Главная    Ex Libris    Книги    Журналы    Статьи    Серии    Каталог    Wanted    Загрузка    ХудЛит    Справка    Поиск по индексам    Поиск    Форум   
blank
Авторизация

       
blank
Поиск по указателям

blank
blank
blank
Красота
blank
Bjork T. — Arbitrage Theory in Continuous Time
Bjork T. — Arbitrage Theory in Continuous Time



Обсудите книгу на научном форуме



Нашли опечатку?
Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter


Название: Arbitrage Theory in Continuous Time

Автор: Bjork T.

Аннотация:

Presented as a textbook for graduate and advanced undergraduates in finance, economics, mathematics, and statistics; this work presents arbitrage theory and its applications to pricing problems for financial derivatives. Focusing on applications and concrete computations, Bjork (mathematical finance, Stockholm School of Finance, Sweden) primarily uses the theory of stochastic differential equations to develop the math later used for arbitrage pricing of financial derivatives. Advanced calculus and basic knowledge of probability theory are prerequisites. Annotation ©2004 Book News, Inc., Portland, OR


Язык: en

Рубрика: Экономика и финансы/

Статус предметного указателя: Неизвестно

ed2k: ed2k stats

Год издания: 2004

Количество страниц: 488

Добавлена в каталог: 11.04.2010

Операции: Положить на полку | Скопировать ссылку для форума | Скопировать ID
blank
Предметный указатель
blank
Реклама
blank
blank
HR
@Mail.ru
       © Электронная библиотека попечительского совета мехмата МГУ, 2004-2024
Электронная библиотека мехмата МГУ | Valid HTML 4.01! | Valid CSS! О проекте