Кейн Э., Энтов Р. (ред.), Мошкович Р. (пер.) — Экономическая статистика и эконометрия :: Электронная библиотека попечительского совета мехмата МГУ

Главная Ex Libris Книги Журналы Статьи Серии Каталог Wanted Загрузка ХудЛит Справка Поиск по индексам Поиск Форум

Авторизация

Поиск по указателям

Кейн Э., Энтов Р. (ред.), Мошкович Р. (пер.) — Экономическая статистика и эконометрия

Обсудите книгу на научном форуме

Нашли опечатку?
Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Название: Экономическая статистика и эконометрия

Авторы: Кейн Э., Энтов Р. (ред.), Мошкович Р. (пер.)

Аннотация:

В книге рассматриваются макроэконометрические и микроэконометриче-ские модели, основные методы математической статистики, применяемые в экономических исследованиях, а также содержатся начальные сведения по теории вероятностей.
Книга полезна экономистам, статистикам, а также преподавателям и студентам экономических вузов и факультетов.

Язык:

Рубрика: Экономика и финансы/

Серия: Сделано в холле

Статус предметного указателя: Готов указатель с номерами страниц

ed2k: ed2k stats

Издание: выпуск 2

Год издания: 1977

Количество страниц: 232

Добавлена в каталог: 25.07.2009

Операции: Положить на полку | Скопировать ссылку для форума | Скопировать ID

Предметный указатель

Автокорреляция (Autocorrelation) остатков      156 176 179 185 207
Автокорреляция остатков нелинейная      181
Автокорреляция остатков отрицательная      180 192
Автокорреляция остатков положительная      180 181 191
Алгебраическое дополнение      100 101
Вектор (vector)      92
Взвешенные первые разности (Weighted first differences)      148
Выброс (Outlier)      19
Гетероскедастичность (heteroscedasticity)      176 183 207
Гипотеза Дьюзенберри — Модильяни      67 131
Главная диагональ (Main diagonal) матрицы      95
Гомоскедастичность (Homoscedasticity)      174 176
Денежная масса (Money stock)      154
Дисперсия (variance)      15
Дисперсия ошибок      26—32 71
Дихотомический (Dichotomous) критерий      138
Доверительный (Confidence) интервал      25 33—36 45 124 125
Идентификация (Identification)      136—143
Идентификация неполная      138 207
Идентификация сверхидентификация      138
Идентификация счетное правило      141
Идентификация точная      138
Инвестиции (Investment)      111 161 162
Инерционная (Inertia) модель      119
Качественный анализ (Qualitative analysis)      112 120
Квалифицирование (Qualification)      23
Ковариационная матрица (covariance matrix)      177
Ковариация (covariance)      15
Коллинеарность (Collinearity)      85
Корреляция (correlation)      40—41
Корреляция ложная      44
Корреляция множественная      80
Коэффициент автокорреляции (Autocorrelation coefficient)      181
Коэффициент Дарбина — Уотсона      182 185 187—191
Коэффициент детерминации (coefficient of determination)      40 73
Коэффициент корреляции (coefficient of correlation)      39—45 73
Коэффициент корреляции частный      70 76
Коэффициент регрессии      65—71
Коэффициент регрессии частичный      66
Критерий Бартлета      197—198
Критерий Чоу      160 173
Логарифмические отклонения (Logarithmic deviations)      145
Максимального правдоподобия оценка (Maximum likelihood estimator)      174
Математическое ожидание (expected value)      9 10
Матрица (matrix)      94
Матрица единичная      99
Матрица квадратная      94
Матрица моментов      95
Матрица присоединенная      104
Матрица симметричная      95
Матрица согласованные      96
Матрица транспонированная      95
Метод знаков (Runs Test)      185—187
Метод наименьших квадратов (Least-Squares)      9 17—19
Метод наименьших квадратов косвенный (ILS)      123
Метод наименьших квадратов обобщенный (GLS)      178—179
Метод наименьших квадратов обычный (OLS)      123
Метод наименьших квадратов, предпосылки      174
Минимизация (Minimization) функции      12—13
Минор (minor)      101
Моменты (moments)      15 16 63 64
Мультиколлинеарность (multicollinearity)      85 151 207
Мультипликаторы (Multipliers)      110—111
Наивная (Naive) модель      119
Наилучшая линейная несмещенная оценка (Best Linear Unbiased Estimator BLUE)      19
Независимость статистическая (Independence)      26 35 38
Несмещенность (unbiasedness)      175
Нормальное уравнение (normal equation)      13—16 19 59—62 64

Нулевая гипотеза (null hypothesis)      32
Обратная матрица (Inverse matrix)      69 91 98 109
Одновременные (Simultaneous) уравнения      121 161
Определитель (determinant)      99
Остатки (residuals)      19 23 172
Ошибка (Error term)      10 18 25 49 69 114 147—148 168
Ошибка прогноза      37—38 172—173
Ошибка, источники      10
Ошибки выборки (Sampling error)      159
Ошибки измерений (Errors of measurement)      133—134
Ошибки модели (Model error)      38 173
Параметры (parameters)      11 13 16 49 62 168
Первые разности (First difference)      145 193
Подбор кривой (Curve fitting)      8—9 117
Подматрица (submatrix)      101
Потребительская функция (Consumption function)      19 110—121
Правило Крамера      65 105
Предел по вероятности (Probability limit)      27
Предельная склонность к потреблению (Marginal propensity to consume — MPC)      17 111 122
Предельная склонность к сбережению (Marginal propensity to save — MPS)      117 120 122
Преобразование переменных (Transformation of variables)      204
Преобразование Фишера      46 74 79
Приведенная форма (reduced form)      123 133
Проверка Гольдфельда — Квандта      201—202
Проверка за пределами выборки (Extrasample test)      29 118 172
Разложение Лапласа      100—103
Распределение (distribution)      13
Регрессионные оценки (Regression estimates)      78
Регрессия (Regression) линейная      11
Регрессия множественная      55
Регрессия нелинейная      48
Регрессия парная      8—9
Рекурсивная (Recursive) система      143
Свободный член, a, точка пересечения с осью ординат (Intercept)      11 16—17 36—37
Серийная корреляция (Serial correlation)      181
Скаляр (scalar)      93
Случайная переменная (Random variable)      173 174
Смещение (Bias) оценок      121—122 182
Смещение Хавельмо (Haavelmo)      122
Совместные (Consistent) уравнения      60
Состоятельность (consistency)      175
Спецификация (specification)      138 171 207
Стабильность (Stability) оценок      172
Стандартная ошибка (standard error)      28 69 74—76
Статистическое моделирование (Statistical implementation)      133
Степень свободы (Degrees of freedom)      32 72 117 198
Структурная форма (Structural form)      123 156
Ступенчатая регрессия (Stepwise regression)      79—80
Сумма квадратов ошибок (Sum of squared errors — SSE)      12
Сумма квадратов ошибок взвешенная      177
Существенность (Significance) статистическая      172
Счетное правило (Counting rule)      141
Угол наклона (slope)      11 16—17 32 34—36
Упорядоченность      93
Управляемый эксперимент (Controlled experimentation)      55 113
Уравнение оценивания (Estimating equation)      16 53
Условное ожидание (Conditional expectation)      9—10
Условное распределение (Conditional distribution)      34
Цена денег (Price of money)      155
Частная корреляция (Partial correlation)      76—79
Частотное распределение (Frequency distribution)      28
Экзогенные переменные (exogenous variables)      110
Экономическая модель (Economic model), возможность опровержения      117 171
Экономическая модель спроса и предложения      133—136
Экономическая модель спроса на деньги      153—157
Эластичность (Elasticity)      145
Эндогенные переменные (endogenous variables)      110 133
Эффект защелки (Ratchet effect)      68
Эффективность (efficiency)      175

О проекте