Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Название: СТАТИСТИКА СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ НЕЛИНЕЙНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ И СМЕЖНЫЕ ВОПРОСЫ
Авторы: Р. Ш. ЛИПЦЕР, А. Н. ШИРЯЕВ
Аннотация:
В монографии дается систематическое изложе ние теории оптимальной нелинейной фильтрации как для случая дискретного, так и непрерывного вре мени. Значительное место уделено вопросам приме нений к задачам последовательного оценивания, к линейной фильтрации (фильтр Калмана —Бьюси), интерполяции и экстраполяции одних компонент слу чайных процессов по другим. Приводятся основные факты теории мартингалов, на которой существен но основано изложение.
Книга рассчитана как на специалистов по теории вероятностей и математической статистике, так и на круг читателей, применяющих в своей деятельности вероятностно-статистические методы к таким зада чам, как выделение сигналов, скрытых в шумах, различение статистических гипотез, оптимальное управление стохастическими объектами по неполным данным.