Драймз Ф. — Распределенные лаги. Проблемы выбора и оценивания модели :: Электронная библиотека попечительского совета мехмата МГУ

Главная Ex Libris Книги Журналы Статьи Серии Каталог Wanted Загрузка ХудЛит Справка Поиск по индексам Поиск Форум

Авторизация

Поиск по указателям

Красота

Драймз Ф. — Распределенные лаги. Проблемы выбора и оценивания модели

Драймз Ф. — Распределенные лаги. Проблемы выбора и оценивания модели

Обсудите книгу на научном форуме

Нашли опечатку?
Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Название: Распределенные лаги. Проблемы выбора и оценивания модели

Автор: Драймз Ф.

Аннотация:

Эта книга посвящена проблемам оценивания моделей с распределенным лагом, и в ней лишь поверхностным образом затронуты теоретические предпосылки, лежащие в основании таких моделей. Она адресована как студентам, изучающим эконометрию, так и специалистам в данной области. Рассмотрение большинства проблем начинается на элементарном уровне и доводится до степени сложности освещения материала, характерной для современной научной литературы. Некоторые части книги легко могут быть использованы преподавателями при чтении лекций по эконометрии, особенно если их предварить стандартным вводным курсом, содержащим подробное рассмотрение общей линейной модели.

Язык:

Рубрика: Экономика и финансы/

Серия: Сделано в холле

Статус предметного указателя: Готов указатель с номерами страниц

ed2k: ed2k stats

Год издания: 1982

Количество страниц: 384

Добавлена в каталог: 01.04.2010

Операции: Положить на полку | Скопировать ссылку для форума | Скопировать ID

Предметный указатель

m-зависимые переменные, последовательность их      76 113
m-зависимые переменные, центральная предельная теорема для них      76 77
Z-преобразование      24 256
Автоковариационное ядро      25
Автокоррелированных ошибок модель      66 70
Адаптивное прогнозирование      63
Алгебра линейная      28
Алгебра полиномиальных операторов      32
Алгебра полиномиальных функций      29 31
Аппроксимация (общей модели бесконечного лага) геометрическая      51
Аппроксимация (общей модели бесконечного лага) полиномами Лагранжа      55 56
Аппроксимация (общей модели бесконечного лага) равномерная      57 58
Аппроксимация (общей модели бесконечного лага) рациональная      51
Арцела теорема      144
Бореля — Кантелли лемма      146
Векторное пространство      27
Взаимная спектральная функция плотности      252
Взаимная спектральная функция распределения      252
Винера — Леви теорема      293
Временная область      259
Временные ряды      см. «Случайные процессы»
Дарбина — Уотсона статистика      321 сс
Двухшаговые оценки модели геометрического лага      156 сс 284
Двухшаговые оценки модели динамического спроса      193 сс
Двухшаговые оценки модели рационального лага      231 241
Доход наблюдаемый      14
Доход перманентный      14 64
Инструментальных переменных методом (МИП) оценивание геометрического лага модели      112 сс
Инструментальных переменных методом (МИП) оценивание итеративное      см. «Двухшаговые оценки»
Интерполяция Лагерра      51
Интерполяция Лагранжа      46
Интерполяция Лежандра      51
Интерполяция полиномами степени n      48
Интерполяция Чебышева      51
Интерполяция Эрмита      51
Интерполяция Якоби      51
Квадратурный спектр      253
Ковариационная функция      248
Ковариационное ядро      248
Корни полиномов      46 47 51
Коспектр      253
Критерии согласованности      316
Критерий проверки гипотезы о геометрическом лаге с автокоррелированными ошибками      308
Критерий проверки гипотезы о полиномиальном лаге      216
Критерий проверки гипотезы о рациональном лаге      305 сс
Критерий проверки гипотезы о устойчивости рационального лага      311 сс
Лага дисперсия      20
Лага дисперсия геометрической структуры      21
Лага дисперсия отрицательной биномиальной структуры      23
Лага дисперсия полиноминальной структуры      45
Лага коэффициенты      13
Лага оператор      28
Лага оператор обратный      35
Лага оператор полиномиальный      31 40
Лага производящая функция      16 33
Лага среднее      20
Лага среднее геометрической структуры      21
Лага среднее отрицательной биномиальной структуры      23
Лага среднее полиномиальной структуры      44
Лага структура геометрическая      21
Лага структура как набор вероятностей      15
Лага структура общая бесконечная      39
Лага структура общая конечного порядка n      40 42
Лага структура общая полиномиальная, порядка n и степени k      42 211
Лага структура общая рациональная      38 223
Лага структура отрицательная биноминальная (также Паскаля)      21
Лага структура, ее аппроксимация      51 55—58
Лагранжа интерполяционные полиномы      48
Лагранжа интерполяция      46
Лагранжа интерполяция, ее вспомогательные точки      50
Максимума правдоподобия оценки для модели геометрического лага      102 сс 150 313
Максимума правдоподобия оценки для модели динамического спроса      186
Максимума правдоподобия оценки для модели полиномиального лага      212 сс
Максимума правдоподобия оценки для модели рационального лага      234 244
Максимума правдоподобия оценки для модели с авторегрессионными ошибками      75 86

Матрица спектральная      257
Матрица унитарная      261 261
Матрица эрмитова      254
Минимизация частичная      74
Минимума хи-квадрат оценки модели геометрического лага      140
Минимума хи-квадрат оценки модели динамического спроса      186
Минимума хи-квадрат оценки модели полиномиального лага      212 сс
Минимума хи-квадрат оценки модели рационального лага      233 244
Минимума хи-квадрат оценки модели с авторегрессионными ошибками      75 86
Монте-Карло эксперименты для динамической модели спроса с автокоррелированными ошибками      345 сс
Монте-Карло эксперименты для модели геометрического лага      332 сс
Монте-Карло эксперименты для проверки качества МП-оценки      344
Монте-Карло эксперименты для проверки качества оценок двухшагового метода      370
Монте-Карло эксперименты для проверки качества оценок максимума правдоподобия (МП)      370
Монте-Карло эксперименты для проверки качества оценок минимума хи-квадрат      370
Монте-Карло эксперименты для проверки качества оценок обычного метода наименьших квадратов (ОМНК)      370
Область временная      259
Область частотная      259
Оператор лага      28
Оператор линейный      28
Оператор полиномиальный      31
Остаток, усеченный      101
Оценивание динамической модели спроса при помощи двухшаговых методов      193
Оценивание динамической модели спроса при помощи минимума хи-квадрат метода      186
Оценивание динамической модели спроса при помощи прямых методов      201 сс
Оценивание динамической модели спроса при помощи трехшагового метода наименьших квадратов      183
Оценивание модели геометрического лага с автокоррелированными ошибками при помощи метода инструментальных переменных (МИП), простого      151
Оценивание модели геометрического лага с автокоррелированными ошибками при помощи метода максимума правдоподобия МП      150
Оценивание модели геометрического лага с взаимно независимыми ошибками при помощи метода инструментальных переменных, простого      112
Оценивание модели геометрического лага с взаимно независимыми ошибками при помощи метода Койка — Клейна      116
Оценивание модели геометрического лага с взаимно независимыми ошибками при помощи метода максимума правдоподобия      102
Оценивание модели геометрического лага с взаимно независимыми ошибками при помощи метода префильтрации (процедуры)      105
Оценивание модели полиномиального лага при помощи метода наименьших квадратов      212
Оценивание модели рационального лага с автокоррелированными ошибками при помощи минимума хи-квадрат метода      244
Оценивание модели рационального лага с автокоррелированными ошибками при помощи спектральных методов      301
Оценивание модели рационального лага с взаимно независимыми ошибками при помощи метода минимума хи-квадрат      233
Оценивание модели с автокоррелированными ошибками при помощи метода максимума правдоподобия      75
Периодограмма      263 264
Периодограмма взаимная      258 264
Перманентный доход      14 64
Повторения      334
Постоянства привычек феномен      68
Префильтрации процедура      103
Приспособление, частичное      64
Прогнозирование, адаптивное      63
Распределенного лага модель      см. «Лага структура»
Распределенного лага структура      см. «Лага структура»
Распределенный лаг      см. «Лага структура»
Случайный процесс многомерный      251
Случайный процесс многомерный с взаимно стационарными ковариациями      252
Случайный процесс одномерный      248
Случайный процесс одномерный со стационарными ковариациями      248
Смещение в экспериментах Монте-Карло      334
Состоятельность, строгая      94
Спектральная матрица      257
Спектрального окна порождающая функция      258
Спектрального распределения функция      250
Спектральной плотности функция      250
Среднеквадратическая ошибка в экспериментах Монте-Карло      334
Сходимость последовательности случайных переменных к распределению      76 сс
Сходимость с вероятностью единица      94
Трехшагового метода наименьших квадратов (3-ШМНК), несостоятельность      185
Трехшагового метода наименьших квадратов (3-ШМНК), оценки      183
Трехшагового метода наименьших квадратов (3-ШМНК), процедура      183
Унитарная матрица      261 261
Центральная предельная теорема для m-зависимых переменных      76
Частичная минимизация      74
Частичное приспособление      64—66
Частотная область      259
Эйткена оценка      74 157 176
Эйткена оценка реализуемая      167 п 176
Энгеля кривая      67 68
Эрмитова матрица      254
Эффективность оценок относительная      1 26
Эффективность оценок относительная асимптотическая      127

Реклама

© Электронная библиотека попечительского совета мехмата МГУ, 2004-2024

Электронная библиотека мехмата МГУ

Valid HTML 4.01!

|

Valid CSS!

О проекте