические системы 89 118 139 176
Динамическое программирование 143 144
Дифференциальные уравнения 89
Дуб, Дж.Л. 5 17 198
Идентификация 18
Индикаторная функция 22
Интеграл в среднем квадратичном 46
Интеграл винеровский 75
Интеграл Ито 177
Интеграл Лебега 34 46
Интеграл Лебега — Стилтьеса 24
Интеграл Римана 34 49
Интеграл Стилтьеса 22 63 75 82
Интенсивность пуассоновского процесса 58
Интервальные времена 19 56
Интерполяция 124
Инфинитезимальный оператор 188
Ито интеграл 177
Ито исчисление 156 177
Ито формула 178 181
Кайлат, Т. 195 199
Каллианпур 198
Калман, Р.Е. 55 104 189 199
Калмана фильтр 55 143 148
Калмана фильтр обратный 137
Калмана фильтр с дискретным временем 14
Калмана фильтр с непрерывным временем 118 (и далее)
Калмана фильтр с управляемым слагаемым 162
Калмана фильтр системы с распределенными параметрами 186 189
Квадратичная вариация 69
Квакернаак, Г. 199
Кингман, Дж.Ф.С. 17 198
Ковариационная матрица 14 30 91
Ковариационная функция 30 31 44 90
Ковариационная функция решения стохастического дифференциального уравнения линейного 99
Кокс, Д.П. 198
Колмогоров, А.Н. 29 65 71 200
Компенсатор 60 61 63 87
Кохран, Дж.А. 199
Коши последовательность 33
Крамер, Г. 17 198
Кратность 55 104
Критерий качества средних потерь 139 170—173
Критерий оптимальности 146
Крылов 179
Кушнер, Г.Дж. 199
Лапласа преобразование 62
Ларсон, Р.Е. 198
Лебега интеграл 34 46
Лебега мера 38
Леви, П. 198
Лидбеттер, М.Р. 17 198
Линдквист 5 133 200
Линеаризованное дифференциальное уравнение 89 90 142
Линейное стохастическое управление 139 (и далее)
Линейный регулятор 142 143
Линейный регулятор детерминированный 144 (и далее)
Линейный регулятор с неполными наблюдениями 171—173 174
Линейный регулятор с полными наблюдениями 149 156 169—171
Линейный регулятор, случай бесконечного времени 167 (и далее)
Лионс, Дж.Д. 186 188 199
Липцер, Р.Ш. 178 180 199
Лоев, М. 17 198
Лукес, Д.Л. 199
Майне 127 200
Маккин, Г.П. 178 198
Математическое ожидание 21
Мера вероятностная 20 21
Мера Лебега 38
Метрика 33
Миттер 196 200
Многомерные процессы 90 (и далее)
Монотонных классов теорема 191
Наблюдаемый процесс 118
Наблюдения неполные 142 158 171
Наблюдения полные 143
Независимость 191 (и далее)
Независимые случайные алгебры 191
Независимые случайные величины 192
Нелинейная фильтрация 176 180
Нелинейное оценивание 14 180—183
Нелинейное оценивание для гауссовских процессов 50 195—197
Нелинейное оценивание точечных процессов 133—135
Номинальная траектория 89
Норма 8 32
Обнаружение сигнала 85
Обновляющая последовательность 12
Обновляющая проекция 12 104
Обновляющий процесс 104
Обновляющий процесс для задачи о линейном регуляторе 161
Обновляющий процесс для нелинейного фильтра 180
Обновляющий процесс для фильтра Калмана 119
| Обновляющий процесс, ортогональность приращений 108 112
Обновляющий процесс, порождаемые подпространства 108 112
Оптимальности критерий 146
Орнстейна — Уленбека процесс 72 100 101 123
Ортогональность в гильбертовом пространстве 35
Ортонормированная система 36
Ортонормированный базис 9 36
Отношение сигнал/шум 86
Оценивание в динамических системах 89
Оценивание конечномерное 7 (и далее)
Оценивание линейное 7 43
Оценивание нелинейное 14 127 180—183
Оценивание рекуррентное 11 102 115 118
Оценивание рекуррентное для гауссовских процессов 50
Оценивание рекуррентное для точечных процессов 134
Оценивание сигнала в белом шуме 73 104 118 123
Оценка аффинная 10 43
Оценка линейная 7
Оценка рекуррентная 11
Павон 133 200
Параллелограмма тождество 32
Парзен, Е. 198
Парсеваля равенство 37
Переходная матрица 93 149
Пици 5 200
Полезности теория 32 140
Полугруппа операторов 188
Понтрягина принцип максимума 143 147
Последовательность независимых одинаково распределенных случайных величин 18 26 74
Предсказание 119 124
Принцип оптимальности 144
Принцип разделения 158 166 182
Принцип эквивалентности 166
Программирование динамическое 143 144
Проекция ортогональная 8
Простая функция 22
Пространство вероятностное 21
Пространство выборочное 24 25
Пространство гильбертово 17 31 33
Пространство основное 20
Пространство Соболева 187
Процедура ортогонализации Грама — Шмидта 8 38 51
Равенство Парсеваля 37
Радона— Никодима производная 191
Разделение переменных 184
Разделения принцип 158 (и далее) 166 182
Райфа, Г. 199
Распределение гауссовское 14
Распределение конечномерное 29
Распределение пуассоновское 58
Распределение равномерное 26 60
Распределение экспоненциальное 19
Распределения плотность 21
Распределения функция 20
Рекуррентное оценивание 11 102 115 118
Риккати уравнение алгебраическое 169 171
Риккати уравнение матричное 119 122 136 147 148 155 157 165
Риккати уравнение операторное 189
Ришел, Р.В. 179 198
Руссел, Д.Л. 199
Санделл 200
Сглаживание 124
Сиван, Р. 199
Символ o 58
Системы с распределенными параметрами 183—190
Скалярное произведение 8
Случайная величина 20 21
Случайная величина интегрируемая 22
Случайная величина квадратично интегрируемая 41
Случайная величина центрированная 11
Случайная величина эквивалентная 23
Случайное блуждание 16
Случайный процесс 17
Случайный процесс авторегрессии 18
Случайный процесс определение 19
Случайный процесс с дискретным временем 19 20
Случайный процесс с независимыми приращениями 54
Случайный процесс с непрерывным временем 19 20
Случайный процесс с ортогональными приращениями 53 (и далее)
Случайный процесс считающий 56
Случайный процесс центрированный 28
Случайный процесс, компенсатор 60
Случайный процесс, конструкция 25
Соболева пространство 187
События 20
События элементарные 20 25
Спектральная плотность 72
Среднее значение случайного процесса 28 90
Среднее значение случайной величины 21 22
Стабилизируемость 167 171
Стохастические дифференциальные уравнения линейные 96 (и далее) 118
Стохастические дифференциальные уравнения нелинейные 178
Ступенчатая функция 75
Сходимость в гильбертовом пространстве 32
Сходимость в среднем квадратическом 42 48
Сходимость почти наверное 23 42 48
Тейлор, А.Е. 199
Тейлор, С.Дж. 17 198
Телеграфный случайный процесс 86 133
Теорема каноническая структурная 104 167
Теорема Фубини 49
Теплопроводности уравнение 183 189
Топология 32
Уиллиски 200
Уол 200
Управление допустимое 89 140 144
Управление допустимое для задачи о линейном регуляторе 142 152 158—159 171
Управление оптимальное 144
Управление программное 140 141 157
Управление с обратной связью 140
Управление с обратной связью для задачи о линейном регуляторе 152 158—159
Управляемость 94 136
Управляемость и гауссовские процессы 102
Управляемость пары 128 135 136
Управляемость, критерий 94
Уравнение Беллмана 146 147 154 179
Уравнение восстановления 62 64
Уравнение Риккати алгебраическое 169 171
Уравнение Риккати матрическое 119 122 136 147 148 155 157 165
Уравнение теплопроводности 183 186
Условная характеристическая функция 14 50 181
Условное математическое ожидание 51 180 191 193—195
Фергюсон, Т.С. 199
Фильтрация линейная 118
Флеминг, В.Г. 179 198
Фомин 200
Фрезер 127 200
Фрост, П.А. 199
Фурье преобразование 72 181
Фурье ряды 37 39
Хаара функции 39 40 42 65 67 77
Хо, Ю.С. 1
Цена 139
Цена в задаче о линейном регуляторе 142 170 172 173
Цена дисконтированная 173 174
Центральная предельная теорема 18
Цены функция 134 142 144 145
Цилиндрические множества 26
Шварца неравенство 28 32
Шум 17 142 156 166 170 174
Эконометрика 118
Экстраполяция 119 124
Элементарные события 20 25
|
|
|
| Реклама |
|
|
|
|
|
О проекте