Настоящая работа выполнена в рамках исследований по гранту US AID и посвящена эконометрическому анализу временных рядов макроэкономических показателей, характеризующих экономическую ситуацию в РФ.
Разнообразные содержательные задачи экономического анализа требуют использования статистических данных, характеризующих исследуемые экономические процессы и развернутых во времени в форме временных рядов. При этом нередко одни и те же временные ряды используются для решения разных содержательных проблем.
Целью настоящего проекта является анализ временных рядов, отражающих динамику развития основных макроэкономических показателей, характеризующих состояние экономики России.
В работе предполагается исследовать глобальные статистические свойства (стационарность, наличие детерминированного и/или стохастического тренда и др.) некоторых экономических и социальных рядов динамики. Настоящая работа носит предварительный характер. На данном этапе исследований предполагается, в первую очередь, отработать инструментарий исследования динамических рядов с точки зрения изучения их внутренних структурных особенностей. В последующем предполагается продолжить анализ временных рядов в направлении выявления взаимосвязей между различными экономическими рядами и построения прогностических, а если возможно, то и имитационных, моделей соответствующих процессов.
Отчет состоит из настоящего введения, трех глав основного текста, заключения и приложений.
В первой главе работы излагается общая постановка проблемы и инструментарий исследования.
Во второй главе отчета описывается статистическая база, использованная в работе. Основная часть главы посвящена основным формальным результатам исследования.
В третьей части предпринята попытка дать предварительный экономический анализ полученных результатов.
В заключении приведены основные выводы из проделанной работы и намечены пути ее дальнейшего развития.
В приложениях приведены краткие обзоры статистических процедур, используемых для различения TS и DS рядов и основных разделов анализа временных рядов. Кроме того, там приведена исходная статистическая информация, использованная в работе.