Главная    Ex Libris    Книги    Журналы    Статьи    Серии    Каталог    Wanted    Загрузка    ХудЛит    Справка    Поиск по индексам    Поиск    Форум   
blank
Авторизация

       
blank
Поиск по указателям

blank
blank
blank
Красота
blank
Peskir G., Shiryaev A. — Optimal Stopping And Free-Boundary Problems
Peskir G., Shiryaev A. — Optimal Stopping And Free-Boundary Problems

Читать книгу
бесплатно

Скачать книгу с нашего сайта нельзя

Обсудите книгу на научном форуме



Нашли опечатку?
Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter


Название: Optimal Stopping And Free-Boundary Problems

Авторы: Peskir G., Shiryaev A.

Аннотация:

The book aims at disclosing a fascinating connection between optimal stopping problems in probability and free-boundary problems in analysis using minimal tools and focusing on key examples.

The general theory of optimal stopping is exposed at the level of basic principles in both discrete and continuous time covering martingale and Markovian methods. Methods of solution explained range from classic ones (such as change of time, change of space, change of measure) to more recent ones (such as local time-space calculus and nonlinear integral equations).

A detailed chapter on stochastic processes is included making the material more accessible to a wider cross-disciplinary audience. The book may be viewed as an ideal compendium for an interested reader who wishes to master stochastic calculus via fundamental examples.

Areas of application where examples are worked out in full detail include financial mathematics, financial engineering, mathematical statistics, and stochastic analysis.


Язык: en

Рубрика: Экономика и финансы/

Статус предметного указателя: Неизвестно

ed2k: ed2k stats

Год издания: 2006

Количество страниц: 500

Добавлена в каталог: 22.11.2009

Операции: Положить на полку | Скопировать ссылку для форума | Скопировать ID
blank
Предметный указатель
blank
Реклама
blank
blank
HR
@Mail.ru
       © Электронная библиотека попечительского совета мехмата МГУ, 2004-2017
Электронная библиотека мехмата МГУ | Valid HTML 4.01! | Valid CSS! О проекте