Курс эконометрии I состоит из двух частей: регрессионный анализ и временные ряды. Данное пособие предназначено для 1-й части курса, которая изучается в IY семестре.
Пособие включает 7 разделов:
1. Описательная статистика.
2. Случайные ошибки измерения.
3. Алгебра линейной регрессии.
4. Основная модель линейной регрессии.
5. Гетероскедастичность и автокорреляция ошибок.
6. Ошибки измерения факторов и фиктивные переменные.
7. Оценка параметров систем уравнений.
Каждый раздел открывается кратким обзором теоретического материала, затем следуют теоретические вопросы и задания, разбираемые на лекциях и семинарских занятиях, вслед за ними приводится набор задач и упражнений, которые решаются на практических занятиях и самостоятельно. Завершается каждый раздел списком литературы.
Теоретическая часть пособия подготовлена по материалам лекционного курса, прочитанного в 1992-96 гг., практическая часть в значительной мере построена по результатам работы по программе TASIS-TEMPUS в 1995-96 гг. .