Главная    Ex Libris    Книги    Журналы    Статьи    Серии    Каталог    Wanted    Загрузка    ХудЛит    Справка    Поиск по индексам    Поиск    Форум   
blank
Авторизация

       
blank
Поиск по указателям

blank
blank
blank
Красота
blank
Achdou Y., Pironneau O. — Computational Methods for Option Pricing
Achdou Y., Pironneau O. — Computational Methods for Option Pricing

Читать книгу
бесплатно

Скачать книгу с нашего сайта нельзя

Обсудите книгу на научном форуме



Нашли опечатку?
Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter


Название: Computational Methods for Option Pricing

Авторы: Achdou Y., Pironneau O.

Аннотация:

As option pricing become increasingly sophisticated in a world-wide market, so do the methods of evaluating and calculating them. Achdou (U. Denis Diderot, Paris) and Pironneau (U. Pierre et Marie Curie, Paris) describe modern numerical techniques useful in financial simulations, focusing on finite difference and finite element methods for partial differential equations to ascertain their reliability, to control and improve their accuracy, and to implement them efficiently. They describe the mechanics of option pricing, including the Monte Carlo methods generally used, but work mainly from the Black-Scholes equation, describing adaptive mesh refinements, the special considerations of American options, sensitivities and calibration, including that of local volatility with European options, and close by describing the calibration of local volatility with American options.


Язык: en

Рубрика: Экономика и финансы/

Статус предметного указателя: Неизвестно

ed2k: ed2k stats

Год издания: 2005

Количество страниц: 297

Добавлена в каталог: 17.12.2009

Операции: Положить на полку | Скопировать ссылку для форума | Скопировать ID
blank
Предметный указатель
blank
Реклама
blank
blank
HR
@Mail.ru
       © Электронная библиотека попечительского совета мехмата МГУ, 2004-2018
Электронная библиотека мехмата МГУ | Valid HTML 4.01! | Valid CSS! О проекте