Кратко излагаются основные факты теории случайных временных рядов авторегрессии и скользящего среднего.
Рассматривается статистические задачи для процессов при условии их стационарности.
Предназначено для студентов специальности «Прикладная математика» при изучении курса «Случайные процессы» и при
выполнению курсовой работы по этому курсу. Подготовлено на кафедре «Техническая кибернетика».