Главная    Ex Libris    Книги    Журналы    Статьи    Серии    Каталог    Wanted    Загрузка    ХудЛит    Справка    Поиск по индексам    Поиск    Форум   
blank
Авторизация

       
blank
Поиск по указателям

blank
blank
blank
Красота
blank
Бэстенс Д.-Э., ван Ден Берг В.-М., Вуд Д. — Нейронные сети и финансовые рынки. Принятие решений в торговых операциях
Бэстенс Д.-Э., ван Ден Берг В.-М., Вуд Д. — Нейронные сети и финансовые рынки. Принятие решений в торговых операциях



Обсудите книгу на научном форуме



Нашли опечатку?
Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter


Название: Нейронные сети и финансовые рынки. Принятие решений в торговых операциях

Авторы: Бэстенс Д.-Э., ван Ден Берг В.-М., Вуд Д.

Аннотация:

Книга Нейронные сети и финансовые рынки: принятие решений в торговых операциях показывает, как Вы можете распознавать конфигурации данных и строить на этой основе прогнозы при решении инвестиционных или торговых задач - и все это без необходимости знать все детали самой системы! Данная методология, мало представленная в российской профессиональной научно-технической литературе, поможет Вам оставлять конкурентов позади за счет большей точности предсказаний движений рыночных показателей. Книга Нейронные сети и финансовые рынки: принятие решений в торговых операциях. Весьма ценное издание, адресованное финансовым директорам и управляющим финансовых организаций, отвечающих за дилинг и торговлю на рынках, а также специалистам по количественному анализу и системным экспертам. Важнейшие особенности: объясняет структуры финансовых рынков; учит использованию нейронных сетей; иллюстрирует результаты исследований на основе реальных данных, относящихся к деятельности таких крупнейших организаций, как Нью-Йоркская фондовая биржа, Министерство финансов Голландии и Европейская биржа опционов.


Язык: ru

Рубрика: Экономика и финансы/

Статус предметного указателя: Готов указатель с номерами страниц

ed2k: ed2k stats

Год издания: 1997

Количество страниц: 235

Добавлена в каталог: 22.06.2006

Операции: Положить на полку | Скопировать ссылку для форума | Скопировать ID
blank
Предметный указатель
AIBOR (Amsterdam one-month interbank offered rate)      82 108
APT (arbitrage pricing theory)      97 120
ARCH (auto regressive conditional he-teroschedasticity)      76 137 194
Arima      50 52 64 73 78 137
ARMA      39
ARV (average relative variance)      47 87
BIC (Bayesian information criterion)      84 (см. также «Байесовский информационный критерий»)
CPN (counter propagation network)      24 (см. также «нейронная сеть со встречным распространением
Excel, лист электронной таблицы (Excel worksheet)      53 127
FKSEC-модель      79
FPE (final prediction error)      174 (см. также «Итоговая ошибка прогноза»)
GARCH-модель      194
IBM viii      195
LDA (linear discriminant analysis)      29 (см. также «Дискриминантный анализ»)
logit      151 153
LPM (linear probability model)      153 (см. также «Линейная вероятностная модель»)
M1      83 (см. также «Предложение денег»)
MARS (multivatiate adaptive regression splines)      49 (см. также «Многомерные адаптивные регрессионные сплайны»)
MBPN (multilayer backpropagation network)      64 69 162
MDA (multiple discriminant analysis)      151 153 184
MLP (multilayer perceptron)      26 (см. также «Нейронная сеть с прямой связью и многослойный персептрон»)
MSCI (Morgan Stanley capital international index)      141 (см. также «Международный индекс капитализации Моргана Стэнли»)
MSE (mean squared error)      46 (см. также «Средняя квадратичная ошибка»)
NBIC (normalised Bayesian information criterion)      84 (см. также «Нормализованный байесовский информационный критерий»)
NIB (Dutch Investment Bank)      168 (см. также «Голландский инвестиционный банк»)
QDA (quadratic discriminant analysis)      29 (см. также «Дискриминантный анализ»)
RMSE (square root of the mean squared error)      46 67 124
SME (smaU and medium-sized enterprises)      154 (см. также «Малые и средние предприятия и МСП»)
STAR (smooth threshold autoregressive model)      40 41
TAR (threshold autoregressive model)      39 41 49 50 76 137
Theils $\mu$      51
TRB-правило (trading-range break rule)      194 (см. также «Правило превышения предела изменения цен»)
VAR, метод      137
Z-модель Альтмана (Altman's 'Z' score model)      160 183
Авторегрессионная условная гетероскедастичность      76 137 194
Акаике (Akaike)      47
Аксон (axon)      2
Активации функция (activation function)      3 (см. также «Функция активации»)
Активации функция сигмоидная (sigmoid)      4
Активация (activation)      90
Активация, уровень (activation level)      90
Альтман (Altman)      160 183
Амстердамский индекс курсов акций (Amsterdam general stock index)      83
Анализ главных компонент (princals)      160 171
Априорные знания (a priori knowledge)      7
Атокорреляция (autocorrelation)      63
Аттрактор (attractor)      61 69
Аттрактор предельный цикл (limit cycle attractor)      61
Аттрактор странный (strange attractor)      61 69
Аттрактор точечный (point attractor)      61
Бабушкино кодирование (grandmother coding)      31
Байесовский информационный критерий      84 (см. также «BIC»)
Банкротство корпораций (corporate failure)      183
Безусловное ожидание (unconditional expectation)      127
Белый шум (white noise)      124
Ближайший сосед (nearest neighbour)      29
Блэк (Black)      98 (см. также «модель Блэка — Шоулса»)
Бокс (Box)      50 51 64 73
Буквенная переменная (nominal variable)      160
Вероятностная функция плотности (probability density function)      29
Вероятностный (probabilistic) нейрон      3
Веса (weights)      3 (см. также «синаптические коэффициенты»)
Весовой вектор (weight vector)      23
Взбалтывание (scrambling)      12
Вигенд (Weigend)      48 75 128
Вигенда отношение (Weigend ratio)      48 75 128
Возбуждающая связь (excitatory link)      2
Волатильность подразумеваемая (implied volatility)      106
Временная цена опциона (option time value)      104
Время до исполнения (time to maturity)      106
Гамма опциона (option gamma)      110
Генетический алгоритм (genetic algorithm)      15
Гиперплоскость (hyperplane)      27
Гладкая пороговая авторегрессионная модель      40 41
Голландский инвестиционный банк      168 (см. также «NIB»)
Градиентный шаг, величина (gradient step size)      9 (см. также «Коэффициент обучения»)
Данные за один день (intraday data)      99
Дарбина-Уотсона показатель (Dur-bin-Watson statistic)      86
Движущееся окно (moving window)      114
Дельта опциона (Option delta)      109
Дельта-правило обобщенное (generalised delta rule)      10
Дельта-хеджирование (delta hedging)      98
Детерминированный (deterministic) нейрон      3
Дженкинс (Jenkins)      50 51 64 73
Диверсификация (Diversification)      140
Динамическая сеть (dynamic network)      21
Динамический (dynamic) нейрон      3
Дискриминантный анализ (discriminant analysis)      29
Дискриминантный анализ квадратичный (quadratic discriminant analysis)      29
Дискриминантный анализ линейный (linear discriminant analysis)      29
Доводка (postprocessing)      42 48
Евклидово расстояние (Euclidean distance)      91
Европейская биржа опционов (Амстердам)      96 (см. также «EOE»)
Ежедневные данные (interday data)      99
ЕМН (efficient market hypotheses)      56 118 193
ЕОЕ (European option exchange)      96 (см. также «Европейская биржа опционов»)
Замораживание (annealing)      15
Иерархическая классификация (hierarchical clustering)      91
Импульс (momentum)      13
Инвариантность преобразования i; j (translation invariance)      201
Информационный критерий (information criterion)      47
Искусственный интеллект (artificial intelligence)      1
Историческая волатильность (historical volatility)      107
Итоговая ошибка прогноза      174 (см. также «FPE»)
Календарный эффект (calendar effect)      81
Квадратичный дискриминантный анализ      29 (см. также «QDA»)
Квадратный корень из средней квадратичной ошибки      46 67 124
Классификация (classification)      1 7 26
Кодирование выхода (output coding)      31
Кокрана — Оркутта итерационный процесс (Cochrane — Orcutt iterative procedure)      86
Колмогоров      84
Комбинированная гипотеза (joint hypothesis)      193
Коэффициент обучения (learning rate)      9
Кредитный риск (credit risk)      151
Критерий максимума правдоподобия (maximum likelihood)      9
Критерий ошибки (fitness)      15
Крутизна (steepness) сигмоида      4
Ликвидность (Liquidity)      98
Линейная вероятностная модель      153 (см. также «LPM»)
Линейная отделимость (linear separation)      27
Линейный дискриминантный анализ      29 (см. также «LDA»)
Логистическая регрессия (logistic regression)      153 (см. также «logit»)
Логистическое отображение (logistic map)      59
Локальный метод оптимизации (local optimization method)      14
Локальный минимум (local minimum)      12 124
Лямбда опциона (option lambda)      110
МА-правило (moving-average rule)      194 (см. также «Правило скользящего среднего»)
Максимума правдоподобия критерий (maximum likelihood)      9
Малые и средние предприятия      154 (см. также «МСП и SME»)
Матрица ошибок (confusion matrix)      161
Международный индекс капитализации Моргана Стэнли      141 (см. также «MSCI»)
Метод k ближайших соседей (k-nearest-neighbours approach)      29 168 172
Метод Бокса — Дженкинса      50 51 64 73
Министерство финансов Голландии (Dutch Ministry of Finance)      78
Многомерные адаптивные регрессионные сплайны      49 (см. также «MARS»)
Многослойный персептрон (multilayer perception)      26
Множественный дискриминантный анализ      151 153 184
Модель Блэка — Шоулса (Black — Scholes model)      98
Модель ценообразования на рынке капиталовложений      97 (см. также «САРМ»)
МСП      154 (см. также «Малые и средние предприятия и SME»)
Мультиколлинеарность (multi collinearity)      112
Мутация (mutation)      15
Начальные веса, выбор (weight initialisation)      11
Нейрон (neuron)      2
Нейрон вероятностный      3
Нейрон детерминированный      3
Нейрон динамический      3
Нейрон скрытый      5
Нейрон статический      3
Нейронная сеть (neural network)      21 22 23 116
Нейронная сеть адаптивная (adaptive neural network)      116
Нейронная сеть динамическая (dynamic neural network)      21
Нейронная сеть Кохонена (Kohonen neural network)      22 см. также «Нейронная сеть самоорганизующаяся»)
Нейронная сеть многослойная с алгоритмом обратного распространения ошибки (multilayer backpropagation neural network)      64 69 162
Нейронная сеть рекуррентная (recurrent neural network)      5
Нейронная сеть рекуррентная Хопфилда (Hopfield recurrent neural network)      22
Нейронная сеть с временной задержкой (time delay neural network)      21
Нейронная сеть с прямой связью (feed-forward neural network)      5 26
Нейронная сеть самоорганизующаяся (self-organising neural network)      22 (см. также «Нейронная сеть Кохонена»)
Нейронная сеть со встречным распространением (couter propagation neural network)      24 (см. также «CPN»)
Нейронная сеть, архитектура (neural network architecture)      33
Нейронная сеть, объем (neural network size)      31
Нейронная сеть, топология (topology)      5
Нелинейная отделимость (non-linear separation)      27
Нелинейная фильтрация (non-linear filtering)      22
Нелинейные динамические процессы (non-linear dynamics)      1 56 62
Нелинейный анализ главных компонент (nonlinear principal components analysis)      151
Непараметрический метод (non-parametric method)      29
Неравновесность (overshooting)      98
Нервная клетка (nerve cell)      2
Неувязки в бюджете (asset-liability mismatch)      79
Неэффективность рынка (market inefficiency)      205
Нормализованный байесовский информационный критерий      84 (см. также «NBIC»)
Обменный курс (currency exchange)      45
Обобщение (generalisation)      28 164
Обобщенное дельта-правило (generalised delta rule)      10
Обработка пакетная (batching)      12
Обратное распространение ошибки (backpropagation)      10 11
Обратное распространение ошибки, алгоритм (backpropagation algorithm)      10
Обратное распространение ошибки, алгоритм многослойный (multilayer backpropagation)      10
Обратное распространение ошибки, алгоритм стохастический      11
Обратное распространение ошибки, алгоритм «эпохальный» (per-epoch)      13
Обращение тренда (trend reversion)      58
Обучающее множество (training set)      7
Обучающий алгоритм (learning algorithm)      8
Обучение (learning)      7 8 9 22
Обучение контролируемое (supervised learning)      7
Обучение самостоятельное (unsupervised learning)      22
Обучение, алгоритм      8
Обучение, коэффициент (learning rate)      9
Обучение, сходимость (convergence in learning)      8
Ограниченной рациональности (bounded rationality) принцип      56
Ограничивающий параметр (decay term)      204
Опцион колл (call option)      97
Открытый интерес (open interest)      105
Отростки (dendrites)      2
Ошибка 1-го рода (type I error)      161 185
Ошибка 2-го рода (type II error)      161 185
Ошибка классификации (misclassification)      34 161 183
Ошибка средняя квадратичная (mean squared error)      9 46
Перекрестное подтверждение (cross-validation)      18 151 163
Перекрестное подтверждение с одним в остатке (leave-one-out)      19
Перекрестное правило скользящих средних      197 (см. также «СМА»)
Переменная (variable)      90 94 101 128 166 189
Переменная непрерывная (continuous)      189
Переменная описательная (explanatory)      101
Переменная, взаимодействие (interaction)      90
Переменная, вклад (contribution)      94 128 166
Переменная, двоичная (binary)      189
Переменная, распознающая состояние (state recognition)      101
Переобучение (overfitting)      16 (см. также «Эффект бабушкиного воспитания»)
Погода (weather)      83
Подсказка (hint)      209
Подтверждающее множество (validation set)      18
Польша      151
Порог (bias)      3
Пороговая авторегрессионная модель      39 41 49 50 76 137
Портфельные инвестиции (portfolio investment)      138
Порядковая переменная (ordinal variable)      160
Последовательное уменьшение (concurrent descent) ошибки      18
Потенциал (potential) нейрона      3
Правила расчета Primacheque (Prima-cheque regulation)      78
Правило превышения предела изменения цен      194 (см. также «TRB-правило»)
Правило скользящего среднего      194 (см. также «МА-правило»)
Предварительная обработка (preprocessing)      27 42 111 144
Предложение денег (money supply)      83 (см. также «M1»)
Представительность (representstivity) данных      19
Премия за риск (risk premium)      97
Прогноз, не зависящий от модели (model free prediction)      76
Пропущенные значения (missing values)      80
Пространство входов (input space)      27
Пространство задержки (lag space)      38
Пут-колл соотношение (put call ratio)      109
Развивающиеся рынки (emerging markets)      139
Разница цен спроса и предложения (bid-ask spread)      106
Разрешающая способность (decisiveness)      34 131
Распознавание образов (pattern recognition)      1
Расстояние Махаланобиса (Mahalano-bis distance)      168
Расширенное входное пространство (augmented space)      3
Регуляризация (regularisation)      19 204
Решающее классификационное правило (decisiveness-of-classification criterion)      131
Саморегуляция (self regulation)      62 64
САРМ (capital asset pricing model)      97 119 146
Сезонность (seasonal pattern)      81
Сеть с радиальными функциями (radial basis network)      209
Сигмоид (sigmoid)      4
Синапс (synaps)      2
Синапс с запаздыванием (delayed synaps)      4
Синаптические коэффициенты (synaptic coefficients)      3 (см. также «Веса»)
Систематическая ошибка при оптимизации (optimisation bias)      197
Складного ножа (jack-knife) метод      19 163
Скрещивание (cross-over)      15
Скрытый (hidden) нейрон      5
Скрытый слой (hidden layer)      5
Сложные отображения (complex mapping)      2
Случайное блуждание (random walk)      56
СМА (crossing-moving averages)      197 (см. также «Перекрестное правило скользящих средних»)
Справедливость (conscience)      23
Средняя квадратичная ошибка (mean squared error) (см. также «MSE      9 46
Средняя относительная дисперсия      47 87
Статический (static) нейрон      3
Стохастический градиентный (stochastic gradient) метод      9
Теорема Колмогорова о существовании отображения (Kolmogorov's mapping existence theorem)      84
Теория арбитражного ценообразования (Arbitrage pricing theory)      97 120
Теория хаоса (chaos theory)      56
Тест на допустимые отклонения (tolerance test)      112
Технический анализ (Technical analysis)      193
Тормозящая связь (inhibitory link)      2
Уменьшение весов (weight-decay)      19
Фаза цикла деловой активности (business cycle)      83
Фазовое пространство (phase space)      38
Филипс (Philips)      96
Функция активации (activation function)      3
Функция активации линейная (linear activation function)      4
Функция активации линейная с насыщением (saturated)      4
Функция активации многопороговая (multithres-hold activation function)      4
Функция активации сигмоидная (sigmoid)      4
Функция активации сигмоидная, крутизна (steepness)      4
Функция активации ступенчатая (step-function)      4
Функция стоимости (cost function)      19
Хенон (Henon)      68
Холта — Уинтерса (Holt — Winters) метод      51
Цена исполнения (exercise price)      102
Центральное плановое управление Голландии (Dutch Central Planning Office)      79
Чартист (chartist)      194
Шоулс (Scholes)      98 (см. также «Модель Блэка-Шоулса»)
Штрафное слагаемое (penalty)      19 204
Шум (noise)      1 16 98
Эпоха (epoch)      9
Эффект бабушкиного воспитания (grandmother effect)      16 (см. также «Переобучение»)
Эффективного рынка гипотеза      56 97
Юнилевер (Unilever)      193
Ядро (nucleus)      2
blank
Реклама
blank
blank
HR
@Mail.ru
       © Электронная библиотека попечительского совета мехмата МГУ, 2004-2020
Электронная библиотека мехмата МГУ | Valid HTML 4.01! | Valid CSS! О проекте