Главная    Ex Libris    Книги    Журналы    Статьи    Серии    Каталог    Wanted    Загрузка    ХудЛит    Справка    Поиск по индексам    Поиск    Форум   
blank
Авторизация

       
blank
Поиск по указателям

blank
blank
blank
Красота
blank
Feng J., Kurtz T. — Large deviations for stochastic processes
Feng J., Kurtz T. — Large deviations for stochastic processes

Читать книгу
бесплатно

Скачать книгу с нашего сайта нельзя

Обсудите книгу на научном форуме



Нашли опечатку?
Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter


Название: Large deviations for stochastic processes

Авторы: Feng J., Kurtz T.

Аннотация:

This work began as a research paper intended to show how the convergence of nonlinear semigroups associated with a sequence of Markov processes implied the large deviation principle for the sequence. We expected the result to be of little utility for specific applications, since classical convergence results for nonlinear semigroups involve hypotheses that are very difficult to verify, at least using classical methods. We should have recognized at the beginning that the modern theory of viscosity solutions provides the tools needed to overcome the classical difficulties. Once we did recognized that convergence of the nonlinear semigroups could be verified, the method evolved into a unified treatment of large deviation results for Markov processes, and the research “paper” steadily grew into the current volume.


Язык: en

Рубрика: Математика/

Тип: Статья

Статус предметного указателя: Неизвестно

ed2k: ed2k stats

Год издания: 2005

Количество страниц: 414

Добавлена в каталог: 16.12.2012

Операции: Положить на полку | Скопировать ссылку для форума | Скопировать ID
blank
Предметный указатель
blank
Реклама
blank
blank
HR
@Mail.ru
       © Электронная библиотека попечительского совета мехмата МГУ, 2004-2017
Электронная библиотека мехмата МГУ | Valid HTML 4.01! | Valid CSS! О проекте