В части 3 пособия подробно описываются элементы дифференциального и интегрального исчислений, которые использовались в части 1. Объединён материал из пособий автора "Лекции по математическому анализу" и "Интегрирование равномерно измеримых функций".
Основным объектом является интеграл Стилтьеса. Он определяется как ограниченный линейный функционал на пространстве функций без сложных разрывов, которое рассматривалось в части 1. Интеграл Стилтьеса широко применяется не только в теории вероятностей, но и в геометрии, механике и других областях математики.