Рассматриваются вопросы синтеза оптимальных систем с неполной информацией методами теории статистических решений. Вывод основных соотношений опирается на рекуррентные формулы,, связывающие достаточные статистики распределений на соседних тактах. Задачи решаются в дискретном времени. Изучаются вопросы стохастической наблюдаемости и сходимости байесовских методов оптимизации. Значительное внимание уделено вопросам синтеза субоптимальпых алгоритмов. Обсуждаются вопросы устойчивости стохастических систем.