Главная    Ex Libris    Книги    Журналы    Статьи    Серии    Каталог    Wanted    Загрузка    ХудЛит    Справка    Поиск по индексам    Поиск    Форум   
blank
Авторизация

       
blank
Поиск по указателям

blank
blank
blank
Красота
blank
Вайн С. — Опционы. Полный курс для профессионалов
Вайн С. — Опционы. Полный курс для профессионалов



Обсудите книгу на научном форуме



Нашли опечатку?
Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter


Название: Опционы. Полный курс для профессионалов

Автор: Вайн С.

Аннотация:

Книга Саймона Вайна, управляющего директора «Альфа-Банка» и руководителя подразделения «Рынки долгов и валют», является источником уникальной информации для специалистов по рынку FOREX и срочным операциям на фондовом и валютном рынках. Решения многих проблем, приведенные в этой книге, нельзя найти ни в российской, ни в западной литературе- Важными особенностями книги являются ее практическая направленность и удобство восприятия: по каждой теме даны упражнения, помогающие закрепить пройденный материал.
Хотя книга написана, прежде всего, для профессионалов, ее с интересом прочтут начинающие работники банков, инвестиционных и страховых компаний, а также аспиранты и студенты финансовых вузов.


Язык: ru

Рубрика: Экономика и финансы/

Статус предметного указателя: Готов указатель с номерами страниц

ed2k: ed2k stats

Год издания: 2003

Количество страниц: 416

Добавлена в каталог: 30.06.2006

Операции: Положить на полку | Скопировать ссылку для форума | Скопировать ID
blank
Предметный указатель
(One) touch option      214
Albatross      89
At-the-money (atm) option      66
AUD      34
Back spread      88
Butterfly      89
Calender spread      86
Cash      66
CHF      34
Chicago Mercantile Exchange (CME)      82
Choice option      217 291
Choice price      235
Compounded option      217 291
Contingent option      223
Covered call (put)      85
Delta      381
Diagonal spread      86
Digital      214
Double no touch      216
Down-and-in      215
Down-and-out      216
EUR      34
EUR/USD (USD/JPY)      34
Foreign Exchange (FX)      33
Forward      76 86 116 181 272 307
Gamma      177 382
Historical implied volatility      142
Historical volatility      142
Horizontal spread      86
Implied volatility      139 142 154 333
In-the-money option (itm)      66
Iron butterfly      89
JPY      34
Knockin      215
Knockin forward      267
Knockout      216
Lease rate      390
Leg      33
Leverage      27 33
Mio (million)      34
Naked option      78
NDF      284
Non-deliverable forward      284
Options with rebates      216
Out-of-the-money option (otm)      66
Over-the-counter market (otc)      34
P/L, P&L (profit and loss statement)      33 240
Passport option      217
Phi      389
Pin risk      239
Pips      79
Pricing sheet      232
Put spread      55
Range binary      216
Ratio spread      87
Rebate option      216
Reverse knockin      215
Reverse knockout      215
Rho      384
Risk reversal (combo, range forward, tunnel, collar)      76 300
Smile      235
Straddle      53 74 79 85 89 94 103
Strangle      53 75 79 85 89 94 103 129 185 189
Strategy      33
Tick      79
Trigger      213
Up-and-in      215
Up-and-out      216
USD      34
var      319 331 333 337
Vega      383
Window option      217
Азиатский опцион      100 291
Альбатрос (Albatross)      89 241 269 315
Американский опцион      100 182 289 292 295 387
Амортизация временной стоимости (амортизация премии, увядание премии)      143 146 165
Арбитраж      65 66 116 173 181 182 183 184 188 225
Арбитражная прибыль      65
Бабочка (Butterfly)      89 90 99 301 315
Базисные пункты      79 114 131 143 191 245
Базовый актив      17 19 25
Барьер      213
Барьер-в      213 290
Барьер-из      214 290
Барьерные опционы      213 214 290 303
Барьерный форвард      224
Баскетирование      323
Безрисковая процентная ставка      190 371 372 373 385
Безрисковый портфель      239 242
Беспоставочный форвард      284
Бинарные опционы      214 290 304
Биржевой рынок      34 108
Блэк-Шолц      147 187 372 387
Бэк-спрэд      88 89 105
Бэквордация      111
Валюта (премиальная, дисконтная)      51 115 116 181 187 191 241 242 284 389
Валютный своп      120 232 332
Ванильный опцион      213 289
Вега      141 143 161 172 205 208 237 241 243 322 349 383
Вертикальная диверсификация      358
Вертикальный спрэд      86 104 298
Внутренняя стоимость      67 138 142 144 145 160 165 171 182 183 200 274 373
Волатильность (ожидаемая, историческая, историческая ожидаемая)      88 138 139 141 145 148 151 153 161 163 190 191 195 201 218 232 235 238 240 243 248 268 271 273 283 285 286 313 315 323 327 333 360 372 374 378 382
Временная стоимость      67 138 142 158 165 183 200 207 271 274
Выплата      214 265 304 375
Гамма      143 145 175 176 178 203 208 232 234 239 240 242 245 248 327 382
Гарман — Колхаген      148
Горизонтальная бабочка      90
Горизонтальная диверсификация      358
Горизонтальный спрэд      86 104
Дата валютирования      281
Дата истечения      26
Дата поставки      281 286 294
Дата расчетов      281
Дата сделки      281
Двухбарьерные (двойные) опционы      216 290
Дельта      101 102 107 143 145 162 168 176 178 184 188 232 235 238 242 245 307 327 381
Дельта-нейтральная позиция      105 144 307
Дельта/Вега      244
Дерман-Кани      148 325
Диагональный спрэд      86
Диапазон цен      156 180 243 268 271
Диапазонный спрэд      76 86 300
Диапазонный форвард      76 86 104 240 268
Динамическое (дельта-) хеджирование      105 307
Длинная («бычья») позиция      33
Длинная вега      161 208
Длинная гамма      177 242
Займ-эквивалентный риск      293
Исполнение (исполнение опциона)      26 68
Истечение (истечение опциона)      26
Календарный спрэд      86 300
Касательный опцион      214
Кокс — Росс — Рубинштейн      148
Кол-спрэд      59 60 92 95
Контанго      111
Короткая («медвежья») позиция      33
Короткая вега      162
Короткая гамма      177 246
Короткая стратегия      301
Корреляция Пирсона      336
Коэффициент хеджирования (дельта)      102
Кредитно-эквивалентный риск      293
Кредитный риск      279
Кривая волатильности      155 231
Леверидж      32 88
ЛИБОР      118 187
Ликвидность      154 229
Лимит      237
Маркет-мейкер      229
Маркет-мейкинг      231
Межбанк      34
Метод Монте-Карло      335
Многоставочный форвард      224 272
Неттинг      283 298 308
Нога      33
Номинал      33
Номинальная стоимость      33
Однобарьерный опцион      290
Опцион выбора      217 291
Опцион кол      35 38 69 73 75 76 77 85 86 87 91 99 102 103 104 221 271 371
Опцион на акции      390
Опцион на металлы      390
Опцион на нефть      390
Опцион на фьючерсы      389
Опцион пут      37
Опцион со скидками      216
Опцион «без денег»      67 308
Опцион «окно»      217
Опцион «при деньгах»      67 308
Опцион «при своих»      66
Опционный контракт      26 64 82
Параметры      135 387
Паритет пут/кол      65 181 321 376
Паспортный опцион      217
Переоценка (опциона, портфеля, позиции)      237 282 310 311 314 326
Переоценочный риск      291
Пипс      79
Плечо (кредитное плечо, леверидж, leverage)      27 88 104 109 322
Поддержка (уровень поддержки)      97 201 243 348
Позиция      27 30 37 54 65 73 85 99 102 105 117 125 129 146 171 194 217 240 257 269 299 307 315 322 348 355 371 382
Позиция длинная на вегу      161 208
Позиция длинная на гамму      177 242
Позиция короткая на вегу      161 208
Позиция короткая на гамму      177 242
Покрытый кол      73 85
Покрытый пут      73 85
Портфель      27 239 321 326
Поставочный риск      292
Премия опциона      26
Пропорциональный спрэд      87 89 94 105 299
Профиль риска      39 86
Пут-спрэд      54 76 94 359
Расчетный форвард      284
Риск переоценки      281 287 298 300 310
Риск поставки      281 287 294 300 305 311 313
Риск расчетов      281 309
Риск-менеджер (менеджмент)      308 319 327 331
Риск-нейтральный портфель      193
Ро      187 384
Своп      116
Своповые пункты      115 274
Связанный опцион      223
Синтетическая позиция      182 198
Синтетический форвард      267
Смайл      235 243 325
Сопротивление (уровень сопротивления)      243
Составной опцион      217
Спекулянт      255
Специалист      229
Спрэд      53 76 86 89 99 105 113 220 235 298 350
Срок поставки      294
Стоп-аут      355
Стратегия      73
Стресс-тест      336
Тета      165 240 382
Технический анализ      154
Технический уровень      154
Тик      79
Точка окупаемости      33 74 76
Фигура      79 97
Форвард, форвардная сделка      76 86 113 114 184 185 262 265 267 272 274 283 286 308 312 332
Форвардный дифференциал      115 120 172 181 183 189 200 295
Форвардный риск      282 310
Форекс      33
Формат цен      82
Хеджирование      253
Цена исполнения      26
Цена опциона      26 308
Ценовой лист      232
Цифровой опцион      214
Экзотические опционы      289
«Merc» (CME)      82
«Texas hedge»      78
«Без денег»      см. «Опцион «без денег»
«Безразличная» цена      235
«Булавочная» гамма      239
«Булавочный» риск      239 325 329
«Бычий»      28 53 59 76 86 104 130 243 298
«Бычий» спрэд      53
«Бычьи» стратегии      42
«Голый» опцион      78
«Греки»      101 141
«Диапазонная» (Range-bound) стратегия, позиция      85
«Медвежий» спрэд      54 86
«Медвежьи» стратегии      42
«Направленная» (Directional) стратегия, позиция      85 210
«Недотрога»      214 216 221 223 225 304
«Оживать»      213
«Отмирать»      213
«Прямая гамма»      239
«Рождественская елка»      90
«Техасский хедж»      78
«Участвующий форвард»      267
blank
Реклама
blank
blank
HR
@Mail.ru
       © Электронная библиотека попечительского совета мехмата МГУ, 2004-2024
Электронная библиотека мехмата МГУ | Valid HTML 4.01! | Valid CSS! О проекте