В монографии дается систематическое изложе­ ние теории оптимальной нелинейной фильтрации как для случая дискретного, так и непрерывного вре­ мени. Значительное место уделено вопросам приме­ нений к задачам последовательного оценивания, к линейной фильтрации (фильтр Калмана —Бьюси), интерполяции и экстраполяции одних компонент слу­ чайных процессов по другим. Приводятся основные факты теории мартингалов, на которой существен­ но основано изложение.
Книга рассчитана как на специалистов по теории вероятностей и математической статистике, так и на круг читателей, применяющих в своей деятельности вероятностно-статистические методы к таким зада­ чам, как выделение сигналов, скрытых в шумах, различение статистических гипотез, оптимальное управление стохастическими объектами по непол­ным данным.