Кушнер Г.Дж. — Вероятностные методы аппроксимации в стохастических задачах управления и теории эллиптических уравнений
Обсудите книгу на
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Название: Вероятностные методы аппроксимации в стохастических задачах управления и теории эллиптических уравнений
Автор: Кушнер Г.Дж.
Аннотация:
Книга посвящена тем аспектам теории управляемых диффузионных процессов,
которые связаны с приближенным нахождением функций выигрыша с помощью
замены соответствующего дифференциального уравнения Беллмана разностным
уравнением. Эта замена делается так, чтобы соответствующее разностное уравнение
было уравнением Беллмана для управляемой марковской цепи. Обоснование сходимости осуществляется с помощью общих теорем теории случайных процессов, которые приводятся без доказательств.
|
|
О проекте