Монография посвящена исследованию управляемых динамических систем при случайных возмущениях. В ней содержится постановка ряда новых задач оптимального управления стохастическими системами. Развиты методы исследования указанных задач.
Подробно изучены задачи оптимального управления наблюдением. Рассмотрены вопросы управления и оптимальной фильтрации для систем с последействием. Изучены задачи управления на случайном интервале времени. Развиты методы приближенного и численного синтеза оптимального управления и установлены соответствующие оценки погрешности. Исследованы задачи оптимальной коррекции случайных возмущений при ограниченном ресурсе управления. Рассмотрены задачи оптимального сочетания управления и наблюдения.
Изложение сопровождается примерами конкретных управляемых динамических систем, для которых синтез управления построен численными или аналитическими методами.
Монография предназначается в первую очередь для научных работников, инженеров и аспирантов, специализирующихся в области теории управления, прикладной и вычислительной математики.