Настоящее пособие представляет собой вторую часть
курса лекций "Актуарная математика", дополненную
задачами и материалом для углубленного
самостоятельного изучения предмета.
Первая глава посвящена моделям риска
(индивидуальная модель и её модификации, коллективная модель -
статическая и динамическая, переход от
индивидуальной модели к коллективной, сравнение различных
моделей).
Вторая глава содержит описание широко
используемых на практике договоров перестрахования, их
преимуществ и недостатков, а также финансовых и
экономических особенностей, изучается выбор
оптимального договора перестрахования с точки зрения цедента
и перестраховщика.
Для студентов и аспирантов математических
факультетов университетов, специализирующихся в области
теории вероятностей и математической статистики, а
также актуарной и финансовой математики.