Главная    Ex Libris    Книги    Журналы    Статьи    Серии    Каталог    Wanted    Загрузка    ХудЛит    Справка    Поиск по индексам    Поиск    Форум   
blank
Авторизация

       
blank
Поиск по указателям

blank
blank
blank
Красота
blank
Wildi M. — Signal Extraction: Efficient Estimation, 'Unit Root'-Tests and Early Detection of Turning Points (Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems)
Wildi M. — Signal Extraction: Efficient Estimation, 'Unit Root'-Tests and Early Detection of Turning Points (Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems)

Читать книгу
бесплатно

Скачать книгу с нашего сайта нельзя

Обсудите книгу на научном форуме



Нашли опечатку?
Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter


Название: Signal Extraction: Efficient Estimation, 'Unit Root'-Tests and Early Detection of Turning Points (Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems)

Автор: Wildi M.

Аннотация:

The material contained in this book originated in interrogations about
modern practice in time series analysis.
• Why do we use models optimized with respect to one-step ahead forecasting
performances for applications involving multi-step ahead forecasts?
• Why do we infer 'long-term' properties (unit-roots) of an unknown process
from statistics essentially based on short-term one-step ahead forecasting
performances of particular time series models?
• Are we able to detect turning-points of trend components earlier than with
traditional signal extraction procedures?


Язык: en

Рубрика: Разное/

Статус предметного указателя: Неизвестно

ed2k: ed2k stats

Год издания: 2005

Количество страниц: 290

Добавлена в каталог: 30.01.2018

Операции: Положить на полку | Скопировать ссылку для форума | Скопировать ID
blank
Предметный указатель
blank
Реклама
blank
blank
HR
@Mail.ru
       © Электронная библиотека попечительского совета мехмата МГУ, 2004-2019
Электронная библиотека мехмата МГУ | Valid HTML 4.01! | Valid CSS! О проекте