Главная    Ex Libris    Книги    Журналы    Статьи    Серии    Каталог    Wanted    Загрузка    ХудЛит    Справка    Поиск по индексам    Поиск    Форум   
blank
Авторизация

       
blank
Поиск по указателям

blank
blank
blank
Красота
blank
Доугерти К. — Введение в эконометрику
Доугерти К. — Введение в эконометрику



Обсудите книгу на научном форуме



Нашли опечатку?
Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter


Название: Введение в эконометрику

Автор: Доугерти К.

Аннотация:

Книга Кристофера Доугерти — один из самых популярных на Западе вводных учебников эконометрики для студентов-экономистов. Курс эконометрики занимает важное место в современных программах экономических вузов во всем мире наряду с такими предметами, как микроэкономика, макроэкономика, финансовый анализ. Эконометрические методы необходимо знать и ученому, и преподавателю, и практику. Без них нельзя построить сколько-нибудь надежного прогноза, а значит, под вопросом и успех в банковском деле, финансах, бизнесе.
Популярный учебник по эконометрике издается в России впервые. Актуальность его появления на российском книжном рынке связана с острым дефицитом книг по эконометрике. Книгу отличает доступность изложения и вместе с тем высокий научный уровень освещения основных современных идей и методов эконометрики.


Язык: ru

Рубрика: Экономика и финансы/

Статус предметного указателя: Готов указатель с номерами страниц

ed2k: ed2k stats

Год издания: 1999

Количество страниц: 402

Добавлена в каталог: 06.02.2009

Операции: Положить на полку | Скопировать ссылку для форума | Скопировать ID
blank
Предметный указатель
Ограничение (restriction), используемое для идентификации      341
Ограничение (restriction), используемое для снижения эффекта мультиколлинеарности      157—158
Ограничение (restriction), определение      157
Ограничение (restriction), тест на общий фактор      229—231
Ограничение (restriction), эффект от использования ограничения      166
Одновременных уравнений оценивание (simultaneous equations estimation)      см. также «Идентификация» «Одновременных
Одновременных уравнений оценивание, двухшаговый метод наименьших квадратов      337—339
Одновременных уравнений оценивание, инструментальные переменные      330—332
Одновременных уравнений оценивание, косвенный метод наименьших квадратов      327—329 331—332 333—334
Одновременных уравнений оценивание, приведенная форма уравнений      325—326 333 336—337
Одновременных уравнений оценивание, структурные уравнения      326
Одновременных уравнений оценивание, экзогенные переменные      325 343—344
Одновременных уравнений оценивание, эксперимент по методу Монте-Карло      328—330
Одновременных уравнений оценивание, эндогенные переменные      325
Одновременных уравнений смещение (simultaneous equations bias)      322—324 328—329 348—349
Односторонний t-тест (one-tailed / test)      см. «t-тест»
Ожидание (expectation)      см. «Математическое ожидание»
Оксли (Oxley) Лэсли      228
ОМНК      см. «Обобщенный метод наименьших квадратов»
Отклонение (остаток) (residual), графическое представление      61—62
Отклонение (остаток) (residual), использование в тесте Спирмена на ранговую корреляцию      206
Отклонение (остаток) (residual), использование для улучшения спецификации модели      193—196
Отклонение (остаток) (residual), определение      56
Оценка (формула, метод оценивания) (estimator)      15—22 (см. также «Двухшаговый метод наименьших квадратов» «Инструментальные «Косвенный «Максимального «Метод
Оценка (формула, метод оценивания) выборочного среднего      15
Оценка (формула, метод оценивания) выборочной дисперсии      15
Оценка (формула, метод оценивания) доказательство несмещенности оценки      32—33
Оценка (формула, метод оценивания) коэффициентов регрессии      см. «Регрессии коэффициенты»
Оценка (формула, метод оценивания) несмещенная      17—18
Оценка (формула, метод оценивания) состоятельная      26—28
Оценка (формула, метод оценивания) эффективная      18—20
Оценка (формула, метод оценивания), определение      15
Оценка (формула, метод оценивания), разница между оцениваемым значением и оценкой      15
Ошибки I и II рода (Type I, Type II errors)      94—95 97 105—107 112 236—237
Ошибки в переменных (errors in variables)      см. «Измерения ошибки»
Парк (Park) Ролла Эдвард      234 236 237
Парка — Митчелла анализ методом Монте-Карло (Park — Mitchell Monte Carlo study)      см. «Эксперименты no методу Монте-Карло»
Парка — Митчелла анализ процедур оценивания в моделях с автокорреляцией      234—237
Паутинообразная модель (cobweb cycle)      307
Пауэлл (Powell) Ален А.      364
Первых разностей уравнение регрессии (first differences regression)      224
Переменной неправильная спецификация (variable misspecification)      см. «Модели неправильная спецификация (ненужные переменные)» «Модели
Песаран (Pesaran) М. Хашем      316
Питаянон (Pitayanon) Сумали      317
Пич (Peach) Джеймс Т.      355
Плотности вероятности функция (probability density function)      10—14
Плотности вероятности функция для выборочного среднего (probability density function of sample mean)      16—17
Плотности вероятности функция для выборочного среднегоб связь с размером выборки      25—27
Плотности вероятности функция для коэффициента регрессии (probability density function of regression coefficient)      91—92
Полиномиально распределенные лаги (лаги Алмон) (polynomial distributed lags, Almon lags)      303—306
Потерь функция (loss function)      21—22
Потребления функция (consumption function)      см. также «Одновременных уравнений оценивание»
Потребления функция, Брауна модель      294 302
Потребления функция, смещение при оценивании одновременных уравнений      322—324 328 348—349
Потребления функция, Фридмена гипотеза о постоянном доходе      см. «Гипотеза о постоянном доходе»
Правдоподобия функция (likelihood function)      352
Прайс (Prais) С.Дж.      223 364
Прайса — Уинстена поправка (Prais — Winsten correction)      223 225 235 240
Предопределенные неременные (predetermined variables)      326
Предсказание (prediction)      309—319
Предсказание, доверительные интервалы      313—314
Предсказание, несмещенность      312
Предсказание, ошибка      310
Предсказание, прогнозы      310 312 317—319
Предсказание, стандартные ошибки      313—314
Предсказание, теоретическая дисперсия      312
Предсказание, тест на устойчивость      315—317 355
Приведенная форма уравнений (reduced form equation)      326
Проверка гипотез (hypothesis tests)      89—100 104—108 «Ошибки
Проверка гипотез, цели проведения      90—91 97
Прогнозы (forecasts)      310 312 317—319
Прогнозы, относительная ошибка прогноза (relative forecasting error, RFE)      317—318
Прогнозы, оценивание      317—319
Пропущенные переменные (omitted variables)      см. «Модели неправильная спецификация (пропущенные переменные)»
Размерности условие для идентификации (order condition for identification)      см. «Идентификация»
Распределенные лаги (distributed lags)      см. «Койка распределение» «Полиномиально
Рациональные ожидания (rational expectations)      306—309
Регрессии коэффициенты (ИП)      см. «Инструментальные переменные»
Регрессии коэффициенты (МНК, две объясняющие переменные), t-тесты и доверительные интервалы      154
Регрессии коэффициенты (МНК, две объясняющие переменные), аналитическое представление      146—147
Регрессии коэффициенты (МНК, две объясняющие переменные), вывод выражений для регрессии коэффициентов      137—138
Регрессии коэффициенты (МНК, две объясняющие переменные), выражения для регрессии коэффициентов      137—138
Регрессии коэффициенты (МНК, две объясняющие переменные), несмещенность      147
Регрессии коэффициенты (МНК, две объясняющие переменные), стандартные ошибки      153—154
Регрессии коэффициенты (МНК, две объясняющие переменные), теоретическая дисперсия      148
Регрессии коэффициенты (МНК, две объясняющие переменные), эксперимент по методу Монте-Карло      150—153
Регрессии коэффициенты (МНК, одна объясняющая переменная), t-статистика      97
Регрессии коэффициенты (МНК, одна объясняющая переменная), t-тесты двусторонние      96—100
Регрессии коэффициенты (МНК, одна объясняющая переменная), t-тесты односторонние      104—108
Регрессии коэффициенты (МНК, одна объясняющая переменная), аналитическое представление      73—74 243—244
Регрессии коэффициенты (МНК, одна объясняющая переменная), вывод выражений для регрессии коэффициентов      62—64
Регрессии коэффициенты (МНК, одна объясняющая переменная), выражения для регрессии коэффициентов      62
Регрессии коэффициенты (МНК, одна объясняющая переменная), доверительные интервалы      102—104
Регрессии коэффициенты (МНК, одна объясняющая переменная), несмещенность      82—83 244—246
Регрессии коэффициенты (МНК, одна объясняющая переменная), несостоятельность в модели одновременных уравнений      322—324
Регрессии коэффициенты (МНК, одна объясняющая переменная), несостоятельность, вызванная ошибками измерения объясняющей переменной      248—251
Регрессии коэффициенты (МНК, одна объясняющая переменная), плотности вероятности функция      91—92
Регрессии коэффициенты (МНК, одна объясняющая переменная), проверка гипотез      89—100
Регрессии коэффициенты (МНК, одна объясняющая переменная), смещение в малой выборке, вызванное лаговой зависимой переменной      246
Регрессии коэффициенты (МНК, одна объясняющая переменная), стандартные ошибки      84
Регрессии коэффициенты (МНК, одна объясняющая переменная), теоретическая дисперсия      84 260
Регрессии коэффициенты (МНК, одна объясняющая переменная), эксперимент по методу Монте-Карло      74—79 84—85
Регрессор (regressor)      см. «Объясняющая переменная» «Стохастические
Решетчатый поиск (grid search), использование в процедуре Хилдрета — Лу для автокорреляции      224 228
Решетчатый поиск (grid search), использование в тесте Бокса — Кокса      132—133
Решетчатый поиск (grid search), использование при оценивании модели гиперинфляции Кейгана      297—298
Решетчатый поиск (grid search), использование при оценивании распределения Койка      290
Решетчатый поиск (grid search), использование при оценивании функции потребления Фридмена      299—301
Робертс (Roberts) Колин Дж.      228
Салкевер (Salkever) Дэвид С.      314
Сальва-Бронсар (Salvas-Bronsard) Лиз      365
Сверхидентифицированность (ovendentificaUon)      см. «Идентификация»
Сезонные фиктивные переменные (seasonal dummy variables)      273—276
СКО      см. «Сумма квадратов отклонений»
Скорректированный коэффициент детерминации (adjusted, corrected $R^2$)      163—164
Случайные переменные (random variables) дискретные (discrete)      3—10
Случайные переменные (random variables) непрерывные (continuous)      3 10—13 31—32
Случайные переменные (random variables), независимость (independence of)      8
Случайный член (disturbance term)      14 53—55
Случайный член в нелинейных моделях      125—126 214
Случайный член, ограничения, налагаемые при идентификации      343
Случайный член, предположение о нормальности (распределения)      81—82 91
Случайный член, происхождение      54—55
Смещение (bias)      17 (см. также «Измерения ошибки» «Одновременных
Смит (Smith) Р.П.      316
Смит (Smyth) Дэвид Дж.      319
Состоятельность (consistency)      26—28
Спецификации ошибка (specification error)      см. «Модели неправильная спецификация»
Спецификация вида функции      см. «Бокса — Кокса тест» «Нелинейной
Спирмена тест ранговой корреляции на гетероскедастичность (Spearman rank correlation test for heteroscedasticity)      206—207
Спицер (Spitzer) Джон Дж.      133
Спроса функция (demand function)      363—365
Спроса функция на продукты питания (пример), F-тест и t-тест для линейного ограничения      190—191
Спроса функция на продукты питания (пример), F-тест на объясняющую способность      111
Спроса функция на продукты питания (пример), F-тест на стабильность коэффициентов      316
Спроса функция на продукты питания (пример), t-тест для коэффициентов уравнения регрессии      96—97
Спроса функция на продукты питания (пример), Бокса — Кокса тест на вид функции      131
Спроса функция на продукты питания (пример), доверительный интервал для коэффициентов регрессии      103
Спроса функция на продукты питания (пример), интерпретация линейного уравнения      64—66 134—137
Спроса функция на продукты питания (пример), интерпретация логарифмического уравнения      142
Спроса функция на продукты питания (пример), оценивание с помощью итеративной процедуры Кокрана — Оркатта с поправкой Прайса — Уинстена      224—225
Спроса функция на продукты питания (пример), оценивание с помощью обобщенной процедуры Кокрана — Оркатта для автокорреляции более высокого порядка      240
Спроса функция на продукты питания (пример), предсказания, их стандартные ошибки и доверительные интервалы      311 314
Спроса функция на продукты питания (пример), тест с множителем Лагранжа на наличие автокорреляции более высокого порядка      238
Спроса функция на продукты питания (пример), Чоу тест на неудачу предсказания      315—316
Спроса функция, вопросы экономической политики и спроса функция      363
Спроса функция, интерпретация      64—65
Спроса функция, набор данных для упражнений      374—383
Спроса функция, теория полезности и спроса функция      363—365
Среднеквадратичная ошибка (mean square error)      21
Стандартная ошибка коэффициента регрессии (standard error of regression coefficient)      см. «Регрессии коэффициенты» «Метод
Стандартная ошибка предсказания (standard error of prediction)      313—314
Стандартная ошибка уравнения регрессии (standard error of regression equation, su)      84—85
Стандартное отклонение (standard deviation)      9 32
Статистические выводы (statistical inference)      360—362
Степени свободы (degrees of freedom)      см. «Хи-квадрат тест» «F-тест» «t-тест»
Стоун (Stone) Дж. Ричард Н.      364
Стохастические объясняющие переменные (stochastic regressors)      243—247
Структурные уравнения (structural equations)      326
Сумма квадратов отклонени, использование в тестах Чоу      282—285 315—316
Сумма квадратов отклонений (необъясненная, остаточная) (residual sum of squares, RSS)      109—110
Сумма квадратов отклонений в F-тесте на качество оценки      109 160—162
Сумма квадратов отклонений в F-тесте на линейное ограничение      188—189 191
Сумма квадратов отклонений в F-тесте на объясняющую способность группы переменных      161—162
Сумма квадратов отклонений в тесте Голдфелда — Квандта на гетероскедастичность      207—208
Сумма квадратов отклонений в тесте на общий фактор      230
Тейла коэффициент U для оценивания качества прогнозов (Theil's U coefficient for evaluating forecasts)      318—319
Тейлор (Taylor) Лестер Д.      364—365
Теоретическая дисперсия выборочного среднего (population variance of sample mean)      16—17 47
Теоретическая дисперсия случайной переменной (для генеральной совокупности) (population variance of random variable)      8—10 14 32—33 47—48
Теоретическая дисперсия случайной переменной, дискретной случайной переменной      8—10 32—33
Теоретическая дисперсия случайной переменной, непрерывной случайной переменной      32—33
Теоретическая дисперсия случайной переменной, несмещенные оценки      17—18
Теоретическая дисперсия случайной переменной, определение      8—9
Теоретическая ковариация (pop. cov, population covariance)      43—44
Теоретическая ковариация, определение      43
Теоретическая характеристика (population characteristic)      15 17
Теоретическое среднее значение (математическое ожидание) (population mean)      6
Теоретическое среднее значение (математическое ожидание), несмещенные оценки      17—18
Тест на общий фактор (common factor test)      229—232
Тест с множителем Лагранжа на автокорреляцию (Lagrange multiplier test for autocorrelation)      228 238
Тесты на значимость (tests of significance)      см. «Автокорреляция» «Бокса «Гетероскедастичность» «Проверка «Ограничение» «Тест «Тесты «t-тест» «F-тест» «Чоу
Тесты на отношение правдоподобия (likelihood ratio tests)      353
Тесты на устойчивость (stability tests)      315—319 355
Тесты на устойчивость, F-тест на стабильность коэффициентов      315—316
Тесты на устойчивость, Тейла коэффициент U      318—319
Тесты на устойчивость, тест Чоу на неудачу предсказания      312—13
Технический прогресс (technical progress)      157—158 182—183
Томас (Thomas) Дж. Джеймс      84 237 312
Томас (Thomas) Р. Лейтон      365
Уикстид (Wicksteed) Филип      142
Уильямс (Williams) Росс А.      364
Уинстен (Winsten) С.Б.      223
Уитворт (Whitworth) Чарльз      363
Уоллис (Wallis) Кеннет Ф.      237
Уоннакот (Wonnacott) Рональд Дж.      104
Уоннакот (Wonnacott) Томас Х.      104
Уотсон (Watson) Дж. С.      227
Уэбб (Webb) Джеймс Л.      355
Фиктивные переменные (dummy variables)      262—287
Фиктивные переменные для коэффициента наклона линейной зависимости      280—282
Фиктивные переменные сезонные      273—276
Фиктивные переменные, F-тест на совместную объясняющую способность набора фиктивных переменных      272 276
Фиктивные переменные, взаимодействия (interactive)      280—282
Фиктивные переменные, выбор эталонной категории (choice of reference category)      272—273
Фиктивные переменные, интерпретация уравнения регрессии с фиктивными переменными      266 270—271 274—275 278—279 280—281
Фиктивные переменные, использование при расчете ошибок предсказания и стандартных ошибок      314
Фиктивные переменные, ловушка при применении фиктивных переменных (dummy variable trap)      273
Фиктивные переменные, множественные совокупности (multiple sets of)      277—279
Фиктивные переменные, набор      270—276
Фиктивные переменные, определение      265
Фиктивные переменные, польза от применения      262
Фиктивные переменные, проверка гипотез      266—267 272
Фиктивные переменные, Чоу тест      282—285
Фридмен (Friedman) Милтон      253—255 257—261 298—302
Харви (Harvey) Эндрю С.      310
Хаутеккер (Houthakker) Х.С.      364—365
Хендри (Hendry) Дэвид Ф.      230 357 360
Хи-квадрат распределение (chi-square distribution), критические значения      371
Хи-квадрат тест (применение) (chi-square test), тест Бокса — Кокса      130
Хи-квадрат тест (применение) (chi-square test), тест на общий фактор      230—231
Хи-квадрат тест (применение) (chi-square test), тест на отношение правдоподобия      353
Хилдрета — Лу метод для моделей с автокорреляцией (Hildreth — Lu procedure for autocorrelation)      224
Центральная предельная теорема (central limit theorem)      82
Частичная корректировка (partial adjustment)      291—293
Частичная корректировка, распределение Койка и частичная корректировка      292
Чоу (Chow) Грегори С.      315
Чоу тест на неудачу предсказания (Chow test of predictive failure)      315—316
Чоу тест на обоснованность объединения двух выборок при оценивании регрессионной модели (Chow test of validity of combining two subsamples to fit regression model)      282—285
Чоу тест на обоснованность объединения двух выборок при оценивании регрессионной модели как тест на стабильность коэффициентов      315—316
Шеффрин (Sheffrin) С.М.      309
Шум (noise)      55
Эйснер (Eisner) Роберт      258
Экзогенные переменные (exogenous variables)      325—326 343
Экзогенные переменные, определение      325
Эксперименты но методу Монте-Карло (Monte Carlo experiments), включения ненужные переменные      179—180
Эксперименты но методу Монте-Карло (Monte Carlo experiments), генерация случайного члена      75
Эксперименты но методу Монте-Карло (Monte Carlo experiments), гетероскедастичность (пример)      215—216
Эксперименты но методу Монте-Карло (Monte Carlo experiments), иллюстрация воздействия автокорреляции      227—228
Эксперименты но методу Монте-Карло (Monte Carlo experiments), иллюстрация критики Фридменом стандартной функции потребления      255—257
Эксперименты но методу Монте-Карло (Monte Carlo experiments), иллюстрация свойств коэффициентов, полученных с помощью МНК      75—79 84—85
Эксперименты но методу Монте-Карло (Monte Carlo experiments), иллюстрация смещения, наблюдаемого в системах одновременных уравнений, и использования КМНК и ИП для оценивания одновременных уравнений      328—329
Эксперименты но методу Монте-Карло (Monte Carlo experiments), иллюстрация факторов, воздействующих на точность оценивания коэффициентов множественной регрессии      150—153
Эксперименты но методу Монте-Карло (Monte Carlo experiments), невключения объясняющих переменных      168—171
Эксперименты но методу Монте-Карло (Monte Carlo experiments), определение      75
Экспоненциальные временные тренды (exponential time trends), определение      123
Экспоненциальные временные тренды (exponential time trends), оценивание      123—124
Эластичность (elasticity), интерпретация эластичности, оцененной на перекрестных выборках и на временных рядах      157—158
Эластичность (elasticity), определение      121
Эластичность (elasticity), оценивание      121—122
Энгеля кривая (Engel curve)      123—124 131
Эндогенные переменные (endogenous variables)      325—326
Эндогенные переменные, определение      325
Эффективность (efficiency) оценок регрессии      18—20
Эш (Ash) Дж. С.К.      319
1 2
blank
Реклама
blank
blank
HR
@Mail.ru
       © Электронная библиотека попечительского совета мехмата МГУ, 2004-2024
Электронная библиотека мехмата МГУ | Valid HTML 4.01! | Valid CSS! О проекте