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Hassler U. — Stochastische Prozesse in der Oekonomie
Hassler U. — Stochastische Prozesse in der Oekonomie

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Название: Stochastische Prozesse in der Oekonomie

Автор: Hassler U.

Аннотация:

Stochastische Prozesse haben in den letzten Jahren große Bedeutung in der Wirtschaftswissenschaft erlangt. Zum einen spielen sie eine ¨uberragende Rolle bei der Modellierung von Finanzm¨arkten (L¨osen stochastischer Differentialgleichungen), zum anderen basiert fast die gesamte statistische Inferenz der modernen Zeitreihen¨okonometrie auf ihnen (Einheitswurzelasymptotik).
Nach einer Einleitung mit einigen Beispielen werden wir Modelle stochastischer Prozesse definieren und klassifizieren. Insbesondere wenden wir uns der Diskussion der grundlegenden Wiener-Prozesse (Brownschen Bewegungen) zu. Sie bilden den Grundbaustein des Ito-Integrals. Das sogenannte Lemma von Ito erlaubt, einige einfachere stochastische Differentialgleichungen analytisch zu l¨osen. Stochastische Integrale tauchen aber typischerweise auch als Grenzverteilungen bei instation¨aren (integrierten) Zeitreihen auf. Entsprechende Konvergenzs¨atze werden wir dann abschließend auf (ko)integrierte Zeitreihenmodelle anwenden.


Язык: de

Рубрика: Экономика и финансы/

Статус предметного указателя: Неизвестно

ed2k: ed2k stats

Год издания: 2003

Количество страниц: 54

Добавлена в каталог: 28.10.2012

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