Главная    Ex Libris    Книги    Журналы    Статьи    Серии    Каталог    Wanted    Загрузка    ХудЛит    Справка    Поиск по индексам    Поиск    Форум   
blank
Авторизация

       
blank
Поиск по указателям

blank
blank
blank
Красота
blank
О'Брайен Дж., Шривастава С. — Финансовый анализ и торговля ценными бумагами
О'Брайен Дж., Шривастава С. — Финансовый анализ и торговля ценными бумагами



Обсудите книгу на научном форуме



Нашли опечатку?
Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter


Название: Финансовый анализ и торговля ценными бумагами

Авторы: О'Брайен Дж., Шривастава С.

Аннотация:

Учебное пособие дает полное представление об основных положениях теории финансового анализа и ее применении в практике торговли ценными бумагами и производными финансовыми инструментами в современной электронной системе торгов.
Данное издание содержит курс лекций по четырем модулям первой ступени программы FAST: временная структура процентных ставок; управление риском и доходностью портфеля корпоративных акций; производные ценные бумаги (фьючерсы и опционы); информационная эффективность рынка. Приведено описание компьютерной сетевой Финансовой Торговой Системы и торговых сессий по каждому модулю.
Для финансовых специалистов предприятий, работников фондовых бирж, брокерско-дилерских фирм, банков, инвестиционных компаний, слушателей курсов и коммерческих школ бизнеса, экономических вузов.


Язык: ru

Рубрика: Экономика и финансы/

Статус предметного указателя: Готов указатель с номерами страниц

ed2k: ed2k stats

Год издания: 1995

Количество страниц: 206

Добавлена в каталог: 22.06.2006

Операции: Положить на полку | Скопировать ссылку для форума | Скопировать ID
blank
Предметный указатель
Акция (share, stock)      44
Аск, заявка на продажу (ask)      36 137
Безрисковая процентная ставка/актив (risk-free interest rate/asset)      18
Безрисковый эквивалент (certainty equivalent)      74
Бескунонная облигация (zero-coupon bond)      16
Биномиальная модель цены опциона (binomial option pricing model)      83
Взаимосвязь «пут—колл» (put—call parity)      86
Вид, заявка на покупку (bid)      36 137
Возможность арбитража (arbitrage opportunity)      18
Временная структура процентных ставок (term structure of intetest rates)      18
Гипотеза эффективности рынка (efficient markets hypothesis)      115
Гипотеза «несмещенности» (unbiasedness hypothesis)      120
Двойной аукцион (double auction)      138
Диверсифицировать (diversify)      46
Дисперсия (вариация) (variance)      48
Доходность (yield)      17
Доходность к погашению (Yield to maturity)      18
Дюрация (duration)      23 24
Исполнить (exercise)      77
Ковариация (covariance)      48
Колл-опцион, опцион на покупку (call)      77
Короткая позиция (sell short)      138
Коэффициент корреляции (correlation coefficient)      56
Коэффициент полного хеджирования (hedge ratio)      81
Кривая доходности (yield curve)      18
Модель определения цен основных активов (СЛРМ — the Capital Asset Pricing Model)      44
Наведенная будущая процентная ставка (implicit interest rate)      21
Облигация (bond)      16
Ожидаемая доходность (expected value)      50
Опцион (options)      76
Опцион американский (American)      76
Опцион европейский (European)      76
Полностью выявляющие (цены/равновесие) (fully revcalling prices/equilibrium)      115
Портфель (Portfolio)      22 50
Поток платежей (cash now)      19
Процентная ставка (interest rate)      17
Пут-опцион, опцион па продажу (put)      77
Равновесие при рациональных ожиданиях (rational expectations equilibrium)      115
Рациональные ожидания с помехами (noisy rational expectations)      119
Риск реинвестирования (reinvestment risk)      23
Риск-нейтральная оценка (risk-neutral probability)      90
Рыночный портфель (market portfolio)      58
Срок погашения (maturity)      77
Стандартное квадратичное отклонение (standard deviation)      48
Структура капитала (Capital structure)      70
Текущая стоимость (present value)      21
Теорема об инвестировании в два фонда (two-fund theorem)      61
Форвардная процентная ставка (forward interest rate)      21 31
Формула Блэка — Шоулза для цепы опциона (Black — Scholcs option pricing formula)      99
Функция полезности (utility function)      37
Хеджирование (Hedging)      23
Цена исполнения (exercise price)      77
Цена поставки (delivery price)      30
«Состояние мира» (state of the world)      46
blank
Реклама
blank
blank
HR
@Mail.ru
       © Электронная библиотека попечительского совета мехмата МГУ, 2004-2024
Электронная библиотека мехмата МГУ | Valid HTML 4.01! | Valid CSS! О проекте