Главная    Ex Libris    Книги    Журналы    Статьи    Серии    Каталог    Wanted    Загрузка    ХудЛит    Справка    Поиск по индексам    Поиск    Форум   
blank
Авторизация

       
blank
Поиск по указателям

blank
blank
blank
Красота
blank
Applebaum D. — Levy processes and stochastic calculus
Applebaum D. — Levy processes and stochastic calculus



Обсудите книгу на научном форуме



Нашли опечатку?
Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter


Название: Levy processes and stochastic calculus

Автор: Applebaum D.

Аннотация:

L?vy processes form a wide and rich class of random process, and have many applications ranging from physics to finance. Stochastic calculus is the mathematics of systems interacting with random noise. Here, the author ties these two subjects together, beginning with an introduction to the general theory of L?vy processes, then leading on to develop the stochastic calculus for L?vy processes in a direct and accessible way. This fully revised edition now features a number of new topics. These include: regular variation and subexponential distributions; necessary and sufficient conditions for L?vy processes to have finite moments; characterization of L?vy processes with finite variation; Kunita's estimates for moments of L?vy type stochastic integrals; new proofs of Ito representation and martingale representation theorems for general L?vy processes; multiple Wiener-L?vy integrals and chaos decomposition; an introduction to Malliavin calculus; an introduction to stability theory for L?vy-driven SDEs.


Язык: en

Рубрика: Разное/

Статус предметного указателя: Неизвестно

ed2k: ed2k stats

Издание: 2nd

Год издания: 2009

Количество страниц: 492

Добавлена в каталог: 01.05.2015

Операции: Положить на полку | Скопировать ссылку для форума | Скопировать ID
blank
Предметный указатель
blank
Реклама
blank
blank
HR
@Mail.ru
       © Электронная библиотека попечительского совета мехмата МГУ, 2004-2021
Электронная библиотека мехмата МГУ | Valid HTML 4.01! | Valid CSS! О проекте