Метод Монте-Карло – один из основных способов моделирования различных статистических распределений. Численное моделирование случайных процессов позволяет ученым изучить явления в теории и выявить закономерности, которые используются далее в практической деятельности. На сегодняшний деть существует множество приложений метода Монте-Карло, в частности, для решения интегральных уравнений второго рода и численного интегрирования, и авторы подробно рассматривают большую их часть.