Главная    Ex Libris    Книги    Журналы    Статьи    Серии    Каталог    Wanted    Загрузка    ХудЛит    Справка    Поиск по индексам    Поиск    Форум   
blank
Авторизация

       
blank
Поиск по указателям

blank
blank
blank
Красота
blank
Jeffrey A. — Theory of Stochastic Differential Equations with Jumps and Applications
Jeffrey A. — Theory of Stochastic Differential Equations with Jumps and Applications



Обсудите книгу на научном форуме



Нашли опечатку?
Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter


Название: Theory of Stochastic Differential Equations with Jumps and Applications

Автор: Jeffrey A.

Аннотация:

Stochastic differential equations (SDEs) are a powerful tool in science, mathematics, economics and finance. This book will help the reader to master the basic theory and learn some applications of SDEs. In particular, the reader will be provided with the backward SDE technique for use in research when considering financial problems in the market, and with the reflecting SDE technique to enable study of optimal stochastic population control problems. These two techniques are powerful and efficient, and can also be applied to research in many other problems in nature, science and elsewhere.


Язык: en

Рубрика: Математика/

Статус предметного указателя: Неизвестно

ed2k: ed2k stats

Издание: 1

Год издания: 2005

Количество страниц: 434

Добавлена в каталог: 19.08.2021

Операции: Положить на полку | Скопировать ссылку для форума | Скопировать ID
blank
Предметный указатель
blank
Реклама
blank
blank
HR
@Mail.ru
       © Электронная библиотека попечительского совета мехмата МГУ, 2004-2024
Электронная библиотека мехмата МГУ | Valid HTML 4.01! | Valid CSS! О проекте