Главная    Ex Libris    Книги    Журналы    Статьи    Серии    Каталог    Wanted    Загрузка    ХудЛит    Справка    Поиск по индексам    Поиск    Форум   
blank
Авторизация

       
blank
Поиск по указателям

blank
blank
blank
Красота
blank
Kuhn D. — Generalized bounds for convex multistage stochastic programs
Kuhn D. — Generalized bounds for convex multistage stochastic programs

Читать книгу
бесплатно

Скачать книгу с нашего сайта нельзя

Обсудите книгу на научном форуме



Нашли опечатку?
Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter


Название: Generalized bounds for convex multistage stochastic programs

Автор: Kuhn D.

Аннотация:

This book investigates convex multistage stochastic programs whose objective and constraint functions exhibit a generalized nonconvex dependence on the random parameters. Although the classical Jensen and Edmundson-Madansky type bounds or its extensions are generally not available for such problems, tight bounds can systematically be constructed under mild regularity conditions. A nice primal-dual symmetry property is revealed when the proposed bounding method is applied to linear stochastic programs. After having developed the theoretical concepts, exemplary real-life applications are studied. It is shown how market power, lognormal stochastic processes, and risk-aversion can be properly handled in a stochastic programming framework. Numerical experiments show that the relative gap between the bounds can be reduced to a few percent without exploding the problem size.



Язык: en

Статус предметного указателя: Неизвестно

ed2k: ed2k stats

Издание: 1

Год издания: 2005

Количество страниц: 199

Добавлена в каталог: 18.12.2013

Операции: Положить на полку | Скопировать ссылку для форума | Скопировать ID
blank
Предметный указатель
blank
Реклама
blank
blank
HR
@Mail.ru
       © Электронная библиотека попечительского совета мехмата МГУ, 2004-2017
Электронная библиотека мехмата МГУ | Valid HTML 4.01! | Valid CSS! О проекте