Главная    Ex Libris    Книги    Журналы    Статьи    Серии    Каталог    Wanted    Загрузка    ХудЛит    Справка    Поиск по индексам    Поиск    Форум   
blank
Авторизация

       
blank
Поиск по указателям

blank
blank
blank
Красота
blank
Hisashi Tanizaki — Nonlinear and non-Gaussian state estimation: A quasi-optimal estimator
Hisashi Tanizaki — Nonlinear and non-Gaussian state estimation: A quasi-optimal estimator

Читать книгу
бесплатно

Скачать книгу с нашего сайта нельзя

Обсудите книгу на научном форуме



Нашли опечатку?
Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter


Название: Nonlinear and non-Gaussian state estimation: A quasi-optimal estimator

Автор: Hisashi Tanizaki

Аннотация:

The rejection sampling filter and smoother, proposed by Tanizaki (1996, 1999), Tanizaki and Mariano (1998) and Hürzeler and Künsch (1998), take a lot of time computationally. The Markov chain Monte Carlo smoother, developed by Carlin, Polson and Stoffer (1992), Carter and Kohn (1994, 1996) and Geweke and Tanizaki (1999a, 1999b), does not show a good performance depending on nonlinearity and nonnormality of the system in the sense of the root mean square error criterion, which reason comes from slow convergence of the Gibbs sampler. Taking into account these problems, we propose the nonlinear and non-Gaussian filter and smoother which have much less computational burden and give us relatively better state estimates, although the proposed estimator does not yield the optimal state estimates in the sense of the minimum mean square error. The proposed filter and smoother are called the quasi-optimal filter and quasi-optimal smoother in this paper. Finally, through some Monte Carlo studies, the quasi-optimal filter and smoother are compared with the rejection sampling procedure and the Markov chain Monte Carlo procedure.


Язык: en

Рубрика: Математика/

Тип: Статья

Статус предметного указателя: Неизвестно

ed2k: ed2k stats

Год издания: 1998

Количество страниц: 30

Добавлена в каталог: 22.07.2009

Операции: Положить на полку | Скопировать ссылку для форума | Скопировать ID
blank
Предметный указатель
blank
Реклама
blank
blank
HR
@Mail.ru
       © Электронная библиотека попечительского совета мехмата МГУ, 2004-2017
Электронная библиотека мехмата МГУ | Valid HTML 4.01! | Valid CSS! О проекте