Im vorliegenden Buch werden die wichtigsten Grundlagen der modernen Finanzmathematik im Rahmen endlicher Wahrscheinlichkeitsräume und unter Berücksichtigung endlich vieler Zeitpunkte dargestellt.
Behandelte Themen sind unter anderem allgemeine Ein- und Mehr-Perioden-Modelle, die klassische Portfoliotheorie, eine moderne Darstellung des Capital Asset Pricing Models (CAPM), Binomialbaum-Verfahren zur Bewertung europäischer und amerikanischer Standard-Optionen, Berücksichtigung von Dividendenzahlungen, Black-Scholes-Formeln, einige ausgewählte exotische Optionen sowie Value at Risk.