Главная    Ex Libris    Книги    Журналы    Статьи    Серии    Каталог    Wanted    Загрузка    ХудЛит    Справка    Поиск по индексам    Поиск    Форум   
blank
Авторизация

       
blank
Поиск по указателям

blank
blank
blank
Красота
blank
Malliavin P., Thalmaier A. — Stochastic calculus of variations in mathematical finance
Malliavin P., Thalmaier A. — Stochastic calculus of variations in mathematical finance

Читать книгу
бесплатно

Скачать книгу с нашего сайта нельзя

Обсудите книгу на научном форуме



Нашли опечатку?
Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter


Название: Stochastic calculus of variations in mathematical finance

Авторы: Malliavin P., Thalmaier A.

Аннотация:

 

Malliavin calculus provides an infinite-dimensional differential

calculus in the context of continuous paths stochastic processes.

The calculus includes formulae of integration by parts and Sobolev

spaces of differentiable functions defined on a probability space.

This new book, demonstrating the relevance of Malliavin calculus for

Mathematical Finance, starts with an exposition from scratch of

this theory.

Greeks (price sensitivities) are reinterpreted in terms of Malliavin

calculus.

Integration by parts formulae provide stable Monte Carlo schemes for

numerical valuation of digital options.

Finite-dimensional projections of infinite-dimensional Sobolev spaces

lead to Monte Carlo computations of conditional expectations useful

for computing American options.

Weak convergence of numerical integration of SDE is interpreted

as a functional belonging to a Sobolev space of negative order.

Insider information is expressed as an infinite-dimensional drift.

The last chapter gives an introduction to the same objects

in the context of jump processes where incomplete markets appear.



Язык: en

Рубрика: Разное/

Статус предметного указателя: Неизвестно

ed2k: ed2k stats

Год издания: 2006

Количество страниц: 147

Добавлена в каталог: 08.03.2017

Операции: Положить на полку | Скопировать ссылку для форума | Скопировать ID
blank
Предметный указатель
blank
Реклама
blank
blank
HR
@Mail.ru
       © Электронная библиотека попечительского совета мехмата МГУ, 2004-2019
Электронная библиотека мехмата МГУ | Valid HTML 4.01! | Valid CSS! О проекте