Линейные системы, идентификация и управление. Книга на основе курса
лекций, который читался в Свободном университете Амстердама для студентов экономико-математических специальностей. Чтобы свести к минимуму математические трудности, авторы излагают материал преимущественно в дискретном времени, в терминах разностных уравнений и дискретных случайных процессов.
Содержание. Динамические системы. Системы вход-выход. Модели в пространстве состояний. Устойчивость. Оптимальное управление. Стохастические системы. Фильтрация и прогноз. Стохастические системы. Идентификация систем. Циклы и тренды. Дальнейшее развитие.