Главная    Ex Libris    Книги    Журналы    Статьи    Серии    Каталог    Wanted    Загрузка    ХудЛит    Справка    Поиск по индексам    Поиск    Форум   
blank
Авторизация

       
blank
Поиск по указателям

blank
blank
blank
Красота
blank
Weizsaecher H., Winkler G. — Stochastic integrals
Weizsaecher H., Winkler G. — Stochastic integrals

Читать книгу
бесплатно

Скачать книгу с нашего сайта нельзя

Обсудите книгу на научном форуме



Нашли опечатку?
Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter


Название: Stochastic integrals

Авторы: Weizsaecher H., Winkler G.

Аннотация:

This text introduces the basic concepts of the theory of stochastic integrals for semimartingales. Having introduced martingales and local martingales, the stochastic integral is defined for locally uniform limits of elementary proceeses. This corresponds to the Riemann integral in one-dimensional analysis, and it suffices for the study of stochastic differential equations and diffusions, including the Feynman-Kac formula and the Stroock-Varadhan martingale problem approach. Predictability is introduced mainly as a tool for the structure theory of semimartingales which culminates in the Dellacherie-Bichteler characterization theorem. Besides these abstract parts, the material of the text is designed for a one-semester course.


Язык: en

Рубрика: Разное/

Статус предметного указателя: Неизвестно

ed2k: ed2k stats

Издание: 2nd

Год издания: 1995

Количество страниц: 338

Добавлена в каталог: 03.04.2016

Операции: Положить на полку | Скопировать ссылку для форума | Скопировать ID
blank
Предметный указатель
blank
Реклама
blank
blank
HR
@Mail.ru
       © Электронная библиотека попечительского совета мехмата МГУ, 2004-2019
Электронная библиотека мехмата МГУ | Valid HTML 4.01! | Valid CSS! О проекте