Главная    Ex Libris    Книги    Журналы    Статьи    Серии    Каталог    Wanted    Загрузка    ХудЛит    Справка    Поиск по индексам    Поиск    Форум   
blank
Авторизация

       
blank
Поиск по указателям

blank
blank
blank
Красота
blank
Niu Shu-fen, Wang Guo-xin, Sun Xiao-ling — A branch-and-bound algorithm for discrete multi-factor portfolio optimization model
Niu Shu-fen, Wang Guo-xin, Sun Xiao-ling — A branch-and-bound algorithm for discrete multi-factor portfolio  optimization model

Читать книгу
бесплатно

Скачать книгу с нашего сайта нельзя

Обсудите книгу на научном форуме



Нашли опечатку?
Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter


Название: A branch-and-bound algorithm for discrete multi-factor portfolio optimization model

Авторы: Niu Shu-fen, Wang Guo-xin, Sun Xiao-ling

Аннотация:

In this paper, a new branch-and-bound algorithm based on the Lagrangian dual relaxation and continuous relaxation is proposed for discrete multi-factor portfolio selection model with roundlot restriction in financial optimization. This discrete portfolio model is of integer quadratic programming problems. The separable structure of the model is investigated by using Lagrangian relaxation and dual search. Computational results show that the algorithm is capable of solving real-world portfolio problems with data from US stock market and randomly generated test problems with up to 120 securities.


Язык: en

Рубрика: Computer science/

Тип: Статья

Статус предметного указателя: Неизвестно

ed2k: ed2k stats

Год издания: 2008

Количество страниц: 5

Добавлена в каталог: 07.07.2009

Операции: Положить на полку | Скопировать ссылку для форума | Скопировать ID
blank
Предметный указатель
blank
Реклама
blank
blank
HR
@Mail.ru
       © Электронная библиотека попечительского совета мехмата МГУ, 2004-2019
Электронная библиотека мехмата МГУ | Valid HTML 4.01! | Valid CSS! О проекте