В работе рассматриваются случайные величины, заданные в виде определенного интеграла от нестационарного процесса. Доказывается, что при выполнении некоторых ограничений на корреляционную функцию процесса, при неограниченном возрастании промежутка интегрирования, случайные величины сходятся по распределению к нормальному закону