Peters E.E. — Fractal Market Analysis: Applying Chaos Theory to Investment and Economics :: Электронная библиотека попечительского совета мехмата МГУ

Главная Ex Libris Книги Журналы Статьи Серии Каталог Wanted Загрузка ХудЛит Справка Поиск по индексам Поиск Форум

Авторизация

Поиск по указателям

Peters E.E. — Fractal Market Analysis: Applying Chaos Theory to Investment and Economics

Обсудите книгу на научном форуме

Нашли опечатку?
Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Название: Fractal Market Analysis: Applying Chaos Theory to Investment and Economics

Автор: Peters E.E.

Аннотация:

A leading pioneer in the field offers practical applications of this innovative science. Peters describes complex concepts in an easy-to-follow manner for the non-mathematician. He uses fractals, rescaled range analysis and nonlinear dynamical models to explain behavior and understand price movements. These are specific tools employed by chaos scientists to map and measure physical and now, economic phenomena.

Язык:

Рубрика: Экономика и финансы/

Статус предметного указателя: Готов указатель с номерами страниц

ed2k: ed2k stats

Год издания: 1994

Количество страниц: 315

Добавлена в каталог: 13.11.2006

Операции: Положить на полку | Скопировать ссылку для форума | Скопировать ID

Предметный указатель

Alpha      200 201 206 207 209—210 212—214 216 219 221 263 273 306
Anis& Lloyd      69—71 85
Anti-persistence      61 116 148 150 177 185 188 193 275 306
AR process      57 63 75—78 79 80 81 83 84 108 174 192—194 248 274 306
ARCH process      27 82—85 116 169 214—215 252 270 306
ARFIMA process      82 170 188—196 306
ARIMA process      81—82 84 170 188 192 215 307
Aristotle      86 87
ARMA process      80 81 307
Attractor      306
Bachelier, Louis      19 20
Barnsley, Michael      10
BDS statistic      246—250 307
Beta: CAPM      219
Beta: fractal distributions      200 206 208 213 214 287
Bifurcation diagram      179—180
Black — Scholes option pricing model      20 143—145 218 224 231
Brownian motion      18 183—185
Capital Asset Pricing Model (CAPM)      9 39 44 219 307
Capital Market Theory      vii 19 217
Cauchy distribution      201 206 260
Central limit theorem      53 198 221 307
Chaos      37 96 239 270 276 307
Choas Game      10—12 53 277—278
Coherent Market Hypothesis      49 307
Correlation      218—219 307
Correlation dimension      307
Correlation integral      247—248 308
Cycles      37 67 86—103 244—245 265 274—275 308
Delta (fractal distributions)      199—200
Determinism      308
Dynamical systems      308
Econometrics      308
Efficient frontier      219 308
Efficient market hypothesis      vii 28 39—42 44 49—50 54 81 107 237 276 308
Elliot Wave      12—13
entropy      6—7 9 308
Equilibrium      7 308
Euclid      3 10
Euclidean geometry      4—5
Fama, Eugene      viii 201 207 209 210 217 287
Feedback systems      239 308
Feller, William      66—69 210
Fourier analysis      87
Fractal      4—17 308
Fractal dimension      15—17 308
Fractal distribution      199—216 217 287—289 295 309
Fractal geometry      4—5
Fractal Market Hypothesis      viii ix 17 39 44 46—50 173 182 189 192 235 239 246 250 252 264 271 276 309
Fractional Brownian motion      75 183—186 189 235 244—245 270 309
Fundamental analysis      43 46 309
GARCH process      83—85 224 248—249 252 309
GAUSS language      62 279
Gaussian statistics      19 53 183 197 221 309
Hurst exponent (H)      57—61 85 110—111 184—185 189 210 213 223 241 243 253 254 309
Hurst exponent (H), expected value      71—74
Hurst exponent (H), variance of      72—73 85
Hurst, H.E.      54—61 66 88 223 264
IGARCH      84 215

Intermittency      180—181 309
Investment horizon      8 41—50
Joseph effect      183 186 274 309
K-Z model      49
Larrain, Maurice      49
Leptokurtosis      309
Levy distribution      204 217 270 271 310
Levy, Paul      198
Limit cycles      309
Lintner, John      6
Liquidity      41—43
Logistic equation      96 177—182 187
MA process      78—79 80 81 192 194 310
Mackey-Glass equation      96—101 241 249 253—259
Mandelbrot, Benoit      12 94 186 209 210 287
Markowitz, Harry      viii 20 207 217 218
Mean (sequential)      201 259—260
Mean/variance      219
Mossin, J.      6
Newton, Issac      6 86
Noah effect      186—187 274 310
Noise: additive, observational, or measurement      98 238 243
Noise: black      171 183 186—188 190 235 275 307
Noise: brown      170—171
Noise: dynamical or system      100 239 242—243 312
Noise: fractional or 1/f      169—172 187 310
Noise: pink      172 182 187 190 235 275 311
Noise: white      20 170 187 190 312
Normal distribution      21—26 40—41 53 197 205 310
Pareto (Pareto — Levy) distributions      41 148 217 310
Pareto, V.      198 206
Persistence      61 85 102 193 310—311
Phase space      239—240 311
Plato      3 19
Point attractor      311
Random walk      20 40 311
Relaxation process      172—174 176 182
Rescaled Range (R/S) analysis      50 54—166 186 196 210 213 239 246—247 271 311
Rescaled Range (R/S) analysis, cycles      86—103
Rescaled Range (R/S) analysis, expected value      69—71
Rescaled Range (R/S) analysis, guide to      61—63
Risk      311
Scale invariance      12 61
Scaling      7—8 13—14 311
Scholes, Myron      39
Self-similar      11 12 26 31 268 311
Sharpe, William      viii 6 200 217 219
Sierpinski triangle      10—11 277—278
Spectral analysis      37 87—88 171 175 188
Standard deviation      19 55
Standard deviation, sequential      201 259
Technical analysis      43 86 312
Thermodynamics      6—7
V statistic      92 312
Vaga, Tonis      49
Variance (infinite)      148
Volatility      27—37 46 143—150 177 178 235 275 312
Volatility, implied      148—149
Weirstrass function      89—93 264
Weirstrass, Karl      89

О проекте