Излагаются методы определения оценок фазовых координат объекта управления в темпе реального времени (методы рекуррентной фильтрации) и методы использования этих оценок для достижения целей управления (методы стохастического управления). Алгоритмы решения задач фильтрации и стохастического управления движением рассматриваются при дискретных моментах измерения и управления, что важно при наличии ЭВМ в системе управления. Применение алгоритмов иллюстрируется примерами численного решения ряда модельных задач.