Пугачев В.С., Синицын И.Н. — Стохастические дифференциальные системы. Анализ и фильтрация :: Электронная библиотека попечительского совета мехмата МГУ

Главная Ex Libris Книги Журналы Статьи Серии Каталог Wanted Загрузка ХудЛит Справка Поиск по индексам Поиск Форум

Авторизация

Поиск по указателям

Красота

Пугачев В.С., Синицын И.Н. — Стохастические дифференциальные системы. Анализ и фильтрация

Пугачев В.С., Синицын И.Н. — Стохастические дифференциальные системы. Анализ и фильтрация

Обсудите книгу на научном форуме

Нашли опечатку?
Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Название: Стохастические дифференциальные системы. Анализ и фильтрация

Авторы: Пугачев В.С., Синицын И.Н.

Аннотация:

Дается систематическое изложение современной теории стохастических дифференциальных систем. В основу построения теории положены уравнения для конечномерных характеристических функций случайных процессов, определяемых стохастическими дифференциальными уравнениями. Излагаются необходимые сведения по теории дифференциальных систем и теории случайных функций, общая теория cтохастических дифференциальных систем, точные методы статистического анализа линейных систем, приближенные методы анализа нелинейных систем, теория оптимальной фильтрации, методы субоптимальной нелинейной фильтрации и теория условно оптимальной фильтрации и экстраполяции случайных процессов, определяемых стохастическими дифференциальными уравнениями. Для облегчения усвоения излагаемых методов в книге дано свыше 300 примеров и задач.

Язык:

Рубрика: Математика/Вероятность/Стохастические процессы/

Статус предметного указателя: Готов указатель с номерами страниц

ed2k: ed2k stats

Издание: 2-ое, дополненное

Год издания: 1990

Количество страниц: 642

Добавлена в каталог: 08.06.2005

Операции: Положить на полку | Скопировать ссылку для форума | Скопировать ID

Предметный указатель

Аддитивность стохастической меры счетная      165
Вектор состояния системы      20
Дисперсия случайной величины      88
Дисперсия стохастического интеграла      153
Дифференциал стохастический Ито      194
Дифференциал стохастический Стратоновича      206
Задача фильтрации      450
Задача экстраполяции      450
Идентификация системы      447
Интеграл средний квадратический (с. к.)      125
Интеграл стохастический      152
Интеграл стохастический векторный      155
Интеграл стохастический Ито      188
Интеграл стохастический Ито векторный      191
Интеграл стохастический Ито общий      193
Интеграл стохастический Стратоновича симметризованный      192
Интегрирование с. к. по частям      130
Интегрирование численное стохастических дифференциальных уравнений      216
Интенсивность белого шума      93
Интенсивность процесса с некоррелированными приращениями      150
Интервал корреляции      93
Квазимомент случайной величины      109
Квантор общности      87
Лемма Лоэва      120
Математическая модель системы      21
Математическое ожидание случайной функции      88
Математическое ожидание случайной функции обобщенной      135
Математическое ожидание стохастического интеграла      153
Матрица эрмитовская      247
Мера      164
Мера взаимно спектральная      242
Мера спектральная      241
Мера стохастическая      164
Мера стохастическая пуассоновская      183
Метод Брайсона — Иохансена      481
Метод Гулько — Новосельцевой      474
Метод квазимоментов      399 516
Метод моментно-семиинвариантный      391
Метод моментов      365 504
Метод ортогональных разложений      395 514
Метод Рунге — Кутта      217
Метод семиинвариантов      387
Метод сопряженных систем      46
Метод субоптимальной фильтрации      500
Метод формирующих фильтров      266
Метод частотных характеристик      41
Метод Эйлера      217
Метод эллипсоидальной аппроксимации      414
Множество цилиндрическое с n-мерным основанием B      86
Модель детерминированной системы      23
Модель математической системы      23
Модель системы дискретная      25
Модель системы непрерывная      25
Модель стохастической системы      23
Момент начальный второго порядка      98
Момент порядка n      101
Момент смешанный      101
Момент центральный второго порядка      98
Момент центральный порядка n      101
Момент центральный смешанный      101
Ожидание математическое      87
Ожидание математическое обобщенной случайной функции      135
Оператор ковариационный      99
Оператор ковариационный взаимный      99
Оператор момента второго порядка      99
Оператор момента второго порядка взаимный      99
Оператор системы      26
Оператор системы линейный      28
Оценивание      443
Параметр управления      36
Параметризация апостериорных распределений      500
Переменные состояния системы      20
Плотность взаимно спектральная компонент      242
Плотность спектральная      237
Поведение системы      20
Поле случайное      80
Полиномы биортонормальные согласованные      114
Полиномы Эрмита      108
Поля случайные однородные      222
Порядок квазимомента      109
Последовательность с. к. сходящаяся      119
Последовательность с. к. сходящаяся слабо      133
Последовательность случайная марковская      85
Предел в среднем квадратическом      132
Предел в среднем квадратическом слабый      133
Представление интегральное каноническое      169
Принцип суперпозиции      28
Прогноз      450
Производная средняя квадратическая      122
Производная средняя квадратическая p-порядка      123
Производная средняя квадратическая слабая      134
Пространство входных сигналов      20
Пространство выходных сигналов      20
Пространство основных функций      135
Пространство состояний      20
Процесс случайный      80
Процесс случайный винеровский      181
Процесс случайный винеровский стандартный      150
Процесс случайный марковский      85
Процесс случайный обновляющий      473
Процесс случайный общий пуассоновский      151
Процесс случайный пуассоновский      150
Процесс случайный с независимыми приращениями      174
Процесс случайный с некоррелированными приращениями      147
Процессы случайные стационарные      222
Разложение спектральное стационарной случайной функции      236
Разложения согласованные ортогональные      116
Распознавание сигналов      445
Распределение n-мерное      81
Распределение безгранично делимое      187
Распределение двумерное      81
Распределение каноническое Гиббса      314
Распределение Коши      179
Распределение многомерное      81
Распределение одномерное      80
Реализация случайной функции      79
Решение в реализациях      170
Решение среднее квадратическое      170
Ряд Фурье      233
Ряд Эджуорта      113
Семейство согласованное      82
Семиинварианты      102
Сигнал входной      20

Сигнал выходной      20
Сигнал ошибки      36
Система      19
Система детерминированная линейная      28
Система детерминированная нелинейная      29
Система детерминированная физически возможная      26
Система дискретная      25
Система дифференциальная      36
Система дифференциальная линейная      43
Система многомерная      25
Система непрерывная      25
Система обратная      51
Система одномерная      25
Система пар полиномов биортогональная      102
Система пар полиномов биортонормальная      102
Система с распределенными параметрами      25
Система стационарная      39
Система стохастическая дифференциальная      60
Система стохастическая устойчивая в данном режиме (с вероятностью 1)      26
Система стохастическая устойчивая в данном режиме в p-среднем      27
Система стохастическая физически возможная      26
Система, детерминированная устойчивая в данном режиме      27
Системы большие      24
Системы взаимно обратные      51
Системы интегро-дифференциальные      69
Системы интегро-дифференциальные приводимые к стационарным      69
Системы полиномов согласованные      114
Спектр частот случайной функции      233
Теорема Бохнера      238
Теорема Колмогорова      86
Теорема Лебега      240
Теорема о с. к. сходимости      121
Теорема Рисса      31
Теорема Фубини      239
Теория случайных функций корреляционная      119
Уравнение интегро-дифференциальное      69
Уравнение нелинейное стохастическое      209
Уравнение Риккати алгебраическое      613
Уравнение Риккати матричное      612
Уравнение стохастическое дифференциальное      173
Уравнение стохастическое дифференциальное Ито      210
Уравнение стохастическое дифференциальное линейное      170
Уравнение стохастическое дифференциальное с $\theta$ -дифференциалом      213
Уравнение стохастическое интегральное Ито      210
Уравнение стохастическое интегральное линейное      170
Уравнение Стратоновича — Кушнера      461
Уравнение Фоккера — Планка      299
Уравнения Стратоновича      461
Условия согласованности конечномерных распределений      81
Устойчивость асимптотическая по Ляпунову      27
Устойчивость в данном режиме      27
Устойчивость в среднем квадратическом      27
Факторизация матрицы      274
Фильтр второго порядка (модифицированный)      527
Фильтр второго порядка усеченный      527
Фильтр Гаусса      527
Фильтр Калмана — Бьюси      471
Фильтр Калмана — Бьюси обобщенный      522
Фильтр оптимальный по Парето      536
Фильтр оптимальный условно      535
Фильтр первого порядка      525
Фильтр формирующий      169
Фильтрация линейная      468
Фильтрация оптимальная      450
Фильтрация субоптимальная      500
Формула Ито      196
Формула Ито обобщенная      204
Формулы Винера — Хинчина      242
Функции неотрицательно определенные      100
Функции случайные r-мерные векторные      80
Функции случайные коррелированные      91
Функции случайные некоррелированные      91
Функции случайные скалярные      80
Функции случайные стационарно связанные      225
Функционирование системы      20
Функция весовая      30
Функция весовая линейной дифференциальной системы      43
Функция весовая многомерной линейной системы      32
Функция весовая с n входами и m выходами      35
Функция единичная ступенчатая      45
Функция импульсная переходная      30
Функция ковариационная      88
Функция ковариационная взаимная      91
Функция ковариационная показательная (экспоненциальная)      227
Функция ковариационная показательная косинусная (экспоненциально-косинусная)      228
Функция корреляционная      88
Функция корреляционная взаимная      96
Функция передаточная стационарной системы      39
Функция передаточная стационарной системы линейной      40
Функция переходная импульсная      30
Функция случайная      79
Функция случайная векторная      80
Функция случайная векторная с. к. дифференцируемая      123
Функция случайная векторная с. к. непрерывная      121
Функция случайная действительная      80
Функция случайная ковариационно-стационарная      222
Функция случайная комплексная      80
Функция случайная неотрицательно определенная      100
Функция случайная нормально распределенная      97
Функция случайная обобщенная      95
Функция случайная обобщенная векторная      135
Функция случайная обобщенная скалярная      135
Функция случайная приводимая к стационарной      229
Функция случайная с дискретным спектром      232
Функция случайная с непрерывным спектром      233
Функция случайная скалярная с. к. дифференцируемая      122
Функция случайная скалярная с. к. непрерывная      121
Функция случайная стационарная      221
Функция случайная стационарная в узком смысле      221
Функция случайная стационарная в широком смысле      221
Функция случайная стационарная ковариационно      222
Функция случайная центрированная      88
Функция спектральная      237
Функция финитная      133
Характеристика частотная стационарной линейной системы      41
Шум белый      92
Шум белый в строгом смысле      180
Шум белый нормально распределенный      182
Шум белый стационарный      248
Шумы параметрические      67
Экстраполяция линейная оптимальная      490
Экстраполяция состояния системы      447
Эффект дробовой      82
Ядро интегрального уравнения      69

Реклама

© Электронная библиотека попечительского совета мехмата МГУ, 2004-2024

Электронная библиотека мехмата МГУ

Valid HTML 4.01!

|

Valid CSS!

О проекте