Главная    Ex Libris    Книги    Журналы    Статьи    Серии    Каталог    Wanted    Загрузка    ХудЛит    Справка    Поиск по индексам    Поиск    Форум   
blank
Авторизация

       
blank
Поиск по указателям

blank
blank
blank
Красота
blank
Wilmott P., Howison S., Dewynne J. — The Mathematics of Financial Derivatives: A Student Introduction
Wilmott P., Howison S., Dewynne J. — The Mathematics of Financial Derivatives: A Student Introduction



Обсудите книгу на научном форуме



Нашли опечатку?
Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter


Название: The Mathematics of Financial Derivatives: A Student Introduction

Авторы: Wilmott P., Howison S., Dewynne J.

Аннотация:

Part I. Basic Option Theory: An introduction to options and markets.
Asset price random walks.
The Black-Scholes model.
Partial differential equations.
The Black–Scholes formulae.
Variations on the Black-Scholes model.
American options.
Part II. Numerical Methods: Finite-difference methods.
Methods for American options.
Binomial methods.
Part III. Further Option Theory: Exotic and path-dependent options.
Barrier options.
A unifying framework for path-dependent options.
Asian options.
Lookback options.
Options with transaction costs.
Part IV. Interest Rate Derivative Products: Interest rate derivatives.
Convertible bonds.
Hints to selected exercises.
Bibliography.
Index.


Язык: en

Рубрика: Разное/

Статус предметного указателя: Неизвестно

ed2k: ed2k stats

Год издания: 1995

Количество страниц: 339

Добавлена в каталог: 24.12.2017

Операции: Положить на полку | Скопировать ссылку для форума | Скопировать ID
blank
Предметный указатель
blank
Реклама
blank
blank
HR
@Mail.ru
       © Электронная библиотека попечительского совета мехмата МГУ, 2004-2021
Электронная библиотека мехмата МГУ | Valid HTML 4.01! | Valid CSS! О проекте