Главная    Ex Libris    Книги    Журналы    Статьи    Серии    Каталог    Wanted    Загрузка    ХудЛит    Справка    Поиск по индексам    Поиск    Форум   
blank
Авторизация

       
blank
Поиск по указателям

blank
blank
blank
Красота
blank
Andersen T.G., Bollerslev T. — Intraday periodicity and volatility persistence in financial markets
Andersen T.G., Bollerslev T. — Intraday periodicity and volatility persistence in  financial markets



Обсудите книгу на научном форуме



Нашли опечатку?
Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter


Название: Intraday periodicity and volatility persistence in financial markets

Авторы: Andersen T.G., Bollerslev T.

Аннотация:

The pervasive intraday periodicity in the return volatility in foreign exchange and equity
markets is shown to have a strong impact on the dynamic properties of high frequency
returns. Only by taking account of this strong intraday periodicity is it possible to uncover
the complex intraday volatility dynamics that exists both within and across different
financial markets. The explicit periodic modeling procedure developed here provides such a
framework and thus sets the stage for a formal integration of standard volatility models with
market microstructure variables to allow for a more comprehensive empirical investigation
of the fundamental determinants behind the volatility clustering phenomenon. © 1997
Elsevier Science B.V.


Язык: en

Рубрика: Экономика и финансы/

Тип: Статья

Статус предметного указателя: Неизвестно

ed2k: ed2k stats

Год издания: 1997

Количество страниц: 44

Добавлена в каталог: 15.04.2006

Операции: Положить на полку | Скопировать ссылку для форума | Скопировать ID
blank
Предметный указатель
blank
Реклама
blank
blank
HR
@Mail.ru
       © Электронная библиотека попечительского совета мехмата МГУ, 2004-2021
Электронная библиотека мехмата МГУ | Valid HTML 4.01! | Valid CSS! О проекте